Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Otkat Sys

Стратегия повторяет эксперта MetaTrader 1_Otkat_Sys. Она анализирует открытие, закрытие, максимум и минимум прошедшего торгового дня, чтобы принять решение об открытии позиции в течение первых трёх минут после полуночи (по времени брокера) со вторника по четверг.

Логика торговли

  1. Дневная статистика – последняя завершённая дневная свеча сохраняется и используется для расчёта:
    • Open - Close и Close - Open, чтобы понять, был ли прошлый день медвежьим или бычьим.
    • Close - Low и High - Close, чтобы оценить глубину отката от экстремумов.
  2. Окно входа – новые сделки оцениваются, когда свеча открывается в промежутке 00:00–00:03. Понедельник и пятница пропускаются, как и в исходном роботе.
  3. Фильтры направления – четыре взаимоисключающих условия повторяют правила MQL:
    • Медвежий день (Open - Close выше порога коридора) + неглубокий откат (Close - Low ниже Pullback - Tolerance) → покупка.
    • Бычий день + сильный откат вверх (High - Close выше Pullback + Tolerance) → покупка.
    • Бычий день + слабый откат вверх (High - Close ниже Pullback - Tolerance) → продажа.
    • Медвежий день + сильный откат вниз (Close - Low выше Pullback + Tolerance) → продажа.
  4. Заявки – вход выполняется рыночным ордером заданного объёма. Покупки ставят цель на расстоянии TakeProfit + 3 пунктов (как в оригинале), продажи используют TakeProfit пунктов. Оба направления применяют одинаковый стоп-лосс.
  5. Временной выход – любая открытая позиция закрывается после 22:45, повторяя вечернее закрытие позиций в MetaTrader.

Все пороговые параметры задаются в пунктах и автоматически переводятся в цены через PriceStep инструмента.

Параметры

Название Описание
EntryCandleType Таймфрейм окна входа (по умолчанию 1 минута).
DailyCandleType Таймфрейм дневной статистики (по умолчанию 1 день).
TakeProfit Цель по прибыли в пунктах. Для покупок добавляется буфер в 3 пункта.
StopLoss Дистанция защитного стопа в пунктах.
PullbackThreshold Базовый порог отката («Otkat») в пунктах.
CorridorThreshold Порог коридора (KoridorOC).
ToleranceThreshold Допуск к откату (KoridorOt).
TradeVolume Объём сделки в лотах.

Стратегия очищает внутреннее состояние при Reset, подписывается на свечи обоих таймфреймов и, при наличии области графика, отображает свечи и маркеры сделок.

using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class OtkatSysStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public OtkatSysStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 48).SetDisplay("Channel Period", "Channel lookback", "Indicators");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 20).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 150).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevMid = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevMid = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(highest, lowest, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevMid = mid; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}