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BreakOut15 策略

概述

BreakOut15 策略由 MetaTrader 4 的 "BreakOut15.mq4" 专家顾问转换而来，适用于 15 分钟周期。策略通过高低周期均线交叉来确认趋势，再等待价格突破设定的距离后入场，并使用多阶段移动止损来保护利润。全部订单都通过 StockSharp 的高级 API 提交，只处理收盘完成的 K 线。

交易逻辑

  1. 根据参数设置计算快、慢两条移动平均线（方法、周期、位移、价格类型均可配置）。
  2. 当快线向上穿越慢线时，记录一个潜在的多头突破价 Close + BreakoutLevel * PriceStep；向下穿越时记录空头突破价 Close - BreakoutLevel * PriceStep。
  3. 若交叉条件消失、交易时段结束或出现反向突破信号，等待中的突破价将被取消。
  4. 当后续 K 线突破相应价格，且账户权益与风险控制允许时，以市价开仓。
  5. 持仓期间由固定止损/止盈和三种可选的追踪止损模式进行风险控制。一旦均线再次反向交叉，会立即平仓。
  6. 可以设置交易时段限制，并在周五收盘前强制平掉所有仓位。

资金管理

  • UseMoneyManagement / TradeSizePercent – 启用后，仓位根据权益百分比计算：floor(equity * percent / 10000) / 10 的整数部分，最少 1 手。
  • FixedVolume – 在未启用资金管理或无法取得权益时使用的固定手数。
  • MaxVolume – 限制最大下单手数。
  • MinimumEquity – 账户权益低于该值时不再开新仓。

风险管理

  • StopLossPips / TakeProfitPips – 以点数定义的固定止损和止盈（根据合约最小价格变动转换）。
  • UseTrailingStop – 启动动态移动止损。
  • TrailingStopType
    • Immediate：入场后立即按初始止损距离移动止损。
    • Delayed：盈利达到 TrailingStopPips 后才开始以该距离跟踪。
    • MultiLevel：在三个触发点（Level1/2/3TriggerPips）逐级锁定利润，最终以 Level3TrailingPips 的距离跟踪。

交易时段控制

  • UseTimeLimit, StartHour, StopHour – 限定允许开新仓的小时区间。
  • UseFridayClose, FridayCloseHour – 可选择在周五指定时间平仓离场。

指标与数据

  • Fast/Slow moving averages – 支持简单、指数、平滑、加权及最小二乘等多种均线算法。
  • Applied price – 覆盖 MT4 的所有价格类型（收盘、开盘、最高、最低、中位、典型、加权）。
  • CandleType – 默认使用 15 分钟蜡烛，可按需调整。

其他说明

  • 策略会自动将入场价、止损和止盈与当前持仓均价同步，确保追踪止损基于真实成交价格。
  • 请确认交易品种的 PriceStep 设置正确，因为所有点数换算都依赖该值。
  • 建议测试不同的突破场景、追踪止损模式切换以及资金管理取整逻辑，以验证策略表现。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BreakOut15 strategy - EMA crossover with breakout confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and price breaks above the fast EMA.
/// Sells on bearish crossover with price below fast EMA.
/// </summary>
public class BreakOut15Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BreakOut15Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}