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True Scalper Profit Lock 保本策略

概述

True Scalper Profit Lock 保本策略是 MetaTrader 4 智能交易系统 TrueScalperProfitLock.mq4 的 StockSharp 版本。策略结合了 3 周期与 7 周期指数移动平均线的交叉，以及两种可选的 RSI 极性过滤器，用于在高频剥头皮环境中寻找反转机会。仓位建立后会自动设置止损、止盈，并可选择在达到预设利润时把止损上调到保本区间。

交易逻辑

  • 趋势判定： 使用上一根已完成 K 线的收盘价计算 3 周期与 7 周期 EMA。当快速 EMA 与慢速 EMA 的差值大于一个最小价格步长时，视为存在有效趋势。
  • RSI 过滤： 策略保留了原始 EA 的两种校验模式。方法 A 要求 2 周期 RSI 在最近两根 K 线之间穿越阈值；方法 B 仅检测两根 K 线之前的 RSI 是否高于或低于阈值。两种模式可以独立启用，默认开启方法 B。
  • 入场方向： 做多需要快速 EMA 高于慢速 EMA，同时 RSI 显示超卖（低于阈值）；做空则要求 RSI 显示超买（高于阈值）。

仓位管理

  • 初始防护： 入场后会根据合约的最小报价单位计算固定距离的止损和止盈（默认分别为 90 点和 44 点）。
  • 利润锁定： 当价格向有利方向移动超过 BreakEvenTriggerPoints 时，可选择将止损上移到开仓价附近，再加上 BreakEvenOffsetPoints 指定的偏移，复制 EA 中的 ProfitLock 功能。
  • 放弃机制： AbandonBars 控制放弃计时的长度。方法 A 在超时后平仓并立即设置反向入场标志，方法 B 则仅关闭仓位并重新等待信号。
  • 资金管理： 资金管理公式与原版一致，根据账户权益、风险百分比以及迷你账户/真实账户限制计算下单手数。关闭 UseMoneyManagement 时会回退到固定下单量。

主要参数

参数 说明
CandleType 处理的 K 线周期。
FixedVolume 关闭资金管理时的基础下单量。
TakeProfitPoints / StopLossPoints 止盈与止损的距离（以最小价位计）。
UseRsiMethodA / UseRsiMethodB 是否启用两种 RSI 过滤模式。
RsiThreshold RSI 比较使用的阈值。
AbandonMethodA / AbandonMethodB 放弃机制的两种行为。
AbandonBars 放弃机制启动前需完成的 K 线数量。
UseMoneyManagement、RiskPercent、AccountIsMini、LiveTradingMode 资金管理相关配置。
UseProfitLock、BreakEvenTriggerPoints、BreakEvenOffsetPoints 保本移动设置。
MaxOpenTrades 允许同时持有的最大仓位数量。

使用提示

  1. 策略仅使用已完成的 K 线，与原始 EA 的 shift 逻辑保持一致。
  2. 通过启用或禁用两种 RSI 模式可以复制原始配置。
  3. 保本和放弃机制依赖于蜡烛的最高价/最低价来判断是否触发，在高周期下运行时需考虑跳空造成的影响。
  4. 资金管理需要投资组合提供 BeginValue，否则会自动退回固定下单量。

文件

  • CS/TrueScalperProfitLockBreakEvenStrategy.cs – 策略的 C# 实现。
  • README.md – 英文说明。
  • README_ru.md – 俄文说明。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// True Scalper strategy - RSI overbought/oversold reversal.
/// Buys when RSI drops below oversold level.
/// Sells when RSI rises above overbought level.
/// </summary>
public class TrueScalperProfitLockBreakEvenStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrueScalperProfitLockBreakEvenStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 75m)
			.SetDisplay("Overbought", "RSI overbought", "Levels");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 25m)
			.SetDisplay("Oversold", "RSI oversold", "Levels");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 10)
			.SetDisplay("Cooldown", "Candles to wait between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		var oversold = Oversold;
		var overbought = Overbought;

		if (_prevRsi >= oversold && rsi < oversold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi <= overbought && rsi > overbought && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}