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エリート eFibo トレーダー v2.1 戦略

概要

Elite eFibo Trader v2.1 は、共通の保護ストップを共有しながら、Fibonacci サイズの注文を一方向に積み重ねる MetaTrader エキスパート アドバイザーを再作成します。 StockSharp ポートは元の動作を維持します。単一の成行注文が LevelDistancePips の間隔で一連の逆指値注文を開始し、満たされた階層ごとに Fibonacci の進行に従ってエクスポージャが増加します。この戦略は、共有ストップに触れるか、変動利益が MoneyTakeProfit に達すると、バスケット全体を直ちに閉じます。

アルゴリズムは意図的に方向性を持っています。 OpenBuy を true (および OpenSell を false) に設定して強気のプルバックを取引するか、スイッチを切り替えて弱気のバリアントを実行します。一度にアクティブになるラダーは 1 つだけで、MQL4 スクリプトのシングルサイクル ロジックをミラーリングします。

データ要件

  • 取引ストリームをサブスクライブして、ラダー配置、トレーリングロジック、およびマネーテイクプロフィット評価に使用される最新の約定価格を取得します。
  • セキュリティ メタデータ (PriceStep、StepPrice、VolumeStep) に依存して、MetaTrader スタイルの pip 入力を取引所価格とロットサイズに変換します。

はしごの建設

  1. エクスポージャーがなく取引が許可されている場合、ストラテジーは方向の切り替えをチェックします。 OpenBuy または OpenSell の正確に 1 つが true でなければなりません。それ以外の場合、ラダーは開始されません。
  2. 最初の Fibonacci レベルが市場で公開されます。後続のレベルは、ラダーの開始時に記録された基準価格から LevelDistancePips * pipSize だけオフセットされた逆指値注文としてスケジュールされます。
  3. ボリュームは Level1Volume … Level14Volume パラメータから取得され、セキュリティ VolumeStep に正規化されます。
  4. すべてのレベルは同じ停止オフセットを継承します: StopLossPips * pipSize。ストップ価格は約定ごとに計算され、その後、すべてのアクティブな注文が最も近い保護レベルを共有するように引き締められます。

管理を停止する

  • 約定された各注文は、ピップオフセットから導出されたエントリー価格と最初のストップを保存します。
  • トレードティックごとに、この戦略はすべてのオープンストップを再評価し、ラダー全体で最も厳しい値（ロングの場合は最高ストップ、ショートの場合は最低ストップ）に調整して、MetaTrader からの繰り返しの OrderModify 呼び出しを模倣します。
  • 最後の取引価格が共有ストップを超えると、戦略は残りの未決注文をキャンセルし、成行注文でバスケット全体を閉じます。

お金の管理

  • 未実現利益は商品 PriceStep と StepPrice から計算され、目標現金が MetaTrader からの OrderProfit() の読み取り値を反映するようになります。
  • 変動利益が MoneyTakeProfit に達するかそれを超える場合、すべてのポジションがクローズされ、保留中の注文は直ちにキャンセルされます。
  • TradeAgainAfterProfit が false の場合、戦略は目標金額に達した後、手動で再開されるまでアイドル状態のままになります。

パラメーター

名前 説明
OpenBuy 戦略で強気のはしごを構築できるようにします (OpenSell と排他的である必要があります)。
OpenSell 戦略で弱気のはしごを構築できるようにします (OpenBuy と排他的である必要があります)。
TradeAgainAfterProfit 利益確定でバスケットが閉じられた後に取引を再開します。
LevelDistancePips 連続するストップ注文間の距離 (MetaTrader ピップ)。
StopLossPips 各満たされたレベルの保護ストップを導出するために使用される MetaTrader ピップ単位の距離。
MoneyTakeProfit バスケット全体をクローズする現金利益目標。
Level1Volume … Level14Volume 各 Fibonacci レベルで使用されるボリューム。層をスキップするには、ゼロに設定します。

実装メモ

  • pip 変換は MetaTrader 規則に従います。シンボルの小数点以下の桁数が 3 桁または 5 桁の場合、有効な pip は PriceStep * 10 に等しくなります。
  • StartProtection() は起動時に 1 回呼び出され、組み込みの StockSharp 安全性チェックが有効になります。
  • 共有ストップロジックは意図的にすべての注文を同期させます。より厳しいストップが現れると、それはすべてのアクティブレベルに伝播されます。
  • 未決注文はラダーがフラットになるたびに自動的に消去され、MQL コードにある複数の subCloseAllPending() 呼び出しが複製されます。

使い方のヒント

  • PriceStep、StepPrice、および VolumeStep が機器に設定されていることを確認してください。そうしないと、ピップ換算や目標金額が不正確になる可能性があります。
  • 平均化システムでは、大量のエクスポージャーを迅速に蓄積できます。戦略をライブで実行する前に、ボリューム制限とマージン要件を確認してください。
  • TradeAgainAfterProfit を無効にすると、収益性の高いバスケットを閉じた後に EA が取引を停止するワンショット動作が再現されます。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EliteEfiboTraderV21Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EliteEfiboTraderV21Strategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevEma = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevEma = ema;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevEma = ema;
	}
}