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Otkat Sys 策略

该策略复刻 MetaTrader 专家顾问 1_Otkat_Sys。它跟踪上一交易日的开盘价、收盘价、最高价和最低价，并在 每天午夜后的前三分钟（经纪商时间）从周二到周四判断是否入场。

交易逻辑

  1. 日线统计 – 缓存上一根已完成的日线，用于计算：
    • Open - Close 与 Close - Open，判断上一交易日是空头还是多头。
    • Close - Low 与 High - Close，衡量价格距离极值的回撤幅度。
  2. 进场窗口 – 仅当进场蜡烛的开盘时间位于 00:00 到 00:03 之间时才评估信号。周一与周五被跳过，以保持 与原始 EA 的 DayOfWeek 过滤一致。
  3. 方向过滤 – 四个互斥条件完整复刻 MQL 规则：
    • 若上一日收跌（Open - Close 高于通道阈值）且回撤较浅（Close - Low 低于 Pullback - Tolerance），则做多。
    • 若上一日收涨且向上回撤较深（High - Close 高于 Pullback + Tolerance），亦做多。
    • 若上一日收涨且向上回撤较浅（High - Close 低于 Pullback - Tolerance），则做空。
    • 若上一日收跌且向下回撤较深（Close - Low 高于 Pullback + Tolerance），则做空。
  4. 下单 – 使用设定的手数直接以市价入场。多单的止盈距离为 TakeProfit + 3 个点（原版 EA 的写法），空单 止盈为 TakeProfit 点，双向共用同一止损距离。
  5. 时间止盈 – 若到 22:45 仍有持仓，则立即平仓，对应原程序在晚间强制平仓的逻辑。

所有阈值参数均以点数表示，并通过交易品种的 PriceStep 自动换算为价格距离。

参数

名称 说明
EntryCandleType 用于进场窗口的时间框架（默认 1 分钟）。
DailyCandleType 提供日线统计的数据类型（默认 1 天）。
TakeProfit 止盈点数，多单会额外加 3 点缓冲。
StopLoss 止损点数。
PullbackThreshold 基础回撤（“Otkat”）阈值。
CorridorThreshold 方向通道阈值（KoridorOC）。
ToleranceThreshold 回撤容差（KoridorOt）。
TradeVolume 每次入场的手数。

策略在 Reset 时清空缓存，订阅进场与日线的蜡烛流，并在可用的图表区域绘制蜡烛与成交标记。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OtkatSysStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public OtkatSysStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}