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Estrategia T3MA(MTC)

Convertido del asesor experto MetaTrader 4 T3MA(MTC).mq4 (directorio MQL/7904). El robot original intercambia señales del indicador "T3MA-ALARM": construye una media móvil exponencial doblemente suavizada y coloca una orden cada vez que la pendiente de esa curva cambia de baja a creciente o viceversa. El puerto StockSharp refleja la misma lógica con API idiomáticas de alto nivel.

idea comercial

  1. Cree un primer EMA utilizando el tipo de vela y el período seleccionados.
  2. Suaviza esa serie con un segundo EMA del mismo período.
  3. Compare el valor suavizado con el anterior (opcionalmente desplazado en MaShift).
  4. Cuando la pendiente cambia de dirección, la estrategia registra una señal. Las órdenes se ejecutan después del retraso CalculationBarOffset configurado, reproduciéndose el parámetro CalculationBarIndex del EA.
  5. Cada señal utiliza el mínimo (para una entrada larga) o el máximo (para una entrada corta) de la barra como marcador único para evitar operaciones duplicadas, al igual que la variable LastOrder en MetaTrader.

Detalles de portabilidad

  • Utiliza dos instancias ExponentialMovingAverage para emular la cadena de suavizado T3MA-ALARM.
  • Mantiene una pequeña cola de valores suavizados recientes para respaldar la retrospectiva MaShift.
  • Las señales se almacenan en una cola FIFO y se ejecutan después del número solicitado de velas terminadas.
  • Las órdenes de protección se gestionan a través de StartProtection con distancias expresadas en incrementos de precio, igualando MetaTrader puntos.
  • El indicador AllowMultiplePositions reproduce la entrada MultiPositions: cuando está deshabilitada, la estrategia espera hasta que la posición neta sea plana antes de actuar sobre una nueva señal.

Parámetros

  • MaPeriod – EMA longitud utilizada para ambas pasadas de suavizado (predeterminado: 4).
  • MaShift: número de barras para desplazar la serie suavizada antes de comparar su pendiente (predeterminado: 0).
  • CalculationBarOffset – retraso (en velas terminadas) entre la detección de una señal y el envío de la orden (predeterminado: 1).
  • TradeVolume – volumen de pedido base en lotes (predeterminado: 1).
  • UseStopLoss / StopLossPoints: habilitación y distancia del stop loss en pasos de precio (predeterminado: habilitado, 40 pasos).
  • UseTakeProfit / TakeProfitPoints: habilitación y distancia de la toma de ganancias en pasos de precio (predeterminado: habilitado, 11 pasos).
  • AllowMultiplePositions: permite apilar posiciones incluso cuando una opuesta está abierta (predeterminado: habilitado).
  • CandleType: período de tiempo o tipo de datos utilizado para alimentar la cadena del indicador (predeterminado: velas de 5 minutos).

Flujo de trabajo comercial

  1. Suscríbase a la serie de velas elegida y proporcione los precios de cierre a través de la cadena doble EMA.
  2. Sigue la dirección de la pendiente actual y genera una señal cuando gira.
  3. Inserte cada señal (o la ausencia de una) en la cola de demora para que las ejecuciones ocurran exactamente después de que CalculationBarOffset complete las velas, tal como el script MQL4 lee los buffers de indicadores más antiguos.
  4. Cuando se ejecuta una señal madura:
    • Omítalo si el comercio está deshabilitado, la plataforma no está lista o AllowMultiplePositions está desactivado mientras ya hay una posición neta abierta.
    • Asegúrese de que el marcador de señal sea diferente del anterior para evitar duplicados.
    • Envía una orden de mercado (BuyMarket/SellMarket) con el volumen configurado. Las paradas protectoras se colocan automáticamente cuando están habilitadas.

Notas

  • Las comparaciones de precios utilizan una pequeña tolerancia decimal para evitar artefactos de punto flotante al comprobar el análogo LastOrder.
  • La estrategia no cierra automáticamente posiciones opuestas cuando AllowMultiplePositions está desactivado, imitando el EA original que dependía de salidas protectoras.
  • La visualización de velas y operaciones propias está disponible cuando el subsistema de gráficos está presente.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class T3MaMtc9Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevEma;
	private decimal _prevMom;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public T3MaMtc9Strategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14).SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevEma = default;
		_prevMom = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevEma = 0;
		_prevMom = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, mom, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal mom)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevEma = ema; _prevMom = mom; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevEma = ema;
			_prevMom = mom;
			return;
		}

		if (close > ema && _prevMom <= 0 && mom > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (close < ema && _prevMom >= 0 && mom < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevEma = ema;
		_prevMom = mom;
	}
}