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VLT トレーダー ストラドル戦略

概要

VLT Trader 戦略は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー「VLT_TRADER」の StockSharp 変換です。元のアイデアでは、ボラティリティが非常に低い期間を探し、最新のローソク足の周囲でブレイクアウト ストラドルを準備します。最新の完了したローソク足の範囲が、設定可能な数の以前のローソク足と比較して最小の場合、戦略はボラティリティの拡大を見越して、そのローソク足の上下にストップ注文を配置します。

取引ロジック

  • 構成されたローソク足シリーズをサブスクライブし、各バーの範囲 (高値から安値を引いたもの) を計算します。
  • Lowest インジケーターを使用して、前の LookbackCandles バー間の最小範囲を追跡します。
  • 直近の完成したローソク足のレンジがこの歴史的最小値よりも小さくなったら、次のセッションのブレイクアウト注文を準備します。
  • 以前の高値に EntryOffsetPoints を加えた値より上に買いストップを配置し、以前の安値から同じオフセットを引いた値より下に売りストップを配置します。
  • すべての未決注文 (StopLossPoints および TakeProfitPoints) に固定距離のストップとターゲットを追加します。
  • 両方の未決注文をアクティブのままにしておきます。どちらの側が最初にトリガーしても市場ポジションになりますが、反対側のストップは帳簿に残り、市場が反転した場合に後でアクティブになる可能性があります。
  • 未決注文が約定またはキャンセルされると、対応する参照がクリアされ、すべてのポジションと注文が閉じられた後に新しいストラドルを作成できるようになります。

リスク管理

  • 取引サイズは OrderVolume を通じて制御され、商品の取引高ステップと制限に四捨五入されます。
  • ストップロスとテイクプロフィットの距離は価格ステップ（ポイント）で表され、商品の PriceStep を使用して実際の価格に変換されます。

パラメーター

パラメータ 説明
OrderVolume 未決注文を作成するときに使用されるロットサイズ。
EntryOffsetPoints ストップエントリーを行う際に、前の高値/安値に追加ポイントが追加されます。
TakeProfitPoints 各注文に付加される利食い距離。
StopLossPoints 各注文に付加されるストップロス距離。
LookbackCandles 過去の最小レンジを測定するために使用された以前のローソク足の数。
CandleType 戦略にフィードを与えるローソク足シリーズのタイムフレーム。

注意事項

  • この戦略には、機器に有効な PriceStep が必要です。それ以外の場合は注文は行われません。
  • ストップとテイクプロフィットのレベルは未決注文と一緒に送信されるため、StockSharp の約定価格は、ブローカーの実行ルールによっては MetaTrader とは若干異なる場合があります。
  • この実装は、高レベル API (SubscribeCandles + Bind) と標準の Lowest インジケーターのみに依存して、元の EA のボラティリティ チェックを反映します。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class VltTraderStraddleStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public VltTraderStraddleStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Breakout lookback", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}