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オットカット システム戦略

この戦略は、MetaTrader エキスパート アドバイザー 1_Otkat_Sys を再現します。前取引日の始値、終値、高値、 火曜日から火曜日までの午前0時（ブローカータイム）後の最初の3分間にポジションをエントリーするかどうかを決定するのは低めです。 木曜日。

取引ロジック

  1. 日次統計 – 以下を計算するために、最後に完了した日次ローソク足がキャッシュされます。
    • Open - Close と Close - Open は、前のセッションが弱気か強気かを検出します。
    • Close - Low と High - Close は、価格が極値からどれだけ深く戻ったかを測定します。
  2. エントリーウィンドウ – 新しい取引は、エントリーローソク足が 00:00 から 00:03 の間に開くときに評価されます。月曜日と金曜日は、 スキップされ、元のロボットの DayOfWeek フィルタと一致します。
  3. 方向性フィルター – 4 つの相互に排他的な条件は、MQL ルールをミラーリングします。
    • 弱気な前日（コリドーしきい値を Open - Close 上回った）と浅いリトレースメント（Close - Low を組み合わせた） Pullback - Tolerance 以下）はロングを開きます。
    • 前日は上値リトレースメントが延長された強気の展開（High - CloseがPullback + Toleranceを上回る）もロングで始まります。
    • 前日は強気で、弱い上値リトレースメント（Pullback - Toleranceを下回るHigh - Close）でショートが始まりました。
    • 下値リトレースメントが延長された弱気の前日（Pullback + Toleranceを上回るClose - Low）でショートが始まります。
  4. 注文 – エントリーは、設定されたロットサイズで発注される成行注文です。買い取引では、次の利益確定距離を使用します。 TakeProfit + 3 ポイント (元の EA と同様);ショートではちょうど TakeProfit ポイントを使用します。両側が同じストップロスを適用します 距離。
  5. 時間ベースのエグジット – オープン ポジションは 22:45 以降フラット化され、MetaTrader で実装された夜間のクリーンアップが再現されます。 スクリプト。

すべてのしきい値パラメーターはポイントで表され、商品の PriceStep との価格距離に変換されます。

パラメーター

名前 説明
EntryCandleType 取引ウィンドウに使用される時間枠 (デフォルト: 1 分)。
DailyCandleType 毎日の統計を提供する期間 (デフォルト: 1 日)。
TakeProfit ポイント単位の利益目標。ロングトレードでは 3 ポイントのバッファーが追加されます。
StopLoss 保護停止距離 (ポイント単位)。
PullbackThreshold 基本プルバック (「Otkat」) しきい値 (ポイント単位)。
CorridorThreshold 方向コリドーのしきい値 (KoridorOC)。
ToleranceThreshold プルバック許容値 (KoridorOt)。
TradeVolume 各エントリーのロットサイズ。

この戦略は、Reset でキャッシュされた値を自動的にリセットし、エントリーと毎日のローソク足ストリームの両方をサブスクライブし、ドローします。 チャートエリアが利用可能な場合は、ローソク足と取引マーカー。

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OtkatSysStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public OtkatSysStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}