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Tipu MACD EA Estrategia

Descripción general

La estrategia es un puerto StockSharp de alto nivel del Tipu MACD EA de MQL4. Opera con un solo símbolo utilizando señales basadas en MACD y refleja las características originales del asesor experto:

  • Filtro de horario de negociación opcional con dos ventanas horarias configurables.
  • MACD entradas de cruce de línea cero y línea de señal con longitudes y desplazamiento EMA ajustables.
  • Gestión automática de posiciones que incluye toma de ganancias, stop-loss, trailing stop y punto de equilibrio.
  • Limitación de volumen que emula la configuración de "lotes máximos" del código fuente.

Todas las operaciones utilizan órdenes de mercado. Los niveles de protección se rastrean internamente y las órdenes se cierran una vez que una vela atraviesa los niveles de stop-loss o take-profit.

Lógica comercial

  1. Suscríbase al tipo de vela configurado y calcule un indicador MovingAverageConvergenceDivergenceSignal (MACD línea + línea de señal).
  2. Evalúe los valores de MACD usando el cambio seleccionado (MacdShift 0 = vela actual, 1 = vela anterior) y cree señales cruzadas:
    • Cruce de línea cero (opcional): compre cuando MACD cruce por encima de cero, venda cuando cruce por debajo.
    • Cruce de línea de señal (opcional): compre cuando MACD cruce por encima de la línea de señal, venda cuando cruce por debajo.
  3. Antes de abrir una posición, asegúrese de que la hora actual pertenezca al menos a una de las dos ventanas horarias cuando el filtro está habilitado.
  4. Cuando aparece una señal larga:
    • Si la cobertura está deshabilitada y hay una posición corta abierta, ciérrela opcionalmente (CloseOnReverseSignal) u omita la nueva operación.
    • Realice una orden de compra de mercado por el menor de TradeVolume y el volumen restante hasta alcanzar MaxPositionVolume.
    • Actualice la instantánea de entrada larga y calcule los niveles de parada/toma de protección si está habilitado.
  5. Cuando aparezca una señal corta, siga la lógica simétrica para las órdenes de venta.
  6. Mientras una posición está activa:
    • Supervise las paradas y los objetivos en cada vela terminada y cierre la operación si se supera cualquiera de los niveles.
    • Cuando el seguimiento está habilitado y el precio avanza TrailingPips + TrailingCushionPips, mueva el stop para mantener una distancia de TrailingPips del precio.
    • Cuando el módulo de equilibrio esté activo y la ganancia supere RiskFreePips, mueva el stop al precio de entrada.

Parámetros

Nombre Descripción
CandleType Serie de velas utilizada para los cálculos de MACD.
TradeVolume Volumen de cada entrada al mercado (lotes).
MaxPositionVolume Máxima exposición acumulada larga o corta permitida.
UseTimeFilter Habilita el filtro de horas de negociación de ventana dual.
Zone1StartHour, Zone1EndHour Horas de inicio/finalización de la primera ventana de negociación (inclusive, hora de intercambio).
Zone2StartHour, Zone2EndHour Horas de inicio/finalización de la segunda ventana de negociación.
FastPeriod, SlowPeriod, SignalPeriod MACD EMA rápida, EMA lenta y señal de SMA longitudes.
MacdShift 0 = evaluar la barra actual, 1 = evaluar la barra anterior (que coincide con MQL iShift).
UseZeroCross Habilita MACD entradas cruzadas de línea cero.
UseSignalCross Habilita MACD frente a entradas cruzadas de líneas de señal.
AllowHedging Permite construir exposiciones tanto largas como cortas sin cerrar primero el lado opuesto.
CloseOnReverseSignal Cierra la posición opuesta cuando aparece una nueva señal (se utiliza cuando la cobertura está desactivada).
UseTakeProfit, TakeProfitPips Habilita y configura la distancia de toma de ganancias (pips).
UseStopLoss, StopLossPips Habilita y configura la distancia de stop-loss (pips).
UseTrailingStop, TrailingPips, TrailingCushionPips Permite la gestión de seguimiento, establece la distancia de seguimiento y la amortiguación (pips).
UseRiskFree, RiskFreePips Mueve el stop al punto de equilibrio una vez que la ganancia excede los pips especificados.

Notas de uso

  • Configure el tipo de vela para que coincida con el período de tiempo utilizado en MetaTrader (barras predeterminadas de 15 minutos).
  • El tamaño del pip se deriva de Security.PriceStep. Si el instrumento carece de estos metadatos, se utiliza un valor predeterminado de 0,0001.
  • La estrategia supone la ejecución inmediata de las órdenes de mercado. Cuando funcione en vivo, asegúrese de manejar adecuadamente el deslizamiento si es necesario.
  • Cuando se desactivan las entradas de línea cero y de línea de señal, la estrategia permanece inactiva.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Tipu MACD EA strategy: MACD signal line crossover.
/// Buys when MACD crosses above signal, sells when crosses below.
/// </summary>
public class TipuMacdEaStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private decimal _prevMacd;
	private decimal _prevSignal;
	private int _candlesSinceTrade;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int SignalPeriod { get => _signalPeriod.Value; set => _signalPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public TipuMacdEaStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MACD Fast", "MACD fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MACD Slow", "MACD slow EMA period", "Indicators");
		_signalPeriod = Param(nameof(SignalPeriod), 9)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Period", "MACD signal period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 4)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevMacd = 0;
		_prevSignal = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevMacd = 0;
		_prevSignal = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		_hasPrev = false;
		var macd = new MovingAverageConvergenceDivergenceSignal
		{
			Macd = { ShortMa = { Length = FastPeriod }, LongMa = { Length = SlowPeriod } },
			SignalMa = { Length = SignalPeriod }
		};
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.BindEx(macd, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, IIndicatorValue macdValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!macdValue.IsFinal) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (macdValue is not MovingAverageConvergenceDivergenceSignalValue typed) return;
		if (typed.Macd is not decimal macdMain || typed.Signal is not decimal signal) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevMacd <= _prevSignal && macdMain > signal && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (_prevMacd >= _prevSignal && macdMain < signal && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevMacd = macdMain;
		_prevSignal = signal;
		_hasPrev = true;
	}
}