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ブロンズパン戦略

この戦略は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー「Bronzew_pan」の StockSharp 移植です。完成したローソク足で単一の商品を取引し、独自の DayImpuls オシレーターと Williams %R および商品チャネル指数 (CCI) を組み合わせて、勢いの反転を検出します。

仕組み

  1. 構成されたローソク足タイプをサブスクライブし、同じ期間で DayImpuls、Williams %R、および CCI を実行します。
  2. 元のヘッジ動作をエミュレートするために、長期エクスポージャーと短期エクスポージャーを独立して会計処理します。
  3. 変動利益が ProfitTarget に達するか、LossTarget を下回ると、すべてのポジションをクローズします。
  4. DayImpuls が DayImpulsShortLevel を上回って下落し、Williams %R が WilliamsLevelUp を上回り、CCI が CciLevel を超えた場合にショートが始まります。
  5. DayImpuls が DayImpulsLongLevel を下回って上昇し、Williams %R が WilliamsLevelDown を下回り、CCI が -CciLevel 未満の場合にロングが始まります。
  6. 変動損益が PredBand の範囲を超えた場合、戦略は LotMultiplier を乗算した大きな平均注文を送信して方向を反転し、MetaTrader からの緊急回復ロジックを反映します。
  7. 個々のストップロスとテイクプロフィットの値は、価格に変換されたピップ距離を使用してロングバスケットとショートバスケットで監視されます。
  8. アカウント残高が MinimumBalance を下回っている場合、またはロング バスケットとショート バスケットの両方がアクティブな場合、新しい取引は開始されません。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
TradeVolume エントリの基本ボリューム。 0.1
LongStopLossPips ロングバスケットのストップロス距離 (ピップ単位)。 0
ShortStopLossPips ショートバスケットのストップロス距離 (ピップ単位)。 0
LongTakeProfitPips ロングバスケットのテイクプロフィット距離（ピップ単位）。 0
ShortTakeProfitPips ショートバスケットのテイクプロフィット距離（ピップ単位）。 0
IndicatorPeriod DayImpuls、Williams %R および CCI で使用される長さ。 14
CciLevel 買われ過ぎ/売られ過ぎを確認する絶対的な CCI しきい値。 150
WilliamsLevelUp Williams ショートパンツには %R レベルが必要です。 -15
WilliamsLevelDown ロングには Williams %R レベルが必要です。 -85
DayImpulsShortLevel 短いエントリーを可能にする DayImpuls レベル。 50
DayImpulsLongLevel 長いエントリを可能にする DayImpuls レベル。 -50
ProfitTarget すべてのポジションを決済する変動利益。 500
LossTarget すべてのポジションをクローズする浮動損失。 -2000
PredBand 平均反転をトリガーするために使用される利益バンド。 100
LotMultiplier 反転中にベースボリュームに適用される乗数。 30
MinimumBalance 取引を続けるために必要な最低限の口座残高。 3000
CandleType キャンドルのサブスクリプションに使用される時間枠。 15m

注意事項

  • DayImpuls オシレーターは、ポイントで表現されたローソク体を平滑化するオリジナルのダブル EMA を複製します。
  • ストップロスとテイクプロフィットの値はオプションです。 0 を設定すると、それぞれの保護側が無効になります。
  • この戦略は完成したローソク足に依存し、不完全なバーを無視します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bronze Pan strategy - CCI with momentum confirmation.
/// Buys when CCI crosses above positive level and momentum is positive.
/// Sells when CCI crosses below negative level and momentum is negative.
/// </summary>
public class BronzePanStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevCci;
	private bool _hasPrev;

	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal CciLevel { get => _cciLevel.Value; set => _cciLevel.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BronzePanStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");

		_cciLevel = Param(nameof(CciLevel), 100m)
			.SetDisplay("CCI Level", "CCI threshold level", "Levels");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14)
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevCci = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, mom, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci, decimal mom)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevCci = cci;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevCci <= CciLevel && cci > CciLevel && mom > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevCci >= -CciLevel && cci < -CciLevel && mom < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevCci = cci;
	}
}