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Estratégia de reversão BollTrade Bollinger

Visão geral

A Estratégia de Reversão BollTrade Bollinger é uma estratégia StockSharp de alto nível convertida do clássico consultor especialista BollTrade MetaTrader. Ele negocia um único instrumento usando bandas Bollinger e espera por variações de preço além das bandas, além de um buffer de pip adicional. Quando uma vela fecha acima da banda superior a estratégia abre uma posição curta, e quando uma vela fecha abaixo da banda inferior ela abre uma posição longa. Todas as decisões são tomadas em velas finalizadas para evitar reagir a dados incompletos.

Lógica de negociação

  1. Assine o tipo de vela configurado e calcule Bollinger Bandas com período e desvio selecionados.
  2. Calcule uma compensação de preço adicional expressa em unidades pip para imitar o buffer original que forçou as negociações a entrarem mais profundamente no território de sobrecompra/sobrevenda.
  3. Quando o preço de fechamento de uma vela concluída estiver abaixo da banda inferior menos o deslocamento, abra uma posição longa. Quando estiver acima da banda superior mais o deslocamento, abra uma posição curta.
  4. Para cada negociação aberta, a estratégia armazena níveis de stop-loss e take-profit definidos em unidades pip. Essas saídas emulam o consultor especialista original que fechava posições quando o lucro ou perda flutuante cruzava distâncias de pip predefinidas.
  5. As posições são fechadas quando o intervalo da vela ultrapassa o limite de stop-loss ou de take-profit. Nenhum dimensionamento ou pirâmide adicional é executado.

Gestão de capital

  • O parâmetro Lots define o tamanho da posição base.
  • Quando LotIncrease está ativado, o volume é dimensionado proporcionalmente ao valor atual do portfólio em relação ao valor observado no início da estratégia, até um limite de segurança de 500 lotes. Isso reproduz a lógica de dimensionamento vinculada ao saldo da versão MetaTrader.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
Take Profit (pips) Distância em pips usada para calcular o nível de lucro a partir do preço de entrada. Defina como zero para desativar a saída de lucro.
Stop Loss (pips) Distância em pips usada para calcular o nível de stop loss a partir do preço de entrada. Defina como zero para desativar a saída de stop loss.
Deslocamento de banda Distância adicional de pip adicionada além da banda Bollinger antes de abrir uma negociação.
Bollinger Período Número de velas usadas para a média móvel das bandas Bollinger.
Bollinger Desvio Multiplicador de desvio padrão para a largura das bandas Bollinger.
Volume Básico Volume base de negociação em lotes.
Volume de escala Quando ativado, aumenta o volume de pedidos com base no crescimento do valor do portfólio.
Tipo de vela Tipo de vela (período de tempo) usado para geração de sinal.

Notas

  • A estratégia funciona apenas com velas finalizadas e, portanto, precisa de dados históricos para aquecimento antes da negociação ao vivo.
  • Os níveis de stop-loss e take-profit são avaliados em intervalos de velas, o que se aproxima da lógica original baseada em ticks, permanecendo compatível com o nível superior API.
  • Os recursos de proteção da estrutura StockSharp (StartProtection) são ativados para proteger contra exposição acidental à posição quando a estratégia para inesperadamente.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bollinger Bands reversion strategy.
/// Buys when price closes below lower band, sells when above upper band.
/// Uses middle band as exit target.
/// </summary>
public class BollTradeBollingerReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerWidth;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int BollingerPeriod { get => _bollingerPeriod.Value; set => _bollingerPeriod.Value = value; }
	public decimal BollingerWidth { get => _bollingerWidth.Value; set => _bollingerWidth.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BollTradeBollingerReversionStrategy()
	{
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_bollingerWidth = Param(nameof(BollingerWidth), 0.5m)
			.SetDisplay("BB Width", "Bollinger Bands width", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands
		{
			Length = BollingerPeriod,
			Width = BollingerWidth
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!bbValue.IsFinal)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bbValue;
		var upper = bb.UpBand;
		var lower = bb.LowBand;
		var middle = bb.MovingAverage;

		if (upper == null || lower == null || middle == null)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upperVal = upper.Value;
		var lowerVal = lower.Value;
		var midVal = middle.Value;

		// Buy when close below lower band (oversold)
		if (close < lowerVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell when close above upper band (overbought)
		else if (close > upperVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}