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Elite eFibo Trader v2.1 策略

概述

Elite eFibo Trader v2.1 复刻了 MetaTrader 专家顾问，在单一方向上按斐波那契数列叠加仓位，并为所有挂单共用同一个保护性止损。移植到 StockSharp 后保持了原有行为：首笔市价单启动后，会根据 LevelDistancePips 间隔批量放置止损挂单，每当新的层级成交，就按斐波那契权重增加仓位。一旦共享止损被触发或浮动利润达到 MoneyTakeProfit，策略会立即平掉整个篮子。

该算法是刻意的单向结构。将 OpenBuy 设为 true（同时把 OpenSell 设为 false）可运行多头版本，反之则运行空头版本。任意时刻只会存在一个阶梯，完全复制 MQL4 脚本的一次性循环逻辑。

数据要求

  • 订阅逐笔成交流以获取最新成交价，用于放置阶梯挂单、更新共享止损以及计算货币止盈。
  • 依赖品种元数据（PriceStep、StepPrice、VolumeStep）将 MetaTrader 中的点值和手数转换为交易所价格与数量。

阶梯构建流程

  1. 当没有持仓且允许交易时，策略检查方向开关。必须只有 OpenBuy 或 OpenSell 其中一个为 true，否则不会启动阶梯。
  2. 第一个斐波那契层级以市价成交；其余层级按 LevelDistancePips * pipSize 的距离放置止损挂单，基准价为阶梯启动时记录的市价。
  3. 每个层级的下单量来自 Level1Volume … Level14Volume 参数，并会根据品种的 VolumeStep 进行归一化。
  4. 所有层级共用同一止损偏移量：StopLossPips * pipSize。每当有新层级成交时会生成初始止损，随后会自动收紧，使所有持仓共享距离最近的保护价格。

止损管理

  • 每个成交层级都会保存自己的入场价与基于点值计算出的初始止损。
  • 在每笔成交事件中，策略会重新计算所有持仓的止损，并向最紧的价格对齐（多头取最高止损，空头取最低止损），以模拟 MetaTrader 中频繁的 OrderModify 调整。
  • 当最新成交价穿越任何共享止损时，策略会撤销剩余挂单，并用市价立即平掉整个篮子。

资金管理

  • 未实现盈亏按照品种的 PriceStep 与 StepPrice 计算，确保现金目标与 MetaTrader 中的 OrderProfit() 一致。
  • 当浮动利润达到或超过 MoneyTakeProfit 时，会即时平掉所有仓位并取消挂单。
  • 若 TradeAgainAfterProfit 设为 false，在达到现金目标后策略会保持空闲，直到手动重新启动。

参数

名称 说明
OpenBuy 允许构建多头阶梯（必须与 OpenSell 互斥）。
OpenSell 允许构建空头阶梯（必须与 OpenBuy 互斥）。
TradeAgainAfterProfit 在篮子达到货币止盈后是否重新开始交易。
LevelDistancePips 相邻止损挂单之间的 MetaTrader 点数距离。
StopLossPips 每个成交层级的保护性止损点数距离。
MoneyTakeProfit 平掉整个篮子的货币止盈目标。
Level1Volume … Level14Volume 各斐波那契层级的下单量，设为 0 可跳过对应层级。

实现细节

  • 点值换算遵循 MetaTrader 规则：报价带有 3 或 5 位小数时，真实点值为 PriceStep * 10。
  • 启动时调用一次 StartProtection()，启用 StockSharp 内置的安全检查。
  • 共享止损逻辑确保所有持仓保持同步；一旦出现更紧的止损，就会应用到每个活动层级。
  • 当阶梯没有持仓时会自动清理挂单，对应 MQL 代码中反复执行的 subCloseAllPending()。

使用建议

  • 请确保品种已正确配置 PriceStep、StepPrice 和 VolumeStep，否则点值换算和货币止盈都会失准。
  • 平均加仓系统会迅速放大敞口，实盘前务必核对交易所的数量限制和保证金要求。
  • 将 TradeAgainAfterProfit 设为 false 可复现原始 EA 中在盈利后停止交易的“一次性”模式。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EliteEfiboTraderV21Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EliteEfiboTraderV21Strategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevEma = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevEma = ema;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevEma = ema;
	}
}