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真のスキャルパー プロフィット ロック ブレークイーブン戦略

概要

True Scalper Profit Lock 戦略は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー TrueScalperProfitLock.mq4 を変換したものです。短期の指数移動平均クロスオーバーと、時間エントリへの RSI ベースの極性フィルターを組み合わせます。この戦略は、保護ストップ、固定テイクプロフィットレベル、およびオプションの損益分岐点ロックを使用してポジションがアクティブに管理される高頻度のスキャルピング環境向けに設計されています。

取引ロジック

  • トレンド フィルター: 前回のクローズしたローソク足で計算された 3 期間 EMA は、同じバーの 7 期間 EMA よりも上 (買いの場合) または下 (売りの場合) で取引される必要があります。平坦な市場状況を避けるために、平均間の距離は 1 価格ステップを超える必要があります。
  • RSI の確認: オリジナルの EA は 2 つの検証モードを提供します。メソッド A は、2 期間 RSI が、最近閉じた 2 つのローソク足の間の設定されたしきい値を超えるまで待機します。方法 B は、2 つ前のローソク足の RSI がしきい値を上回っているか下回っているかを単純にチェックします。どちらのモードも個別に使用することも、デフォルトで有効になっているメソッド B とともに一緒に使用することもできます。
  • 注文の方向: ロング取引では、速い EMA が遅い EMA を上回る必要があり、一方、RSI は売られ過ぎの状態 (RSI < threshold) を示します。ショートトレードはロジックを反映しており、買われ過ぎを予想します。

ポジション管理

  • 初期保護: エントリー時に、戦略は証券価格ステップを使用して固定距離のストップロスとテイクプロフィットを計算します。どちらのパラメータも、MetaTrader バージョンのデフォルト値に従います (それぞれ 90 ポイントと 44 ポイント)。
  • プロフィットロック: 有効にすると、価格が BreakEvenTriggerPoints 距離進むと、損益分岐点に設定可能なオフセットを加えた値にストップロスが移動します。これは、元の EA の「ProfitLock」動作を反映しています。
  • 放棄タイマー: 2 つのオプションのメカニズムにより、事前定義された数の完了したローソク足 (AbandonBars) が経過した後に取引が終了します。方法 A は反対のエントリーフラグを設定することでポジションを即座に逆転させますが、方法 B は閉じて新しいインジケーターシグナルを待つだけです。
  • 資金管理: ロットサイジングの式は元のスクリプトと一致します。ポジションサイズは、ポートフォリオのバランス、リスクパーセンテージ、口座タイプ (ミニまたはスタンダード)、およびライブ取引の境界から導出されます。 UseMoneyManagement を false に設定すると、固定音量パラメータに戻ります。

パラメーター

パラメータ 説明
CandleType 処理されたキャンドルのタイムフレーム。
FixedVolume 資金管理が無効になっている場合の基本注文量。
TakeProfitPoints / StopLossPoints 価格ステップにおける利益目標と保護ストップ。
UseRsiMethodA / UseRsiMethodB EA に一致する RSI 確認方法を有効にします。
RsiThreshold 両方の確認モードで使用される RSI レベル。
AbandonMethodA / AbandonMethodB 放棄ロジックバリアントを有効にします。
AbandonBars 放棄ロジックがトリガーされる前に完了したキャンドルの数。
UseMoneyManagement, RiskPercent, AccountIsMini, LiveTradingMode 体積計算コントロール。
UseProfitLock, BreakEvenTriggerPoints, BreakEvenOffsetPoints 損益分岐点のアクティブ化とオフセット。
MaxOpenTrades 同時取引の最大数 (デフォルトの動作は 1 つのオープンポジション)。

使用上の注意

  1. この戦略は、バー shift のルックバックに依存する MetaTrader エキスパートとの一貫性を保つために、完了したローソク足のみを評価します。
  2. 元のテンプレートで使用されている正確な構成を再現するには、RSI メソッドを有効または無効にします。
  3. 損益分岐点ロジックと放棄ロジックは、価格のヒットを検出するためにローソク足の高値/安値に依存します。より高いタイムフレームで実行する場合は、バー内オーバーシュートの可能性を考慮してください。
  4. 資金管理には、BeginValue を提供するポートフォリオ接続が必要です。利用できない場合、戦略は固定ボリュームに戻ります。

ファイル

  • CS/TrueScalperProfitLockBreakEvenStrategy.cs – 戦略の C# 実装。
  • README_zh.md – 中国語のドキュメント。
  • README_ru.md – ロシア語のドキュメント。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// True Scalper strategy - RSI overbought/oversold reversal.
/// Buys when RSI drops below oversold level.
/// Sells when RSI rises above overbought level.
/// </summary>
public class TrueScalperProfitLockBreakEvenStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrueScalperProfitLockBreakEvenStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 75m)
			.SetDisplay("Overbought", "RSI overbought", "Levels");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 25m)
			.SetDisplay("Oversold", "RSI oversold", "Levels");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 10)
			.SetDisplay("Cooldown", "Candles to wait between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		var oversold = Oversold;
		var overbought = Overbought;

		if (_prevRsi >= oversold && rsi < oversold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi <= overbought && rsi > overbought && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}