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Estratégia MultiBreakout V001k

Visão geral

A estratégia MultiBreakout V001k reproduz o clássico consultor especialista MT4 "Multibreakout_v001k". Ele negocia rompimentos da sessão horária anterior empilhando ordens de compra e parada de venda assim que a hora de referência terminar. O gerenciamento de posição segue a lógica original de take-profit e ponto de equilíbrio, incluindo o ponto de equilíbrio móvel opcional que rastreia as paradas usando os mínimos/máximos horários mais recentes.

Regras de negociação

  1. Hora de referência – Podem ser definidos até quatro pregões. Após o fechamento de cada hora de sessão habilitada, a estratégia mede a vela horária finalizada e prepara os pedidos para a próxima hora.
  2. Colocação de entrada –
    • As ordens buy-stop são posicionadas na máxima da hora anterior mais o spread atual e um buffer de entrada adicional (PipsForEntry).
    • As ordens sell-stop são posicionadas na mínima da hora anterior, menos o buffer de entrada.
    • Cada lado coloca NumberOfOrdersPerSide ordens pendentes com volume idêntico.
  3. Escada de lucro – Cada entrada recebe uma meta de lucro individual espaçada por TakeProfitIncrement pontos. Quando o mercado atinge cada nível, a estratégia fecha uma tranche no mercado para imitar a fila original de take-profit do MT4.
  4. Gerenciamento de stop-loss – Um stop inicial é definido a StopLoss pontos do preço de entrada. Assim que o preço se move BreakEven pontos a favor, o stop salta para o ponto de equilíbrio. Se MovingBreakEven estiver ativado e o atraso configurado passar, a parada segue usando as mínimas horárias mais recentes (para posições compradas) ou máximas (para posições vendidas) quando esses níveis continuarem a diminuir.
  5. Saída da sessão – Em ExitMinute dentro da hora da sessão configurada, a estratégia fecha totalmente todas as posições e remove todas as ordens pendentes.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
TradeVolume Volume para cada pedido de breakout.
NumberOfOrdersPerSide Quantidade de ordens pendentes empilhadas para ambas as direções.
TakeProfitIncrement Distância (em pontos) entre metas consecutivas de take-profit.
PipsForEntry Pontos extras adicionados ao gatilho de breakout acima/abaixo do intervalo da sessão.
StopLoss Distância de parada inicial do preço de entrada.
BreakEven Lucro (em pontos) necessário antes que o stop se mova para o ponto de equilíbrio.
MovingBreakEven Ativa a lógica móvel do ponto de equilíbrio.
MovingBreakEvenHoursToStart O atraso (em horas) após a sessão de referência antes do ponto de equilíbrio móvel pode diminuir.
BrokerOffsetToGmt Deslocamento de horas entre o horário do corretor e o GMT usado pelo agendador de ponto de equilíbrio móvel.
TradeSession1..4 Alterna para os quatro pregões independentes.
SessionHour1..4 Hora (0-23) definindo cada sessão de referência.
ExitMinute Minuto dentro da hora da sessão para liquidar posições e cancelar ordens.
CandleType Tipo de vela usado para medir a hora de referência (o padrão é velas de 1 hora).

Notas de uso

  • Certifique-se de que o instrumento tenha um PriceStep válido para que os cálculos de valor de pontos correspondam à versão MT4.
  • A estratégia assume que os tempos do corretor estão alinhados com os carimbos de data e hora das velas. Ajuste BrokerOffsetToGmt quando um deslocamento de servidor MT4 diferente foi usado historicamente.
  • O ponto de equilíbrio móvel avalia as duas últimas velas horárias concluídas antes de restringir o stop, correspondendo ao comportamento do consultor especialista original.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Multi-breakout strategy - Highest/Lowest channel breakout.
/// Buys when price breaks above the channel high, sells when below channel low.
/// Reverses position on opposite breakout.
/// </summary>
public class MultiBreakoutV001kStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevHigh;
	private decimal _prevLow;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public MultiBreakoutV001kStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 20)
			.SetDisplay("Channel Period", "Lookback for breakout channel", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0m;
		_prevHigh = 0m;
		_prevLow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (high + low) / 2m;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevHigh = mid;
			_prevLow = mid;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Cross above midpoint - go long
		if (_prevClose <= _prevHigh && close > mid && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Cross below midpoint - go short
		else if (_prevClose >= _prevLow && close < mid && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevHigh = mid;
		_prevLow = mid;
	}
}