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損益分岐点後の追加注文 (StockSharp 港)

このフォルダには、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー 「More Orders After BreakEven」 の StockSharp C# ポート (MQL ソース ID 35609) が含まれています。元の EA は、以前の取引が損益分岐点で保護されると、新しいロング ポジションを繰り返し追加します。このポートは、StockSharp の高レベルの API と統合しながら、チケットベースの資金管理を再現します。

戦略の概要

  • 市場側 – ロングのみ。すべての取引は、戦略の主要な証券に対して行われる成行買い注文です。
  • 中心的なアイデア – 損益分岐点保護のないオープン取引は MaximumOrders よりも少ないですが、この戦略は再び買います。既存の取引が損益分岐点に達すると、ストップロスがエントリー価格まで引き上げられるため、追加のエントリーがブロックされなくなります。
  • 決済管理 – 各注文には独自のストップロスとテイクプロフィットのレベルが保存されます。価格が BreakEvenPips 進むと、ストップは損益分岐点に移動します。市場売り注文は、入札価格がいずれかの保護レベルに達したときにポジションをクローズします。
  • ティック処理 – 元の EA は、OnTick を介してすべてのティックで機能しました。このポートは、レベル 1 の市場データを使用して最良の買値/売値を監視し、同じ動作をエミュレートします。更新ごとに、エントリー、損益分岐点ルール、潜在的なエグジットが評価されます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
MaximumOrders ストップロスがまだ損益分岐点に達していないロングトレードの最大数。カウントがこのしきい値を下回ると、新しいポジションを開くことができます。 1
TakeProfitPips エントリー価格から利益確定ターゲットまでの距離を MetaTrader ピップで表します。 0 の値はテイクプロフィットを無効にします。 100
StopLossPips 保護停止までの初期距離 (MetaTrader ピップス)。最初の停止を行わずにポジションを離れるには、0 に設定します (後で損益分岐点ルールによって保護することもできます)。 200
BreakEvenPips ストップロスがエントリー価格まで引き上げられるまでの利益距離 (MetaTrader ピップ単位)。 0 は、価格がエントリー価格を超えるとすぐにストップが損益分岐点に移動することを意味します。 10
TradeVolume すべての成行買い注文で送信されたボリューム。 0.01
DebugMode 有効にすると、戦略は元の EA の Comment() 出力を模倣した情報メッセージをログに記録します。 true

すべてのピップベースの距離は、商品のティックサイズと小数精度を分析し、元のコードから points スケーリング係数を複製することにより、4/2 および 5/3 桁の外国為替シンボルに自動的に適応します。

取引ロジック

  1. レベル 1 サブスクリプション – この戦略は、最良の買値/売値をサブスクライブします。両方の価格が判明するたびに、ProcessPrices は MQL OnTick ループをエミュレートします。
  2. 注文カウント – 新しい注文を行う前に、この戦略はまだ損益分岐点に達していないオープンエントリーをカウントします。これは、元の OrdersCounter() ヘルパーを再現します。
  3. エントリ – カウントが MaximumOrders を下回る場合、TradeVolume を使用して新しい買い成行注文が送信されます。約定価格が記録され、チケットごとのストップ/テイクプロフィットレベルが初期化されます。
  4. 損益分岐点の更新 – アクティブなエントリごとに、入札価格が損益分岐点トリガーと比較されます。これを超えると、ストップロスがエントリー価格に移動され、チケットが保護されたものとしてマークされるため、注文数には影響しなくなります。
  5. 終了チェック – 入札価格によっても終了検出が行われます。保存されたテイクプロフィットに達するか、ストップロス（損益分岐点を含む）に下落すると、ストラテジーはそのチケットの残りの数量に対して成行売り注文を発行します。
  6. ポジション追跡 – OnOwnTradeReceived を通じて受信した約定は、エントリーの FIFO リストを維持します。これにより、StockSharp がネット ポジションを集計しているにもかかわらず、各注文を個別に処理できる MetaTrader のチケット動作が再現されます。

オリジナルの EA との違い

  • MQL バージョンでは売りエントリーが発行されなかったため、ロング取引のみが実装されています。
  • ブローカー側のストップ注文と利益確定注文は、戦略側の監視と市場からの撤退に置き換えられます。これが必要なのは、StockSharp が高レベルの API のオーダーごとのストップを自動的に変更しないためです。
  • 診断出力では、MetaTrader グラフの Comment() テキストの代わりに、StockSharp のログ システムが使用されます。

使用上の注意

  1. 選択したセキュリティのレベル 1 データを提供するコネクタに戦略を接続します。
  2. 金融商品のボラティリティとブローカーの要件に一致するように pip ベースのパラメーターを設定します。
  3. テスト中に DebugMode を有効にして注文カウントと損益分岐点の動作を確認し、本番環境ではログを静かにするために無効にします。
  4. エグジットは成行注文によって処理されるため、損益分岐点保護が開始された後にトリガーされる可能性のあるすべての追加エントリーをカバーするのに十分な購入力がポートフォリオにあることを確認してください。

ソースリファレンス

  • 元の MQL4 ファイル: MQL/35609/More Orders After BreakEven.mq4。
  • 変換された C# 戦略: CS/MoreOrdersAfterBreakEvenStrategy.cs。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// More Orders After BreakEven strategy: TEMA crossover.
/// Buys when price crosses above TEMA, sells when price crosses below TEMA.
/// </summary>
public class MoreOrdersAfterBreakEvenStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevTema;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public MoreOrdersAfterBreakEvenStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "TEMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevTema = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevTema = 0;
		_hasPrev = false;
		var tema = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(tema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal temaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevTema && candle.ClosePrice > temaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevTema && candle.ClosePrice < temaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevTema = temaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}