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Estratégia Straddle do VLT Trader

Visão geral

A estratégia VLT Trader é uma conversão StockSharp do MetaTrader 4 consultor especialista "VLT_TRADER". A ideia original busca um período de volatilidade extremamente baixa e então prepara um rompimento em torno da vela mais recente. Quando a última vela concluída tem o menor intervalo em comparação com um número configurável de velas anteriores, as posições estratégicas param as ordens acima e abaixo dessa vela em antecipação a uma expansão de volatilidade.

Lógica de negociação

  • Assine a série de velas configurada e calcule o intervalo (máximo menos mínimo) para cada barra.
  • Acompanhe o intervalo mínimo entre as barras LookbackCandles anteriores usando o indicador Lowest.
  • Uma vez que a vela finalizada mais recente tenha um intervalo menor que este mínimo histórico, prepare as ordens de rompimento para a sessão seguinte.
  • Coloque um stop de compra acima da máxima anterior mais EntryOffsetPoints e um stop de venda abaixo da mínima anterior menos o mesmo deslocamento.
  • Anexe paradas e metas de distância fixa a cada ordem pendente (StopLossPoints e TakeProfitPoints).
  • Deixe ambas as ordens pendentes ativas. Qualquer que seja o lado acionado primeiro, torna-se uma posição de mercado, enquanto o stop oposto permanece no livro e pode ser ativado mais tarde se o mercado reverter.
  • Quando uma ordem pendente é preenchida ou cancelada, a referência correspondente é limpa para que novos straddles possam ser criados após o fechamento de todas as posições e ordens.

Gestão de risco

  • O tamanho da negociação é controlado por meio de OrderVolume e arredondado para a etapa e limites de volume do instrumento.
  • As distâncias Stop Loss e Take Profit são expressas em etapas de preço (pontos) e convertidas em preços reais usando o PriceStep do instrumento.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
OrderVolume Tamanho do lote utilizado na criação das ordens pendentes.
EntryOffsetPoints Pontos adicionais adicionados à máxima/mínima anterior ao colocar entradas de stop.
TakeProfitPoints Distância de lucro associada a cada pedido.
StopLossPoints Distância de stop loss associada a cada pedido.
LookbackCandles Número de velas anteriores usadas para medir o intervalo histórico mínimo.
CandleType Prazo da série de velas que alimenta a estratégia.

Notas

  • A estratégia requer um PriceStep válido no instrumento; caso contrário, nenhum pedido será feito.
  • Como os níveis de stop e take-profit são transmitidos juntamente com as ordens pendentes, os preços de preenchimento em StockSharp podem diferir ligeiramente de MetaTrader dependendo das regras de execução do corretor.
  • A implementação depende exclusivamente de APIs de alto nível (SubscribeCandles + Bind) e do indicador Lowest padrão para espelhar a verificação de volatilidade do EA original.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class VltTraderStraddleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VltTraderStraddleStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Breakout lookback", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}