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Ichimoku 2005 年戦略

この戦略は、StockSharp の高レベルの API 向けに調整された MetaTrader エキスパート アドバイザー ichimok2005 の直接移植です。 Ichimoku センコウ スパン B ラインの上下で決定的なブレイクアウトを特定することに重点を置き、連続するローソク体を通じて勢いを確認します。

取引ロジック

長いセットアップ

  1. 最後に完了した Shift + 2 のローソク足を評価します (デフォルトの Shift は 1 であるため、アルゴリズムは前の 3 つのバーを監視します)。
  2. 次のことを要求します。
    • 最も古い基準ローソク足 (Shift + 2) はセンコウ スパン B の下で開きました。
    • 中央の基準ローソク足 (Shift + 1) はセンコウ スパン B の上で開き、上で閉じました。
    • 最新の基準ローソク足 (Shift) はセンコウ スパン B の上で開閉しました。
    • 最後の 2 つの基準ローソク足は強気です (終値が始値よりも大きい)。
  3. センコウ スパン A がセンコウ スパン B を下回っている場合、Ichimoku チンコウ スパンがクラウド内に閉じ込められないようにします。これは、混雑した市場フェーズを回避するオリジナルのエキスパート アドバイザ フィルターを模倣します。
  4. ストラテジーが現在ショートポジションを保持している場合、そのストラテジーはクローズされます。それ以外の場合は、前のシグナルがまだロングではない場合、新しいロング取引が開始されます。

短いセットアップ

  1. 長い条件を反対方向にミラーリングします。
    • キャンドル Shift + 2 はセンコウ スパン B の上で開く必要があります。
    • キャンドル Shift + 1 はセンコウ スパン B の下で開閉する必要があります。
    • キャンドル Shift はセンコウ スパン B の下で開閉する必要があります。
    • 最後の 2 つの基準ローソク足は弱気です (終値が始値よりも低い)。
  2. センコウ スパン A がセンコウ スパン B を下回る場合、チンコウ スパンは雲の外側に留まらなければなりません。
  3. 既存のロングポジションをクローズし、前のシグナルがショートでなければ新しいショートポジションをオープンします。

ポジションは StockSharp の保護命令によって管理されます。ストップロスとテイクプロフィットは価格ステップで測定され、商品の PriceStep を使用して絶対距離に変換されます。保護注文は、市場ストップを使用する MetaTrader の動作を再現するために市場出口に登録されます。

ポジションサイズ

元のアドバイザは 2 つのサイジング モードをサポートしていました。

  • 固定ボリューム (UseMoneyManagement = false): 取引は OrderVolume パラメータで実行されます (デフォルトは 0.1 ロット)。
  • 資金管理 (UseMoneyManagement = true): この戦略は、ポートフォリオの現在価値と MaximumRisk のパーセンテージを使用して注文サイズを導き出します。結果は証券のロット ステップにスナップされ、単一ステップを下回ることはありません。

パラメーター

パラメータ 説明 デフォルト
StopLossPoints 価格ステップのストップロス距離。 30
TakeProfitPoints 価格ステップでの利食い距離。 60
Shift ブレークアウト構造を検証するときにオフセットとして使用されるバーの数。 1
OrderVolume 資金管理が無効になっている場合の固定取引サイズ。 0.1
MaximumRisk 資金管理が有効になっている場合、注文のサイズ設定に使用されるポートフォリオの割合。 10
UseMoneyManagement リスクベースのポジションサイジングを可能にします。 偽
TenkanPeriod Ichimoku インジケーターのテンカンセン期間。 9
KijunPeriod Ichimoku インジケーターの基準線期間。 26
SenkouBPeriod Ichimoku インジケーターのセンコウ スパン B 期間。 52
CandleType すべての計算の時間枠 (デフォルトは時間足ローソク足)。 1時間

注意事項

  • 完了したローソク足のみが処理され、Ichimoku の値が最終的なものであることが保証されます。
  • この戦略は、最後に実行された方向 (_lastSignal) を追跡し、連続するシグナルで同じ注文が繰り返されることを回避し、MetaTrader のエキスパートの動作と一致します。
  • 商品が PriceStep を公開していない場合、ストップロスとテイクプロフィットの距離は絶対価格値として扱われます。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class Ichimoku2005Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public Ichimoku2005Strategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 52).SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}