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Estratégia de ruptura de piso TCPivotStop

Visão geral

A Estratégia de Breakout Floor TCPivotStop é uma versão direta do consultor especialista MetaTrader gpfTCPivotStop. A lógica gira em torno cálculos clássicos de pivô de piso realizados no dia de negociação anterior. No início de cada nova sessão diária a estratégia:

  1. Agrega a máxima, a mínima e o fechamento do dia anterior para calcular o ponto de articulação mais os três primeiros níveis de suporte e resistência.
  2. Verifica se a última barra horária concluída cruzou o pivô de cima ou de baixo.
  3. Abre uma ordem de mercado na direção do cruzamento, ao mesmo tempo em que atribui níveis de stop-loss e take-profit que refletem o comportamento original do perito.

Apenas uma posição pode estar ativa por vez. O gerenciamento de sessão opcional permite nivelar a exposição quando um novo dia começa.

Regras de negociação

  • Prazo – Projetado para velas de 1 hora (configurável).
  • Cálculo dinâmico – usa a máxima, a mínima e o fechamento do dia anterior para calcular Pivot, R1, R2, R3, S1, S2, S3.
  • Condições de entrada
    • Digite short quando a última barra concluída fechou abaixo do pivô enquanto a barra anterior fechou acima dele.
    • Digite long quando a última barra concluída fechou acima do pivô enquanto a barra anterior fechou abaixo dele.
  • Dimensionamento de posição – Tamanho de lote fixo definido pelo parâmetro OrderVolume.
  • Condições de saída
    • Os preços de stop-loss e take-profit são mapeados para os níveis de pivô clássicos.
    • Se a sinalização CloseAtSessionEnd estiver habilitada, a estratégia liquida as negociações abertas antes do início da próxima sessão.
    • Os níveis de proteção são monitorados nas máximas/mínimas das velas e executados com ordens de mercado quando tocados.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
OrderVolume Tamanho da negociação para entradas no mercado. 0.1
TakeProfitTarget Escolhe qual nível dinâmico atua como meta de lucro (1 = mais próximo, 3 = mais distante). 1
CloseAtSessionEnd Feche qualquer posição aberta assim que uma nova sessão diária começar. false
CandleType Período usado para todos os cálculos (de hora em hora por padrão). H1

Notas

  • A estratégia executa ordens apenas uma vez por dia quando um novo conjunto dinâmico está disponível, assim como a fonte EA que é acionada no primeiro tick da sessão diária.
  • A versão MetaTrader recalculou os tamanhos dos lotes usando o histórico de margem da conta. Esta porta mantém o dimensionamento da posição fixo e delega a gestão do dinheiro a outros componentes, se necessário.
  • As ordens de proteção são emuladas monitorando os extremos das velas e enviando ordens de mercado assim que um limite for ultrapassado.

Arquivos

  • CS/TcpFloorPivotBreakoutStrategy.cs – implementação em C# da lógica de negociação.
  • README.md – Documentação em inglês (este arquivo).
  • README_zh.md – Tradução simplificada para chinês.
  • README_ru.md – Tradução russa.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class TcpFloorPivotBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TcpFloorPivotBreakoutStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}