Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия TCPivotStop Floor Breakout

Обзор

TCPivotStop Floor Breakout — порт советника MetaTrader gpfTCPivotStop. Стратегия использует классические дневные пивоты: на основании вчерашних максимума, минимума и цены закрытия рассчитываются уровни Pivot, R1–R3, S1–S3. С началом нового торгового дня алгоритм:

  1. Пересчитывает пивоты по данным предыдущей сессии.
  2. Проверяет, пробила ли последняя завершённая часовая свеча уровень Pivot сверху вниз или снизу вверх.
  3. Открывает рыночную сделку в направлении пробоя и выставляет уровни защиты, соответствующие оригинальной реализации.

Одновременно допускается только одна позиция. По желанию можно закрывать её при переходе на следующий день.

Торговые правила

  • Таймфрейм — базово H1, но можно выбрать другой тип свечей.
  • Расчёт пивотов — используются максимум, минимум и закрытие предыдущей сессии.
  • Входы
    • Шорт открывается, если последняя свеча закрылась ниже Pivot, а предыдущая — выше.
    • Лонг открывается, если последняя свеча закрылась выше Pivot, а предыдущая — ниже.
  • Размер позиции — фиксированный объём из параметра OrderVolume.
  • Выходы
    • Стоп-лосс и тейк-профит привязаны к выбранным уровням поддержки/сопротивления.
    • При активном флаге CloseAtSessionEnd позиция закрывается в начале нового дня.
    • Контроль защитных уровней выполняется по экстремумам свечей: при достижении уровня отправляется рыночная заявка на закрытие.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
OrderVolume Объём входа в сделку. 0.1
TakeProfitTarget Какой уровень использовать для тейк-профита (1 — ближайший, 3 — самый дальний). 1
CloseAtSessionEnd Закрывать позицию перед началом следующего дня. false
CandleType Тип свечей для расчёта. H1

Примечания

  • Сделки рассматриваются только один раз в сутки — при появлении новых пивотов, что повторяет логику оригинального советника.
  • В версии для MetaTrader объём зависел от свободной маржи и серии убыточных сделок. В адаптации для StockSharp используется фиксированный лот.
  • Стопы и цели моделируются отправкой рыночных заявок при касании ценой соответствующих уровней.

Состав

  • CS/TcpFloorPivotBreakoutStrategy.cs — реализация стратегии на C#.
  • README.md — документация на английском языке.
  • README_zh.md — описание на китайском.
  • README_ru.md — русская версия (этот файл).
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TcpFloorPivotBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TcpFloorPivotBreakoutStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}