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Estratégia de ponto de equilíbrio True Scalper Profit Lock

Visão geral

A estratégia True Scalper Profit Lock é uma conversão do consultor especialista MetaTrader 4 TrueScalperProfitLock.mq4. Ele combina um cruzamento de média móvel exponencial de curto prazo com filtros de polaridade baseados em RSI para entradas de tempo. A estratégia foi projetada para ambientes de scalping de alta frequência, onde as posições são gerenciadas ativamente usando um stop de proteção, um nível fixo de take-profit e um bloqueio de equilíbrio opcional.

Lógica de negociação

  • Filtro de tendência: Um EMA de 3 períodos calculado na vela fechada anterior deve ser negociado acima (para compras) ou abaixo (para vendas) de um EMA de 7 períodos da mesma barra. A distância entre as médias deve exceder uma etapa de preço para evitar condições de mercado planas.
  • RSI confirmação: O EA original oferece dois modos de validação. O método A espera que o período de 2 RSI cruze o limite configurado entre as duas velas fechadas mais recentes. O método B simplesmente verifica se o RSI de duas velas atrás está acima ou abaixo do limite. Ambos os modos podem ser usados ​​de forma independente ou em conjunto, com o Método B habilitado por padrão.
  • Direção da ordem: As negociações longas exigem que o EMA rápido esteja acima do EMA lento, enquanto o RSI indica condições de sobrevenda (RSI < threshold). As negociações curtas refletem a lógica e esperam leituras de sobrecompra.

Gerenciamento de posição

  • Proteção inicial: Na entrada, a estratégia calcula um stop-loss e um take-profit de distância fixa usando a etapa de preço do título. Ambos os parâmetros seguem os valores padrão da versão MetaTrader (90 e 44 pontos respectivamente).
  • Bloqueio de lucro: Quando ativado, o stop loss é movido para o ponto de equilíbrio mais uma compensação configurável quando o preço avança na distância BreakEvenTriggerPoints. Isso reflete o comportamento "ProfitLock" do EA original.
  • Temporizadores de abandono: Dois mecanismos opcionais fecham negociações após um número predefinido de velas concluídas (AbandonBars). O Método A inverte a posição imediatamente definindo um sinalizador de entrada oposto, enquanto o Método B apenas fecha e aguarda por novos sinais do indicador.
  • Gerenciamento de dinheiro: A fórmula de dimensionamento do lote corresponde ao script original: o tamanho da posição é derivado do saldo do portfólio, porcentagem de risco, tipo de conta (mini vs. padrão) e limites de negociação ao vivo. Definir UseMoneyManagement como false reverte para o parâmetro de volume fixo.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
CandleType Prazo das velas processadas.
FixedVolume Volume base do pedido quando o gerenciamento de dinheiro está desativado.
TakeProfitPoints / StopLossPoints Meta de lucro e stop protetor nas etapas de preço.
UseRsiMethodA / UseRsiMethodB Ative os métodos de confirmação RSI correspondentes a EA.
RsiThreshold Nível RSI usado por ambos os modos de confirmação.
AbandonMethodA / AbandonMethodB Habilite as variantes lógicas de abandono.
AbandonBars Número de velas concluídas antes que a lógica de abandono seja acionada.
UseMoneyManagement, RiskPercent, AccountIsMini, LiveTradingMode Controles de cálculo de volume.
UseProfitLock, BreakEvenTriggerPoints, BreakEvenOffsetPoints Ativação e compensação do ponto de equilíbrio.
MaxOpenTrades Número máximo de negociações simultâneas (o comportamento padrão é uma posição aberta).

Notas de uso

  1. A estratégia avalia apenas velas concluídas para permanecer consistente com o especialista MetaTrader, que depende de lookbacks de barra shift.
  2. Ative ou desative os métodos RSI para reproduzir a configuração exata usada no modelo original.
  3. A lógica de ponto de equilíbrio e abandono depende dos máximos/mínimos das velas para detectar quedas de preços. Ao executar em prazos mais altos, considere o potencial de ultrapassagens intra-barras.
  4. A gestão de dinheiro requer uma conexão de portfólio que forneça o BeginValue. Se não estiver disponível, a estratégia volta ao volume fixo.

Arquivos

  • CS/TrueScalperProfitLockBreakEvenStrategy.cs – Implementação da estratégia em C#.
  • README_zh.md – documentação chinesa.
  • README_ru.md – Documentação russa.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// True Scalper strategy - RSI overbought/oversold reversal.
/// Buys when RSI drops below oversold level.
/// Sells when RSI rises above overbought level.
/// </summary>
public class TrueScalperProfitLockBreakEvenStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _overbought;
	private readonly StrategyParam<decimal> _oversold;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevRsi;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public decimal Overbought { get => _overbought.Value; set => _overbought.Value = value; }
	public decimal Oversold { get => _oversold.Value; set => _oversold.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public TrueScalperProfitLockBreakEvenStrategy()
	{
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_overbought = Param(nameof(Overbought), 75m)
			.SetDisplay("Overbought", "RSI overbought", "Levels");
		_oversold = Param(nameof(Oversold), 25m)
			.SetDisplay("Oversold", "RSI oversold", "Levels");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 10)
			.SetDisplay("Cooldown", "Candles to wait between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevRsi = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevRsi = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevRsi = rsi;
			return;
		}

		var oversold = Oversold;
		var overbought = Overbought;

		if (_prevRsi >= oversold && rsi < oversold && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevRsi <= overbought && rsi > overbought && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevRsi = rsi;
	}
}