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T3MA(MTC) 策略

本策略来自 MetaTrader 4 智能交易系统 T3MA(MTC).mq4（目录 MQL/7904）。原始 EA 依赖 “T3MA-ALARM” 指标：先对行情做双重指数平滑，当平滑曲线的斜率从下行变为上行或从上行转为下行时就开仓。移植到 StockSharp 后，算法保持不变，并使用官方的高层 API 实现。

交易思路

  1. 根据所选蜡烛类型与周期计算第一条 EMA。
  2. 再用相同周期的第二条 EMA 对结果进行二次平滑。
  3. 将当前平滑值与前一值比较（若 MaShift 大于 0，会先进行相应的位移）。
  4. 当斜率方向发生切换时生成信号。订单会在 CalculationBarOffset 根已完成蜡烛之后执行，对应原始 EA 的 CalculationBarIndex 设置。
  5. 每个信号都会记录该蜡烛的最低价（做多）或最高价（做空）作为唯一标记，避免重复下单，这就是 MQL 中 LastOrder 变量的等价物。

移植要点

  • 通过两个 ExponentialMovingAverage 实例复刻 T3MA-ALARM 的双重平滑链条。
  • 使用一个小型队列保存最近的平滑值，以便正确应用 MaShift。
  • 将信号存入 FIFO 队列，只有在等待了指定数量的已完成蜡烛后才会真正执行。
  • 借助 StartProtection 设置止盈止损，距离单位为价格步长，与 MetaTrader 中的 “Point” 完全一致。
  • AllowMultiplePositions 标志对应 MultiPositions 参数：关闭后，策略会等待净头寸归零才会处理下一次信号。

参数说明

  • MaPeriod – 两次 EMA 平滑所使用的周期（默认 4）。
  • MaShift – 比较斜率前对平滑值做的位移量（默认 0）。
  • CalculationBarOffset – 信号延迟执行的已完成蜡烛数量（默认 1）。
  • TradeVolume – 下单手数（默认 1）。
  • UseStopLoss / StopLossPoints – 是否启用止损及其价格步长距离（默认启用，40 步）。
  • UseTakeProfit / TakeProfitPoints – 是否启用止盈及其价格步长距离（默认启用，11 步）。
  • AllowMultiplePositions – 是否允许在已有反向持仓时继续加仓（默认启用）。
  • CandleType – 参与计算的蜡烛类型或时间框架（默认 5 分钟）。

执行流程

  1. 订阅蜡烛数据，并将收盘价送入双重 EMA 链。
  2. 跟踪当前斜率方向，发现翻转时生成信号。
  3. 将信号（或空信号）压入延迟队列，确保执行时间精确地推迟 CalculationBarOffset 根已完成蜡烛，与原版 EA 读取较旧指标缓冲区的方式一致。
  4. 信号出队准备执行时：
    • 如果交易未被允许、平台未就绪，或在 AllowMultiplePositions 关闭且仍有持仓的情况下，则跳过。
    • 确认价格标记与上一笔不同，防止重复下单。
    • 依据方向调用 BuyMarket/SellMarket 以设定手数市价开仓，并自动附加启用的止盈止损。

其它说明

  • 比较价格时会加入微小容差，避免在模拟 LastOrder 时出现浮点误差。
  • 当 AllowMultiplePositions 关闭时，策略不会主动反手，完全遵循原始 EA 依赖保护性止损/止盈退出的设计。
  • 如果环境支持图形模块，可显示蜡烛图与自身成交情况，方便调试。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class T3MaMtc9Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevMom;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public T3MaMtc9Strategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14).SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = default;
		_prevMom = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevEma = 0;
		_prevMom = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, mom, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal mom)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevEma = ema; _prevMom = mom; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevEma = ema;
			_prevMom = mom;
			return;
		}

		if (close > ema && _prevMom <= 0 && mom > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (close < ema && _prevMom >= 0 && mom < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevEma = ema;
		_prevMom = mom;
	}
}