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BollTrade Bollinger 復帰戦略

概要

BollTrade Bollinger 復帰戦略は、従来の BollTrade MetaTrader エキスパート アドバイザーから変換された高レベルの StockSharp 戦略です。 Bollinger バンドを使用して単一の商品を取引し、バンドと追加のピップ バッファーを超える価格変動を待ちます。ローソク足が上部バンドより上で閉じると、戦略はショート ポジションをオープンし、ローソク足が下部バンドより下で閉じると、ロング ポジションをオープンします。不完全なデータに反応することを避けるために、すべての決定は完成したキャンドルに基づいて行われます。

取引ロジック

  1. 構成されたローソク足タイプをサブスクライブし、選択した期間と偏差で Bollinger バンドを計算します。
  2. 買われ過ぎ/売られ過ぎの領域まで取引を強制した元のバッファーを模倣するために、ピップ単位で表される追加の価格オフセットを計算します。
  3. 完了したローソク足の終値が下限バンドからオフセットを引いた値を下回っている場合、ロングポジションをオープンします。アッパーバンドにオフセットを加えた値を上回っている場合は、ショートポジションをオープンします。
  4. 開かれた取引ごとに、戦略はピップ単位で定義されたストップロスとテイクプロフィットのレベルを保存します。これらのエグジットは、変動利益または損失が事前定義されたピップ距離を超えたときにポジションをクローズするオリジナルのエキスパートアドバイザーをエミュレートします。
  5. ローソク足の範囲がストップロスまたはテイクプロフィットのしきい値を超えると、ポジションはクローズされます。追加のスケーリングやピラミッド化は実行されません。

資金管理

  • Lots パラメータは、基本位置のサイズを定義します。
  • LotIncrease が有効になっている場合、ボリュームは、戦略開始時に観察された値を基準にして現在のポートフォリオ値に比例して、最大 500 ロットの安全上限までスケールします。これにより、MetaTrader バージョンのバランスにリンクされたサイジング ロジックが再現されます。

パラメーター

パラメータ 説明
利益確定 (pips) エントリー価格からテイクプロフィットレベルを計算するために使用されるピップ単位の距離。テイクプロフィットエグジットを無効にするには、ゼロに設定します。
ストップロス (pips) エントリー価格からストップロスレベルを計算するために使用されるピップ単位の距離。ストップロス出口を無効にするには、ゼロに設定します。
バンドオフセット 取引を開始する前に、Bollinger バンドを超えて追加のピップ距離が追加されました。
Bollinger 期間 Bollinger バンド移動平均に使用されるローソク足の数。
Bollinger 偏差 Bollinger バンド幅の標準偏差乗数。
ベースボリューム ロット単位の基本取引量。
スケールボリューム 有効にすると、ポートフォリオ価値の増加に基づいて注文量が増加します。
キャンドルタイプ シグナル生成に使用されるローソク足のタイプ (タイムフレーム)。

注意事項

  • この戦略は完成したローソク足でのみ機能するため、ライブ取引前のウォームアップとして履歴データが必要です。
  • ストップロスとテイクプロフィットのレベルはローソク足の範囲で評価され、高レベルの API との互換性を保ちながら、元のティックベースのロジックに近似します。
  • StockSharp フレームワーク (StartProtection) の保護機能が有効になり、戦略が予期せず停止した場合に偶発的にポジションが公開されるのを防ぎます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Bollinger Bands reversion strategy.
/// Buys when price closes below lower band, sells when above upper band.
/// Uses middle band as exit target.
/// </summary>
public class BollTradeBollingerReversionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _bollingerPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _bollingerWidth;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	public int BollingerPeriod { get => _bollingerPeriod.Value; set => _bollingerPeriod.Value = value; }
	public decimal BollingerWidth { get => _bollingerWidth.Value; set => _bollingerWidth.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public BollTradeBollingerReversionStrategy()
	{
		_bollingerPeriod = Param(nameof(BollingerPeriod), 20)
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");

		_bollingerWidth = Param(nameof(BollingerWidth), 0.5m)
			.SetDisplay("BB Width", "Bollinger Bands width", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var bb = new BollingerBands
		{
			Length = BollingerPeriod,
			Width = BollingerWidth
		};

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.BindEx(bb, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue bbValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!bbValue.IsFinal)
			return;

		var bb = (BollingerBandsValue)bbValue;
		var upper = bb.UpBand;
		var lower = bb.LowBand;
		var middle = bb.MovingAverage;

		if (upper == null || lower == null || middle == null)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upperVal = upper.Value;
		var lowerVal = lower.Value;
		var midVal = middle.Value;

		// Buy when close below lower band (oversold)
		if (close < lowerVal && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Sell when close above upper band (overbought)
		else if (close > upperVal && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}
	}
}