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Bronzepfannenstrategie

Diese Strategie ist eine StockSharp-Portierung des MetaTrader 4-Expertenberaters „Bronzew_pan“. Es handelt ein einzelnes Instrument auf fertige Kerzen und kombiniert den proprietären DayImpuls-Oszillator mit Williams %R und dem Commodity Channel Index (CCI), um Momentumumkehrungen zu erkennen.

Wie es funktioniert

  1. Abonniert den konfigurierten Kerzentyp und führt DayImpuls, Williams %R und CCI mit demselben Zeitraum aus.
  2. Führt eine unabhängige Abrechnung von Long- und Short-Engagements durch, um das ursprüngliche Absicherungsverhalten nachzubilden.
  3. Schließt alle Positionen, sobald der variable Gewinn ProfitTarget erreicht oder unter LossTarget fällt.
  4. Öffnet einen Short, wenn DayImpuls über DayImpulsShortLevel bleibt und abnimmt, während Williams %R über WilliamsLevelUp liegt und CCI CciLevel überschreitet.
  5. Öffnet eine Long-Position, wenn DayImpuls unter DayImpulsLongLevel bleibt und steigt, während Williams %R unter WilliamsLevelDown und CCI unter -CciLevel liegt.
  6. Wenn sich der schwebende PnL über die PredBand-Grenzen hinaus bewegt, sendet die Strategie einen großen Durchschnittsauftrag multipliziert mit LotMultiplier, um die Richtung umzukehren, was die Notfallwiederherstellungslogik von MetaTrader widerspiegelt.
  7. Einzelne Stop-Loss- und Take-Profit-Werte werden für Long- und Short-Körbe anhand der in Preise umgewandelten Pip-Abstände überwacht.
  8. Es werden keine neuen Geschäfte eröffnet, wenn der Kontostand unter MinimumBalance fällt oder wenn sowohl Long- als auch Short-Körbe aktiv sind.

Parameter

Name Beschreibung Standard
TradeVolume Grundvolumen für Einträge. 0.1
LongStopLossPips Stop-Loss-Distanz für lange Körbe in Pips. 0
ShortStopLossPips Stop-Loss-Distanz für kurze Körbe in Pips. 0
LongTakeProfitPips Take-Profit-Distanz für lange Körbe in Pips. 0
ShortTakeProfitPips Take-Profit-Distanz für kurze Körbe in Pips. 0
IndicatorPeriod Von DayImpuls verwendete Länge, Williams %R und CCI. 14
CciLevel Absoluter Schwellenwert von CCI, der Überkauft/Überverkauft bestätigt. 150
WilliamsLevelUp Williams %R-Level für Shorts erforderlich. -15
WilliamsLevelDown Williams %R-Level für Long-Positionen erforderlich. -85
DayImpulsShortLevel DayImpuls-Ebene, die kurze Einstiege ermöglicht. 50
DayImpulsLongLevel DayImpuls-Ebene, die lange Eingaben ermöglicht. -50
ProfitTarget Variabler Gewinn, der jede Position schließt. 500
LossTarget Floating-Loss, der jede Position schließt. -2000
PredBand Gewinnband, das zur Auslösung von Durchschnittsumkehrungen verwendet wird. 100
LotMultiplier Multiplikator, der bei Umkehrungen auf das Basisvolumen angewendet wird. 30
MinimumBalance Minimaler Kontostand erforderlich, um den Handel fortzusetzen. 3000
CandleType Für Kerzenabonnements verwendeter Zeitrahmen. 15m

Notizen

  • Der DayImpuls-Oszillator reproduziert die ursprüngliche doppelte EMA-Glättung über Kerzenkörper, ausgedrückt in Punkten.
  • Stop-Loss- und Take-Profit-Werte sind optional; Die Einstellung 0 deaktiviert die entsprechende Schutzseite.
  • Die Strategie basiert auf fertigen Kerzen und ignoriert unvollständige Balken.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bronze Pan strategy - CCI with momentum confirmation.
/// Buys when CCI crosses above positive level and momentum is positive.
/// Sells when CCI crosses below negative level and momentum is negative.
/// </summary>
public class BronzePanStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLevel;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevCci;
	private bool _hasPrev;

	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal CciLevel { get => _cciLevel.Value; set => _cciLevel.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BronzePanStrategy()
	{
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI lookback", "Indicators");

		_cciLevel = Param(nameof(CciLevel), 100m)
			.SetDisplay("CCI Level", "CCI threshold level", "Levels");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 14)
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevCci = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(cci, mom, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci, decimal mom)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevCci = cci;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		if (_prevCci <= CciLevel && cci > CciLevel && mom > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (_prevCci >= -CciLevel && cci < -CciLevel && mom < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevCci = cci;
	}
}