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BollTrade Bollinger Reversion 策略

概述

BollTrade Bollinger Reversion Strategy 是将原始的 MetaTrader BollTrade 专家顾问迁移到 StockSharp 高级 API 的结果。策略使用布林带检测价格在极端位置的反转机会，并在价格远离带状区域后入场。完成的 K 线收于上轨之上时开空单，收于下轨之下时开多单，所有判断都基于已完成的 K 线以避免噪音。

交易逻辑

  1. 订阅指定的 K 线类型，并根据给定周期与标准差计算布林带。
  2. 计算额外的点数缓冲，以复制原策略要求价格突破更远距离后才交易的行为。
  3. 若收盘价低于下轨减去缓冲距离，则开多单；若收盘价高于上轨加上缓冲距离，则开空单。
  4. 每次开仓都会保存以点数表示的止盈与止损价格，当 K 线的最高价或最低价触发这些阈值时平仓。
  5. 策略一次只维护一个仓位，不会加仓或网格化操作。

资金管理

  • Lots 参数决定基础下单手数。
  • 当启用 LotIncrease 时，手数会根据当前投资组合价值与初始价值的比例进行放大，并限制在 500 手以内，用以还原原策略随余额增长而增仓的特性。

参数

参数 说明
Take Profit (pips) 以点数表示的止盈距离，值为 0 时表示不设置止盈。
Stop Loss (pips) 以点数表示的止损距离，值为 0 时表示不设置止损。
Band Offset 在布林带之外额外要求的点数距离。
Bollinger Period 布林带均线的周期长度。
Bollinger Deviation 布林带宽度所使用的标准差倍数。
Base Volume 基础下单手数。
Scale Volume 启用后，随着账户权益的增长按比例放大手数。
Candle Type 用于生成信号的 K 线类型（时间框架）。

注意事项

  • 策略只在完成的 K 线上工作，因此在实时运行前需要加载一定的历史数据以完成指标初始化。
  • 止盈止损通过 K 线的最高价与最低价进行触发检测，这在使用高级 API 时能够近似原策略的逐笔检测行为。
  • 启用了 StartProtection 保护机制，以防策略在异常停止时留下未管理的持仓。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bollinger Bands reversion strategy.
/// Buys when price closes below lower band, sells when above upper band.
/// Uses middle band as exit target.
/// </summary>
public class BollTradeBollingerReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerWidth;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int BollingerPeriod { get => _bollingerPeriod.Value; set => _bollingerPeriod.Value = value; }
	public decimal BollingerWidth { get => _bollingerWidth.Value; set => _bollingerWidth.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BollTradeBollingerReversionStrategy()
	{
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_bollingerWidth = Param(nameof(BollingerWidth), 0.5m)
			.SetDisplay("BB Width", "Bollinger Bands width", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands
		{
			Length = BollingerPeriod,
			Width = BollingerWidth
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!bbValue.IsFinal)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bbValue;
		var upper = bb.UpBand;
		var lower = bb.LowBand;
		var middle = bb.MovingAverage;

		if (upper == null || lower == null || middle == null)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upperVal = upper.Value;
		var lowerVal = lower.Value;
		var midVal = middle.Value;

		// Buy when close below lower band (oversold)
		if (close < lowerVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell when close above upper band (overbought)
		else if (close > upperVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}