中文 ZH
在 GitHub 上查看

More Orders After BreakEven（StockSharp移植版）

本目录提供 MetaTrader 4 智能交易系统 “More Orders After BreakEven”（MQL 源编号 35609）的 C# / StockSharp 实现。原策略在已有仓位被移动到保本之后继续加仓多单。本移植版保留了按单管理的特性，并使用 StockSharp 的高级 API 完成下单、监控与出场。

策略概要

  • 交易方向：仅做多。每次交易都会向主标的提交市价买入。
  • 核心思想：只要尚未进入保本状态的订单数量少于 MaximumOrders，就继续买入。当某笔交易达到 BreakEvenPips 指定的盈利距离时，其止损会上移到开仓价，从而不再限制后续加仓。
  • 出场方式：每个订单维护独立的止损与止盈。价格触发保本后止损会被提升到入场价；当买价触碰止盈或止损时，策略会以市价卖出剩余仓位。
  • 行情处理：原始 MQL 代码基于 OnTick。移植版通过订阅 Level1（最优买卖价）数据来模拟同样的逐笔逻辑。

参数说明

参数 含义 默认值
MaximumOrders 尚未保本的多单数量上限。数量低于该值时允许继续开仓。 1
TakeProfitPips 入场价到止盈价的距离（MetaTrader 点）。为 0 表示不开启止盈。 100
StopLossPips 初始止损距离（MetaTrader 点）。为 0 表示无初始止损。 200
BreakEvenPips 触发保本的盈利距离（MetaTrader 点）。为 0 表示只要价格略高于入场价就移动到保本。 10
TradeVolume 每次市价买入的手数。 0.01
DebugMode 是否输出与 MetaTrader Comment() 类似的调试日志。 true

所有基于“点”的距离都会根据品种的小数位数自动调整，以重现原策略中 points 变量对 4/2 和 5/3 位报价的处理。

运行流程

  1. 订阅 Level1 行情：当最优买价与最优卖价均可用时调用 ProcessPrices，对应 MQL 的 OnTick 循环。
  2. 统计有效订单：计算尚未移动到保本的订单数量，对应原脚本的 OrdersCounter()。
  3. 开仓：若数量小于 MaximumOrders，以 TradeVolume 的手数买入。成交后记录入场价、止损与止盈水平。
  4. 移动止损到保本：一旦买价超过 Entry + BreakEvenPips，将止损设置为入场价，并标记该单已进入保本。
  5. 离场检测：买价达到止盈或跌破止损（包括保本止损）时，发送市价卖出指令关闭对应仓位。
  6. 仓位跟踪：通过 OnOwnTradeReceived 维护一个 FIFO 列表，模拟 MetaTrader 逐单管理的行为，即便 StockSharp 以净头寸的方式展示账户状态。

与原版的差异

  • 仅实现多头开仓，因为原始 EA 并不会做空。
  • 在 StockSharp 高级 API 中，个别订单的止损/止盈需要由策略自行监控并以市价单执行，不会像 MetaTrader 那样修改服务器端订单属性。
  • 调试输出通过 StockSharp 的日志系统实现，而不是在图表上调用 Comment()。

使用建议

  1. 将策略连接到能够提供 Level1 数据的行情源或交易通道。
  2. 根据交易品种的波动性和券商限制调整各项“点”参数。
  3. 在测试阶段启用 DebugMode 观察加仓与保本行为，确认无误后可关闭以减少日志量。
  4. 注意账户可用资金，确保能够承受在多笔订单进入保本后继续加仓的需求。

相关文件

  • 原始 MQL4 文件：MQL/35609/More Orders After BreakEven.mq4。
  • 转换后的 C# 策略：CS/MoreOrdersAfterBreakEvenStrategy.cs。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// More Orders After BreakEven strategy: TEMA crossover.
/// Buys when price crosses above TEMA, sells when price crosses below TEMA.
/// </summary>
public class MoreOrdersAfterBreakEvenStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevTema;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public MoreOrdersAfterBreakEvenStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "TEMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevTema = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevTema = 0;
		_hasPrev = false;
		var tema = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(tema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal temaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevTema && candle.ClosePrice > temaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevTema && candle.ClosePrice < temaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevTema = temaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}