Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия BreakOut15

Общее описание

BreakOut15 — конвертированная с MetaTrader 4 ("BreakOut15.mq4") стратегия для таймфрейма 15 минут. Она сочетает фильтр на базе пересечения скользящих средних с пробойным входом и многоуровневым тралинг-стопом. Все заявки отправляются через высокоуровневый API StockSharp и обрабатывают только закрытые свечи.

Логика работы

  1. Рассчитываются две настраиваемые скользящие средние (быстрая и медленная) по выбранным методу, периоду, сдвигу и типу цены.
  2. При пересечении быстрой средней выше медленной выставляется уровень для покупки: Close + BreakoutLevel * PriceStep. Пересечение вниз формирует уровень для продажи: Close - BreakoutLevel * PriceStep.
  3. Ожидающие уровни отменяются, если исчезает условие пересечения, истекает торговый интервал или активируется противоположный пробой.
  4. Рыночный вход выполняется при достижении ценой уровня пробоя при условии соблюдения требований по капиталу и рискам.
  5. Открытые позиции сопровождаются стоп-лоссом, тейк-профитом и одним из трёх режимов тралинг-стопа. Обратное пересечение скользящих приводит к немедленному закрытию позиции.
  6. Дополнительные фильтры ограничивают торговлю по времени и при необходимости принудительно закрывают позиции в пятницу.

Управление капиталом

  • UseMoneyManagement / TradeSizePercent — включает расчёт объёма по доле капитала. Объём равен целой части выражения floor(equity * percent / 10000) / 10, минимум 1 лот.
  • FixedVolume — резервный объём при отключённом манименеджменте или недоступной оценке капитала.
  • MaxVolume — верхний предел объёма.
  • MinimumEquity — запрет на новые сделки при падении капитала ниже порога.

Управление рисками

  • StopLossPips / TakeProfitPips — стандартные уровни защиты в пунктах (преобразуются через шаг цены инструмента).
  • UseTrailingStop — включает динамический пересчёт стопов при наличии позиции.
  • TrailingStopType
    • Immediate — стоп следует сразу на расстоянии исходного стоп-лосса.
    • Delayed — ожидание прибыли TrailingStopPips перед включением сопровождения с тем же шагом.
    • MultiLevel — фиксация прибыли на трёх уровнях (Level1/2/3TriggerPips) и последующее сопровождение с шагом Level3TrailingPips.

Торговый график

  • UseTimeLimit, StartHour, StopHour — ограничение торговли заданным часовым интервалом.
  • UseFridayClose, FridayCloseHour — опциональное закрытие всех позиций поздно вечером в пятницу.

Индикаторы и данные

  • Fast/Slow moving averages — выбор метода: простая, экспоненциальная, сглаженная, линейно-взвешенная или наименьших квадратов.
  • Applied price — полный набор типов цен MetaTrader (close, open, high, low, median, typical, weighted).
  • CandleType — по умолчанию 15-минутные свечи, можно заменить при необходимости.

Дополнительные замечания

  • Стратегия синхронизирует цену входа, стопы и цели с текущей средней ценой позиции, чтобы тралинг учитывал фактические сделки.
  • Все расчёты зависят от PriceStep инструмента — убедитесь в корректности шага цены.
  • Рекомендуется протестировать сценарии срабатывания пробоя, переключения тралинг-стопов и правила округления объёма в разных рыночных условиях.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BreakOut15 strategy - EMA crossover with breakout confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and price breaks above the fast EMA.
/// Sells on bearish crossover with price below fast EMA.
/// </summary>
public class BreakOut15Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BreakOut15Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}