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BreakOut15 戦略

概要

BreakOut15 は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー「BreakOut15.mq4」から変換された 15 分間のブレイクアウト戦略です。この戦略は、移動平均クロスオーバー フィルターとブレイクアウト実行およびマルチステージ トレーリング保護を組み合わせたものです。注文は高レベルの StockSharp API を通じて送信され、完成したキャンドルのみに依存します。

中核ロジック

  1. 選択した方法、期間、シフト、および適用された価格を使用して、構成可能な 2 つの移動平均 (高速および低速) を計算します。
  2. ファースト平均がスロー平均を超えたら、Close + BreakoutLevel * PriceStep でロングブレイクアウト価格をスケジュールします。弱気のクロスオーバーは Close - BreakoutLevel * PriceStep で短いブレイクアウトを予定しています。
  3. クロスオーバー条件が消滅するか、取引時間が終了するか、または反対方向のブレイクアウトがアクティブになると、保留中のブレイクアウト価格はキャンセルされます。
  4. ローソク足が保留レベルを突破し、株式とリスクのチェックに合格すると、市場エントリーが実行されます。
  5. オープンポジションは、ストップロス、テイクプロフィット、および 3 つのトレーリングストップモードのいずれかによって管理されます。移動平均クロスバックは即時決済を強制します。
  6. オプションの時間フィルターを使用すると、設定されたウィンドウ外での新規取引を防止し、金曜日遅くにポジションを清算することができます。

資金管理

  • UseMoneyManagement / TradeSizePercent – リスクベースのサイジングを可能にします。ポジションサイズは floor(equity * percent / 10000) / 10 の整数部分に等しく、最小ロットは 1 ロットです。
  • FixedVolume – 資金管理が無効になっている場合、または資本が利用できない場合のフォールバック サイズ。
  • MaxVolume – 計算されたボリュームに上限を設定します。
  • MinimumEquity – 資本がしきい値を下回った場合、新しい取引をブロックします。

リスク管理

  • StopLossPips / TakeProfitPips – ピップ単位で測定される古典的な保護オフセット (商品価格ステップによって変換)。
  • UseTrailingStop – ポジションが存在すると動的ストップ処理をオンにします。
  • トレーリングストップタイプ
    • Immediate: 元のストップロス距離だけすぐに追跡します。
    • Delayed: その距離で後続する前に、利益の TrailingStopPips まで待ちます。
    • MultiLevel: 3 つのプログラム可能なマイルストーン (Level1/2/3TriggerPips) で利益を固定し、その後 Level3TrailingPips まで追跡します。

取引スケジュール

  • UseTimeLimit、StartHour、StopHour – 指定された時間間隔内でのみ取引を許可します。
  • UseFridayClose、FridayCloseHour – オプションで金曜日遅くにすべてのポジションをフラット化します。

指標とデータ

  • 高速/低速移動平均 – 単純、指数、平滑化、線形加重、または最小二乗法から選択します。
  • 適用価格モード – MT4 価格ソース (終値、始値、高値、安値、中央値、代表値、加重値) を再現します。
  • CandleType – デフォルトは 15 分の時間枠のローソク足ですが、必要に応じて変更できます。

追加メモ

  • この戦略は、エントリー価格、ストップ価格、ターゲット価格を現在の平均ポジション価格と自動的に同期させるため、トレーリング調整は実際の約定を反映します。
  • すべての計算は機器 PriceStep に依存します。取引市場と一致していることを確認してください。
  • テストでは、強気シナリオと弱気シナリオ全体にわたって、ブレイクアウトのトリガー、トレーリングストップの移行、資金管理の丸めルールを検証する必要があります。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// BreakOut15 strategy - EMA crossover with breakout confirmation.
/// Buys when fast EMA crosses above slow EMA and price breaks above the fast EMA.
/// Sells on bearish crossover with price below fast EMA.
/// </summary>
public class BreakOut15Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BreakOut15Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 20)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevFast = 0m; _prevSlow = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var crossUp = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var crossDown = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (crossUp && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (crossDown && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}