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Mais pedidos após o ponto de equilíbrio (StockSharp Porto)

Esta pasta contém uma porta StockSharp C# do consultor especialista MetaTrader 4 "More Orders After BreakEven" (MQL ID de origem 35609). O EA original adiciona repetidamente novas posições longas, uma vez que as negociações anteriores tenham sido protegidas no ponto de equilíbrio. A porta reproduz esse gerenciamento de dinheiro baseado em bilhetes enquanto se integra ao StockSharp de alto nível do API.

Visão geral da estratégia

  • Lado do mercado – apenas comprado. Cada negociação é uma ordem de compra de mercado colocada no título primário da estratégia.
  • Ideia central – embora haja menos negociações abertas sem proteção de ponto de equilíbrio do que MaximumOrders, a estratégia compra novamente. Quando uma negociação existente atinge a distância do ponto de equilíbrio, o seu stop-loss é aumentado para o preço de entrada, para que não bloqueie mais entradas adicionais.
  • Gerenciamento de saídas – cada pedido armazena seus próprios níveis de stop-loss e take-profit. Os stops são movidos para o ponto de equilíbrio quando o preço avança BreakEvenPips. As ordens de venda no mercado fecham posições quando o preço de compra atinge qualquer um dos níveis de proteção.
  • Processamento de ticks – o EA original funcionou em cada tick via OnTick. A porta usa dados de mercado de nível 1 para monitorar os melhores preços de compra/venda e emula o mesmo comportamento: cada atualização avalia entradas, regras de equilíbrio e saídas potenciais.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
MaximumOrders Número máximo de negociações longas cujo stop loss ainda não atingiu o ponto de equilíbrio. Assim que a contagem cair abaixo deste limite, novas posições poderão ser abertas. 1
TakeProfitPips Distância do preço de entrada até a meta de lucro expressa em MetaTrader pips. Um valor de 0 desativa o take-profit. 100
StopLossPips Distância inicial até a parada de proteção em MetaTrader pips. Defina como 0 para sair da posição sem um stop inicial (a regra do ponto de equilíbrio ainda pode protegê-la mais tarde). 200
BreakEvenPips Distância de lucro (em MetaTrader pips) após a qual o stop-loss é elevado para o preço de entrada. 0 significa que o stop se move para o ponto de equilíbrio assim que o preço excede o preço de entrada. 10
TradeVolume Volume enviado com cada ordem de compra de mercado. 0.01
DebugMode Quando ativada, a estratégia registra mensagens informativas que imitam a saída Comment() do EA original. true

Todas as distâncias baseadas em pip se adaptam automaticamente aos símbolos Forex de 4/2 e 5/3 dígitos, analisando o tamanho do tick e a precisão decimal do instrumento, replicando o fator de escala points do código original.

Lógica de negociação

  1. Assinatura de nível 1 – a estratégia assina as melhores cotações de compra/venda. Cada vez que ambos os preços são conhecidos, ProcessPrices emula o loop MQL OnTick.
  2. Contagem de pedidos – antes de fazer um novo pedido, a estratégia conta as entradas abertas que ainda não atingiram o ponto de equilíbrio. Isso reproduz o auxiliar OrdersCounter() original.
  3. Entradas – quando a contagem está abaixo de MaximumOrders, uma nova ordem de compra ao mercado é enviada usando TradeVolume. O preço de preenchimento é registrado e os níveis de stop/take-profit por ticket são inicializados.
  4. Atualização do ponto de equilíbrio – para cada entrada ativa, o preço do lance é comparado com o acionador do ponto de equilíbrio. Uma vez excedido, o stop-loss é movido para o preço de entrada, marcando o ticket como protegido para que não contribua mais para a contagem da ordem.
  5. Verificações de saída – o preço do lance também impulsiona a detecção de saída. Se atingir o take-profit armazenado ou cair para o stop loss (incluindo o stop de equilíbrio), a estratégia emite uma ordem de venda a mercado para o volume restante desse bilhete.
  6. Rastreamento de posição – preenchimentos recebidos por meio de OnOwnTradeReceived mantêm uma lista FIFO de entradas. Isso reproduz o comportamento do ticket de MetaTrader, onde cada pedido pode ser tratado individualmente, mesmo que StockSharp agregue a posição líquida.

Diferenças do original EA

  • Apenas negociações longas são implementadas porque a versão MQL nunca emitiu entradas de venda.
  • As ordens stop e take-profit do lado do corretor são substituídas por monitoramento do lado estratégico e saídas de mercado. Isso é necessário porque StockSharp não modifica automaticamente as paradas por pedido no API de alto nível.
  • A saída de diagnóstico usa o sistema de registro de StockSharp em vez do texto Comment() no gráfico MetaTrader.

Notas de uso

  1. Anexe a estratégia a um conector que forneça dados de nível 1 para a segurança escolhida.
  2. Configure os parâmetros baseados em pip para corresponder à volatilidade do instrumento e aos requisitos do corretor.
  3. Ative DebugMode durante o teste para verificar a contagem de pedidos e o comportamento do ponto de equilíbrio e, em seguida, desative-o na produção para obter registros mais silenciosos.
  4. Como as saídas são tratadas por meio de ordens de mercado, certifique-se de que a carteira tenha poder de compra disponível suficiente para cobrir todas as entradas adicionais que possam ser acionadas quando a proteção do ponto de equilíbrio entrar em vigor.

Referência de fonte

  • Arquivo MQL4 original: MQL/35609/More Orders After BreakEven.mq4.
  • Estratégia C# convertida: CS/MoreOrdersAfterBreakEvenStrategy.cs.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// More Orders After BreakEven strategy: TEMA crossover.
/// Buys when price crosses above TEMA, sells when price crosses below TEMA.
/// </summary>
public class MoreOrdersAfterBreakEvenStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _period;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevTema;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int Period { get => _period.Value; set => _period.Value = value; }

	public MoreOrdersAfterBreakEvenStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_period = Param(nameof(Period), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Period", "TEMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevTema = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevTema = 0;
		_hasPrev = false;
		var tema = new ExponentialMovingAverage { Length = Period };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(tema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal temaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevTema && candle.ClosePrice > temaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevTema && candle.ClosePrice < temaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevTema = temaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}