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Estratégia Tipu MACD EA

Visão geral

A estratégia é uma porta StockSharp de alto nível do Tipu MACD EA de MQL4. Ele negocia um único símbolo usando sinais baseados em MACD e reflete os recursos originais do consultor especialista:

  • Filtro opcional de horário de negociação com duas janelas de tempo configuráveis.
  • MACD entradas de cruzamento de linha zero e linha de sinal com comprimentos e deslocamento EMA ajustáveis.
  • Gerenciamento automático de posição, incluindo take-profit, stop-loss, trailing stop e ponto de equilíbrio.
  • Limite de volume que emula a configuração de "lotes máximos" do código-fonte.

Todas as operações utilizam ordens de mercado. Os níveis de proteção são rastreados internamente e as ordens são fechadas assim que uma vela ultrapassa os níveis de stop-loss ou take-profit.

Lógica de negociação

  1. Assine o tipo de vela configurado e calcule um indicador MovingAverageConvergenceDivergenceSignal (linha MACD + linha de sinal).
  2. Avalie os valores MACD usando o deslocamento selecionado (MacdShift 0 = vela atual, 1 = vela anterior) e construa sinais de cruzamento:
    • Cruzamento de linha zero (opcional) – compre quando MACD cruzar acima de zero, venda quando cruzar abaixo.
    • Cruzamento da linha de sinal (opcional) – compre quando MACD cruzar acima da linha de sinal, venda quando cruzar abaixo.
  3. Antes de abrir uma posição, certifique-se de que a hora atual pertence a pelo menos uma das duas janelas de horário quando o filtro está habilitado.
  4. Quando um sinal longo aparece:
    • Se o hedge estiver desativado e uma posição curta estiver aberta, opcionalmente feche-a (CloseOnReverseSignal) ou pule a nova negociação.
    • Coloque uma ordem de compra a mercado para o menor valor entre TradeVolume e o volume restante até que MaxPositionVolume seja alcançado.
    • Atualize o instantâneo de entrada longa e calcule os níveis de parada/tomada de proteção, se habilitado.
  5. Quando aparecer um sinal curto, siga a lógica simétrica para ordens de venda.
  6. Enquanto uma posição está ativa:
    • Monitore paradas e metas em cada vela finalizada e feche a negociação se algum dos níveis for violado.
    • Quando o rastreamento estiver ativado e o preço avançar TrailingPips + TrailingCushionPips, mova o stop para manter a distância de TrailingPips do preço.
    • Quando o módulo de equilíbrio estiver ativo e o lucro exceder RiskFreePips, mova o stop para o preço de entrada.

Parâmetros

Nome Descrição
CandleType Série de velas usada para cálculos MACD.
TradeVolume Volume de cada entrada no mercado (lotes).
MaxPositionVolume Exposição máxima cumulativa longa ou curta permitida.
UseTimeFilter Ativa o filtro de horário de negociação de janela dupla.
Zone1StartHour, Zone1EndHour Horário de início/término da primeira janela de negociação (inclusive horário de câmbio).
Zone2StartHour, Zone2EndHour Horário de início/término da segunda janela de negociação.
FastPeriod, SlowPeriod, SignalPeriod MACD EMA rápida, EMA lenta e comprimentos de sinal SMA.
MacdShift 0 = avalia a barra atual, 1 = avalia a barra anterior (correspondendo a MQL iShift).
UseZeroCross Ativa MACD entradas cruzadas de linha zero.
UseSignalCross Permite MACD vs. entradas cruzadas de linha de sinal.
AllowHedging Permite construir exposições longas e curtas sem fechar primeiro o lado oposto.
CloseOnReverseSignal Fecha a posição oposta quando um novo sinal aparece (usado quando o hedge está desabilitado).
UseTakeProfit, TakeProfitPips Habilita e configura a distância de take-profit (pips).
UseStopLoss, StopLossPips Habilita e configura a distância de stop-loss (pips).
UseTrailingStop, TrailingPips, TrailingCushionPips Permite gerenciamento de rastreamento, define distância de rastreamento e amortecimento (pips).
UseRiskFree, RiskFreePips Move o stop para o ponto de equilíbrio quando o lucro excede os pips especificados.

Notas de uso

  • Configure o tipo de vela para corresponder ao período usado em MetaTrader (barras padrão de 15 minutos).
  • O tamanho do pip é derivado de Security.PriceStep. Se o instrumento não tiver esses metadados, será usado um padrão de 0,0001.
  • A estratégia pressupõe a execução imediata das ordens de mercado. Ao operar ao vivo, garanta o manuseio adequado do deslizamento, se necessário.
  • Quando as entradas da linha zero e da linha de sinal são desativadas, a estratégia permanece ociosa.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Tipu MACD EA strategy: MACD signal line crossover.
/// Buys when MACD crosses above signal, sells when crosses below.
/// </summary>
public class TipuMacdEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _prevSignal;
	private int _candlesSinceTrade;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public TipuMacdEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MACD Fast", "MACD fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MACD Slow", "MACD slow EMA period", "Indicators");
		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "MACD signal period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMacd = 0;
		_prevSignal = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMacd = 0;
		_prevSignal = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd = { ShortMa = { Length = FastPeriod }, LongMa = { Length = SlowPeriod } },
			SignalMa = { Length = SignalPeriod }
		};
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(macd, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!macdValue.IsFinal) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (macdValue is not MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue typed) return;
		if (typed.Macd is not decimal macdMain || typed.Signal is not decimal signal) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevMacd <= _prevSignal && macdMain > signal && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (_prevMacd >= _prevSignal && macdMain < signal && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevMacd = macdMain;
		_prevSignal = signal;
		_hasPrev = true;
	}
}