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Bronze Pan 策略

该策略将 MetaTrader 4 的 "Bronzew_pan" 专家顾问移植到 StockSharp。它只针对一支证券，在 K 线收盘后运行，通过自定义的 DayImpuls 振荡器配合 Williams %R 与 CCI 来捕捉动能反转。

工作流程

  1. 订阅设定的 K 线类型，并以相同周期计算 DayImpuls、Williams %R 以及 CCI。
  2. 分别记录多头与空头持仓，模拟原机器人支持对冲的行为。
  3. 当浮动盈亏达到 ProfitTarget 或跌破 LossTarget 时立即平掉全部持仓。
  4. 当 DayImpuls 高于 DayImpulsShortLevel 且走低，同时 Williams %R 高于 WilliamsLevelUp、CCI 大于 CciLevel 时开空。
  5. 当 DayImpuls 低于 DayImpulsLongLevel 且走高，同时 Williams %R 低于 WilliamsLevelDown、CCI 小于 -CciLevel 时开多。
  6. 若浮动盈亏突破 PredBand 区间，则按 LotMultiplier 倍放大下单量执行强制反手，以还原 MetaTrader 中的紧急加仓逻辑。
  7. 分别监控多头与空头篮子的止损/止盈，将以点数表示的距离换算为价格差。
  8. 当账户余额低于 MinimumBalance 或多空篮子均已持仓时不再开新单。

参数

名称 说明 默认值
TradeVolume 基础下单手数。 0.1
LongStopLossPips 多头篮子止损（点）。 0
ShortStopLossPips 空头篮子止损（点）。 0
LongTakeProfitPips 多头篮子止盈（点）。 0
ShortTakeProfitPips 空头篮子止盈（点）。 0
IndicatorPeriod DayImpuls、Williams %R、CCI 共用周期。 14
CciLevel 确认极值所需的 CCI 绝对阈值。 150
WilliamsLevelUp 进空所需的 Williams %R 水平。 -15
WilliamsLevelDown 进多所需的 Williams %R 水平。 -85
DayImpulsShortLevel DayImpuls 空头确认阈值。 50
DayImpulsLongLevel DayImpuls 多头确认阈值。 -50
ProfitTarget 触发全部平仓的浮动盈利。 500
LossTarget 触发全部平仓的浮动亏损。 -2000
PredBand 触发强制反手的盈亏带宽。 100
LotMultiplier 强制反手时的下单量倍数。 30
MinimumBalance 继续交易所需的最低账户余额。 3000
CandleType 使用的 K 线周期。 15m

说明

  • DayImpuls 振荡器复制了原版“蜡烛实体转点值并做两次 EMA 平滑”的计算过程。
  • 止损/止盈为 0 时表示禁用对应保护。
  • 仅在蜡烛状态为 Finished 时才会执行交易逻辑。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bronze Pan strategy - CCI with momentum confirmation.
/// Buys when CCI crosses above positive level and momentum is positive.
/// Sells when CCI crosses below negative level and momentum is negative.
/// </summary>
public class BronzePanStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevCci;
	private bool _hasPrev;

	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal CciLevel { get => _cciLevel.Value; set => _cciLevel.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BronzePanStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");

		_cciLevel = Param(nameof(CciLevel), 100m)
			.SetDisplay("CCI Level", "CCI threshold level", "Levels");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14)
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevCci = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, mom, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci, decimal mom)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevCci = cci;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevCci <= CciLevel && cci > CciLevel && mom > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevCci >= -CciLevel && cci < -CciLevel && mom < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevCci = cci;
	}
}