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MultiBreakout V001k-Strategie

Überblick

Die MultiBreakout V001k-Strategie reproduziert den klassischen MT4-Expertenberater „Multibreakout_v001k“. Es handelt Ausbrüche aus der vorherigen stündlichen Sitzung, indem es Buy-Stop- und Sell-Stop-Orders stapelt, sobald die Referenzstunde endet. Das Positionsmanagement folgt der ursprünglichen abgestuften Take-Profit- und Break-Even-Logik, einschließlich des optionalen gleitenden Break-Even, der Stopps anhand der neuesten Stundentiefs/-höchststände verfolgt.

Handelsregeln

  1. Referenzstunde – Es können bis zu vier Handelssitzungen definiert werden. Nach Abschluss jeder aktivierten Sitzungsstunde misst die Strategie die fertige stündliche Kerze und bereitet Aufträge für die nächste Stunde vor.
  2. Eintrittsplatzierung –
    • Buy-Stop-Orders werden auf dem Hoch der vorherigen Stunde zuzüglich des aktuellen Spreads und eines zusätzlichen Einstiegspuffers (PipsForEntry) positioniert.
    • Verkaufsstopp-Orders werden auf dem Tief der Vorstunde abzüglich des Einstiegspuffers positioniert.
    • Jede Seite platziert NumberOfOrdersPerSide ausstehende Aufträge mit identischem Volumen.
  3. Take-Profit-Leiter – Jeder Eintrag erhält ein individuelles Gewinnziel im Abstand von TakeProfitIncrement Punkten. Wenn der Markt jedes Niveau erreicht, schließt die Strategie eine Tranche zum Marktwert, um die ursprüngliche MT4-Take-Profit-Warteschlange nachzuahmen.
  4. Stop-Loss-Management – Ein anfänglicher Stop wird StopLoss Punkte vom Einstiegspreis entfernt gesetzt. Sobald sich der Preis um BreakEven Punkte zu seinen Gunsten bewegt, springt der Stop auf die Gewinnschwelle. Wenn MovingBreakEven aktiviert ist und die konfigurierte Verzögerung verstrichen ist, verwendet der Stop die aktuellsten Stundentiefs (für Long-Positionen) oder Höchststunden (für Short-Positionen), wenn sich diese Niveaus weiter verschärfen.
  5. Sitzungsbeendigung – Um ExitMinute innerhalb der konfigurierten Sitzungsstunde schließt die Strategie alle Positionen vollständig und entfernt alle ausstehenden Aufträge.

Parameter

Parameter Beschreibung
TradeVolume Volumen für jede Breakout-Order.
NumberOfOrdersPerSide Menge der gestapelten ausstehenden Bestellungen für beide Richtungen.
TakeProfitIncrement Abstand (in Punkten) zwischen aufeinanderfolgenden Take-Profit-Zielen.
PipsForEntry Zusätzliche Punkte werden dem Breakout-Trigger über/unter dem Sitzungsbereich hinzugefügt.
StopLoss Anfänglicher Stoppabstand vom Einstiegspreis.
BreakEven Erforderlicher Gewinn (in Punkten), bevor der Stop die Gewinnschwelle erreicht.
MovingBreakEven Aktiviert die gleitende Break-even-Trailing-Logik.
MovingBreakEvenHoursToStart Verzögerung (in Stunden) nach der Referenzsitzung, bevor der gleitende Break-Even zurückbleiben kann.
BrokerOffsetToGmt Stundenversatz zwischen Brokerzeit und GMT, der vom gleitenden Break-Even-Planer verwendet wird.
TradeSession1..4 Schaltet zwischen den vier unabhängigen Handelssitzungen um.
SessionHour1..4 Stunde (0-23), die jede Referenzsitzung definiert.
ExitMinute Minute innerhalb der Sitzungsstunde, um Positionen zu liquidieren und Aufträge zu stornieren.
CandleType Kerzentyp, der zur Messung der Referenzstunde verwendet wird (standardmäßig 1-Stunden-Kerzen).

Nutzungshinweise

  • Stellen Sie sicher, dass das Instrument über einen gültigen PriceStep verfügt, damit die Punktwertberechnungen mit der MT4-Version übereinstimmen.
  • Die Strategie geht davon aus, dass die Broker-Zeiten mit den Kerzen-Zeitstempeln übereinstimmen. Passen Sie BrokerOffsetToGmt an, wenn in der Vergangenheit ein anderer MT4-Server-Offset verwendet wurde.
  • Beim gleitenden Break-Even werden die beiden zuletzt beendeten Stundenkerzen ausgewertet, bevor der Stop verschärft wird, was dem Verhalten des ursprünglichen Expertenberaters entspricht.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Multi-breakout strategy - Highest/Lowest channel breakout.
/// Buys when price breaks above the channel high, sells when below channel low.
/// Reverses position on opposite breakout.
/// </summary>
public class MultiBreakoutV001kStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MultiBreakoutV001kStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20)
			.SetDisplay("Channel Period", "Lookback for breakout channel", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0m;
		_prevHigh = 0m;
		_prevLow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (high + low) / 2m;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevHigh = mid;
			_prevLow = mid;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Cross above midpoint - go long
		if (_prevClose <= _prevHigh && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Cross below midpoint - go short
		else if (_prevClose >= _prevLow && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevHigh = mid;
		_prevLow = mid;
	}
}