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VLT Trader 策略

概述

VLT Trader 策略是 MetaTrader 4 专家顾问 “VLT_TRADER” 的 StockSharp 版本。策略核心思想是在波动极低的时间段设置突破挂单，当最近一根完成的K线波幅小于指定数量历史K线的最小波幅时，于该K线的高低点附近布置多空双向止损单，等待波动性扩张。

交易逻辑

  • 订阅设定周期的K线数据，并为每根K线计算最高价与最低价的差值（波幅）。
  • 使用 Lowest 指标跟踪之前 LookbackCandles 根K线中的最小波幅。
  • 当最新收盘K线的波幅小于该历史最小值时，准备下一阶段的突破挂单。
  • 在上一根K线最高价上方 EntryOffsetPoints 点的位置放置买入止损单，并在最低价下方同样距离放置卖出止损单。
  • 每个挂单同时附带固定距离的止损与止盈（StopLossPoints 与 TakeProfitPoints）。
  • 两个挂单会一直保留：若某一方向被触发即形成持仓，另一方向的挂单继续有效，以便在行情反转时也能入场。
  • 当挂单被成交或取消时，相应的引用会被清理；只有在没有持仓和挂单时策略才会重新寻找新的突破机会。

风险控制

  • 交易数量由 OrderVolume 控制，并根据标的的最小交易手数与数量步长自动调整。
  • 止损与止盈距离以点（price step）表示，并利用标的的 PriceStep 转换为实际价格。

参数

参数 说明
OrderVolume 创建挂单时使用的手数。
EntryOffsetPoints 在上一根K线高/低点外额外添加的距离。
TakeProfitPoints 每笔订单的止盈距离。
StopLossPoints 每笔订单的止损距离。
LookbackCandles 用于计算历史最小波幅的K线数量。
CandleType 驱动策略的K线周期。

备注

  • 标的必须提供有效的 PriceStep，否则策略不会下单。
  • 挂单同时携带止损和止盈，实际成交价格可能因为券商执行细节与 MetaTrader 结果略有差异。
  • 策略完全使用高层 API（SubscribeCandles + Bind）与标准 Lowest 指标复现原始EA的波动性检测逻辑。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class VltTraderStraddleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VltTraderStraddleStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Breakout lookback", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}