Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия T3MA(MTC)

Конвертация из советника MetaTrader 4 T3MA(MTC).mq4 (каталог MQL/7904). Исходный робот торгует по сигналам индикатора «T3MA-ALARM»: строится двойное экспоненциальное сглаживание и открывается сделка, как только наклон кривой меняет направление. Версия на StockSharp реализует тот же алгоритм с использованием высокоуровневого API.

Торговая идея

  1. Рассчитываем первую EMA по выбранному типу свечей и периоду.
  2. Полученный ряд сглаживаем второй EMA с тем же периодом.
  3. Сравниваем текущее значение сглаженного ряда с предыдущим (с учётом MaShift, если он больше нуля).
  4. При смене знака наклона формируется сигнал. Исполнение переносится на CalculationBarOffset завершённых свечей вперёд, что повторяет параметр CalculationBarIndex в MQL4-версии.
  5. Для каждого сигнала фиксируется цена экстремума свечи (Low для покупки, High для продажи) и используется как уникальный маркер, чтобы не дублировать сделки — аналог переменной LastOrder.

Особенности порта

  • Две EMA (ExponentialMovingAverage) выстраивают ту же цепочку сглаживания, что и индикатор T3MA-ALARM.
  • Очередь последних сглаженных значений позволяет корректно применять MaShift при сравнении наклона.
  • Сигналы складываются в FIFO-очередь и исполняются только после заданной задержки по свечам.
  • Защитные приказы подключаются через StartProtection, а расстояния задаются в шагах цены, что соответствует «пунктам» MetaTrader.
  • Флаг AllowMultiplePositions повторяет входной параметр MultiPositions: при отключении стратегия ждёт, пока позиция обнулится, прежде чем открыть новый ордер.

Параметры

  • MaPeriod – период EMA для обоих этапов сглаживания (по умолчанию 4).
  • MaShift – сдвиг ряда при проверке изменения наклона (по умолчанию 0).
  • CalculationBarOffset – задержка в завершённых свечах перед исполнением сигнала (по умолчанию 1).
  • TradeVolume – базовый объём заявки в лотах (по умолчанию 1).
  • UseStopLoss / StopLossPoints – включение и расстояние стоп-лосса в шагах цены (по умолчанию включено, 40 шагов).
  • UseTakeProfit / TakeProfitPoints – включение и расстояние тейк-профита в шагах цены (по умолчанию включено, 11 шагов).
  • AllowMultiplePositions – разрешить накапливать позиции, даже если открыта противоположная (по умолчанию включено).
  • CandleType – тип свечей или таймфрейм, который подаётся на вход индикаторам (по умолчанию 5-минутные свечи).

Последовательность работы

  1. Подписка на свечи и прогон закрытий через цепочку двойной EMA.
  2. Отслеживание текущего направления наклона и генерация сигнала при его смене.
  3. Помещение сигнала (или его отсутствия) в очередь задержки, чтобы исполнение произошло строго через CalculationBarOffset завершённых свечей, как и в MQL4, где считываются более старые буферы индикатора.
  4. При наступлении времени исполнения:
    • Пропуск, если торговля запрещена, платформа не готова или AllowMultiplePositions выключен при ненулевой позиции.
    • Проверка, что маркер цены отличается от предыдущего, чтобы избежать дублей.
    • Отправка рыночной заявки (BuyMarket/SellMarket) с заданным объёмом. При активных защитных настройках стоп и тейк подключаются автоматически.

Дополнительно

  • Сравнение цен выполняется с небольшой дельтой, чтобы исключить артефакты округления при проверке аналога LastOrder.
  • При отключённом AllowMultiplePositions стратегия не переворачивает позицию, полностью повторяя поведение оригинала, где выход осуществлялся стопами/тейками.
  • При наличии графического движка можно включить визуализацию свечей и собственных сделок.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class T3MaMtc9Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevMom;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public T3MaMtc9Strategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14).SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = default;
		_prevMom = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevEma = 0;
		_prevMom = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, mom, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal mom)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevEma = ema; _prevMom = mom; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevEma = ema;
			_prevMom = mom;
			return;
		}

		if (close > ema && _prevMom <= 0 && mom > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (close < ema && _prevMom >= 0 && mom < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevEma = ema;
		_prevMom = mom;
	}
}