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MultiBreakout V001k 策略

概述

MultiBreakout V001k 策略完整复刻 MT4 智能交易系统 “Multibreakout_v001k”。它在参考交易小时结束后，依据刚刚收盘的小时 K 线高低点，成批挂出买入止损和卖出止损订单，并保留原版的分批止盈与保本移动逻辑（含可选的移动保本功能）。

交易规则

  1. 参考交易时段 – 最多可定义四个交易时段。每个启用的时段在对应小时结束后，策略都会读取该小时的完成 K 线数据，并为下一小时准备突破订单。
  2. 挂单逻辑 –
    • 买入止损放在上一小时最高价加上当前点差与额外进场缓冲 (PipsForEntry)。
    • 卖出止损放在上一小时最低价减去进场缓冲。
    • 每个方向会同时挂出 NumberOfOrdersPerSide 个等量订单。
  3. 分批止盈 – 每个进场订单都会按照 TakeProfitIncrement 点的固定间隔设置独立的止盈目标。当价格触及目标时，策略会市价平仓一份，效果与原 MT4 版本的止盈队列一致。
  4. 止损管理 – 初始止损距离进场价 StopLoss 点。当浮动盈利达到 BreakEven 点时，止损移动到保本位。如果启用 MovingBreakEven 且延迟 (MovingBreakEvenHoursToStart) 已到，策略会根据最近两个已完成小时 K 线的低点/高点（多/空）进一步收紧止损。
  5. 时段离场 – 在参考时段内达到 ExitMinute 时，策略会立即平掉所有头寸并撤销所有挂单。

参数说明

参数 说明
TradeVolume 每个突破挂单的下单量。
NumberOfOrdersPerSide 每个方向同时挂出的订单数量。
TakeProfitIncrement 连续止盈目标之间的点差。
PipsForEntry 在突破触发价上/下额外添加的进场缓冲。
StopLoss 初始止损距离。
BreakEven 触发保本移动所需的盈利点数。
MovingBreakEven 是否启用移动保本逻辑。
MovingBreakEvenHoursToStart 在参考时段结束后等待多少小时才允许移动保本。
BrokerOffsetToGmt 经纪商服务器相对于 GMT 的小时偏移，用于对齐移动保本时间表。
TradeSession1..4 四个独立交易时段的启用开关。
SessionHour1..4 每个参考时段的小时（0-23）。
ExitMinute 参考时段内触发全平的分钟数。
CandleType 用于测量参考小时的 K 线类型（默认 1 小时）。

使用提示

  • 请确保标的设置了正确的 PriceStep，以便点值计算与 MT4 行为保持一致。
  • 策略假定 K 线时间与经纪商服务器时间一致，如需匹配历史 MT4 服务器，请调整 BrokerOffsetToGmt。
  • 移动保本会参考最近两个完成的小时 K 线，只有当最新低点/高点持续收窄时才会跟随调整止损。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Multi-breakout strategy - Highest/Lowest channel breakout.
/// Buys when price breaks above the channel high, sells when below channel low.
/// Reverses position on opposite breakout.
/// </summary>
public class MultiBreakoutV001kStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MultiBreakoutV001kStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20)
			.SetDisplay("Channel Period", "Lookback for breakout channel", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0m;
		_prevHigh = 0m;
		_prevLow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (high + low) / 2m;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevHigh = mid;
			_prevLow = mid;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Cross above midpoint - go long
		if (_prevClose <= _prevHigh && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Cross below midpoint - go short
		else if (_prevClose >= _prevLow && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevHigh = mid;
		_prevLow = mid;
	}
}