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Tipu MACD EA 策略

概述

该策略是将 MQL4 上的 Tipu MACD EA 迁移到 StockSharp 的高层 API 实现。策略在单一品种上运行，依靠 MACD 指标给出的信号，并保留了原始专家顾问的主要功能：

  • 带有两个时间段的交易时间过滤器。
  • 支持零轴和信号线交叉的 MACD 入场信号，可配置 EMA 周期与读取的位移。
  • 自动化持仓管理：止盈、止损、移动止损以及无损保护。
  • “最大手数”限制，对应 MQL 版本中的 dMaxLots 设置。

所有交易均使用市价单执行。策略在内部跟踪保护价位，只要某根完成的蜡烛触碰到止损或止盈，就立即平仓。

交易流程

  1. 订阅配置好的蜡烛类型，并计算 MovingAverageConvergenceDivergenceSignal 指标（MACD 线与信号线）。
  2. 按照 MacdShift 参数读取 MACD 数值（0 表示当前蜡烛，1 表示上一根蜡烛），并生成两类交叉信号：
    • 零轴交叉（可选）——MACD 上穿 0 时做多，下穿 0 时做空。
    • 信号线交叉（可选）——MACD 上穿信号线时做多，下穿时做空。
  3. 若启用了交易时间过滤器，则只有当当前小时落在任一时间段内才允许开仓。
  4. 当出现做多信号时：
    • 如果不允许对冲且当前持有空头，根据 CloseOnReverseSignal 的设定选择先平空或放弃本次入场。
    • 以 TradeVolume 与剩余可用头寸上限 MaxPositionVolume 中的较小值下达买入市价单。
    • 更新多头平均入场价，并根据配置生成止盈止损。
  5. 当出现做空信号时执行对称操作。
  6. 持仓期间：
    • 每根完成的蜡烛都会检查止损或止盈是否被触及，满足条件立即平仓。
    • 启用移动止损后，当浮盈达到 TrailingPips + TrailingCushionPips 时，将止损上调/下调至距离当前价 TrailingPips 的位置。
    • 启用无损保护后，当利润超过 RiskFreePips 时，把止损移动到入场价。

参数说明

名称 说明
CandleType 用于计算 MACD 的蜡烛类型。
TradeVolume 每次市价单的下单手数。
MaxPositionVolume 多头或空头的最大累计仓位。
UseTimeFilter 是否启用交易时间过滤。
Zone1StartHour, Zone1EndHour 第一个时间段的起止小时（包含端点，交易所时区）。
Zone2StartHour, Zone2EndHour 第二个时间段的起止小时。
FastPeriod, SlowPeriod, SignalPeriod MACD 的快 EMA、慢 EMA 与信号线长度。
MacdShift 0=使用当前柱，1=使用上一柱（对应 MQL 的 iShift）。
UseZeroCross 是否启用零轴交叉信号。
UseSignalCross 是否启用 MACD 与信号线交叉信号。
AllowHedging 是否允许在不平仓的情况下反向建仓。
CloseOnReverseSignal 当出现反向信号时是否先平掉相反仓位（在禁止对冲时使用）。
UseTakeProfit, TakeProfitPips 是否启用止盈以及止盈的点数。
UseStopLoss, StopLossPips 是否启用止损以及止损的点数。
UseTrailingStop, TrailingPips, TrailingCushionPips 移动止损的距离与额外缓冲（点数）。
UseRiskFree, RiskFreePips 盈利达到指定点数后将止损移动到入场价。

使用建议

  • 将蜡烛类型设置为与 MetaTrader 中使用的周期一致（默认 15 分钟）。
  • 策略通过 Security.PriceStep 推导点值，若该属性缺失则使用默认的 0.0001。
  • 策略假设市价单即时成交；在实盘中如有需要应自行考虑滑点控制。
  • 如果同时关闭零轴和信号线信号，策略将保持空仓状态。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Tipu MACD EA strategy: MACD signal line crossover.
/// Buys when MACD crosses above signal, sells when crosses below.
/// </summary>
public class TipuMacdEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _prevSignal;
	private int _candlesSinceTrade;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public TipuMacdEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MACD Fast", "MACD fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MACD Slow", "MACD slow EMA period", "Indicators");
		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "MACD signal period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMacd = 0;
		_prevSignal = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMacd = 0;
		_prevSignal = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd = { ShortMa = { Length = FastPeriod }, LongMa = { Length = SlowPeriod } },
			SignalMa = { Length = SignalPeriod }
		};
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(macd, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!macdValue.IsFinal) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (macdValue is not MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue typed) return;
		if (typed.Macd is not decimal macdMain || typed.Signal is not decimal signal) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevMacd <= _prevSignal && macdMain > signal && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (_prevMacd >= _prevSignal && macdMain < signal && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevMacd = macdMain;
		_prevSignal = signal;
		_hasPrev = true;
	}
}