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Ichimoku 2005 策略

该策略是 MetaTrader 专家顾问 ichimok2005 的移植版本，针对 StockSharp 的高层 API 进行了重写。它专注于识别价格对 Ichimoku 指标 Senkou Span B 的突破，并通过连续的实体 K 线确认动能。

交易逻辑

做多条件

  1. 检查最近 Shift + 2 根已完成的 K 线（默认 Shift = 1，因此会评估前三根柱）。
  2. 需要满足：
    • 最早的参考柱（Shift + 2）开盘价低于 Senkou Span B。
    • 中间参考柱（Shift + 1）开盘价高于 Senkou Span B 且收盘价同样高于该线。
    • 最近参考柱（Shift）开盘价和收盘价都在 Senkou Span B 之上。
    • 最近两根参考柱均为阳线（收盘价高于开盘价）。
  3. 当 Senkou Span A 低于 Senkou Span B 时，Chinkou Span 不能位于云层内部，以避免进入震荡区间。
  4. 如果当前持有空头仓位则先行平仓；若上一信号不是多头，则开立新的多单。

做空条件

  1. 规则与做多相反：
    • Shift + 2 柱开盘价高于 Senkou Span B。
    • Shift + 1 柱开盘价和收盘价低于 Senkou Span B。
    • Shift 柱开盘价和收盘价低于 Senkou Span B。
    • 最近两根参考柱均为阴线（收盘价低于开盘价）。
  2. 当 Senkou Span A 低于 Senkou Span B 时，Chinkou Span 必须处于云层之外。
  3. 若存在多头仓位则平仓；若上一信号不是空头，则开立新的空单。

止损与止盈以价格步长（PriceStep）的倍数指定，并自动转换为绝对距离，同时通过 StartProtection 注册市场保护单，以贴近原版 EA 的处理方式。

仓位控制

原始 EA 支持两种头寸规模模式：

  • 固定手数（UseMoneyManagement = false）：使用参数 OrderVolume（默认 0.1 手）下单。
  • 资金管理（UseMoneyManagement = true）：根据账户当前资产和 MaximumRisk 百分比计算下单手数，并按照合约的最小变动手数进行取整，保证不低于一个最小步长。

参数说明

参数 说明 默认值
StopLossPoints 止损距离（价格步长数）。 30
TakeProfitPoints 止盈距离（价格步长数）。 60
Shift 检测突破时的历史偏移量。 1
OrderVolume 关闭资金管理时使用的固定手数。 0.1
MaximumRisk 启用资金管理时，使用的账户风险百分比。 10
UseMoneyManagement 是否启用资金管理。 false
TenkanPeriod Ichimoku Tenkan-sen 周期。 9
KijunPeriod Ichimoku Kijun-sen 周期。 26
SenkouBPeriod Ichimoku Senkou Span B 周期。 52
CandleType 计算所用的时间框架（默认 1 小时 K 线）。 1 小时

备注

  • 策略仅处理已完成的 K 线，确保 Ichimoku 指标数值稳定可靠。
  • _lastSignal 用于防止连续重复执行同方向信号，保持与原始 EA 一致的行为。
  • 如果合约没有提供 PriceStep，止损和止盈距离会被视为绝对价格差。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Ichimoku2005Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Ichimoku2005Strategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 52).SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}