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单一价格止损/止盈策略

该实用策略在 StockSharp 中复刻了 MetaTrader 脚本“One Price SL TP”。策略本身不会主动开仓，而是监控选定品种的当前持仓，确保两个保护性订单都被调至用户指定的同一个目标价格。

当参数 ZenPrice 大于零时，策略会把它与最新的买卖报价进行比较：

  • 多头 持仓：若 ZenPrice 高于卖价，则在该价格挂出止盈限价单；若 ZenPrice 低于买价，则在该价格挂出止损停止单。
  • 空头 持仓：若 ZenPrice 低于买价，则在该价格挂出止盈限价单；若 ZenPrice 高于卖价，则在该价格挂出止损停止单。

如果目标价格位于买卖价之间，则不会发送任何新订单，已有的保护单保持不变。一旦仓位被平掉或参数重置为零，所有保护性订单都会被自动撤销。

工作流程

  1. 订阅 Level1 数据，持续获取做方向检查所需的即时买卖价。
  2. 跟踪策略当前的持仓方向与数量，默认这些仓位由人工或其他策略建立。
  3. 在每次报价、持仓或自身成交更新时，判断 ZenPrice 所处的市场一侧，并选择对应的保护性订单类型。
  4. 在发送请求前，将目标价格按照品种的最小报价单位归一化，并把下单量四舍五入到交易所允许的范围。
  5. 对已激活的保护单使用 ReRegisterOrder 进行修改，避免无谓的撤单，模拟 MetaTrader 直接修改订单的方式。

参数

  • ZenPrice – 用作止损或止盈的绝对价格。设置为 0 即停用自动化。默认值：0。

使用说明

  • 策略从不提交入场订单，可与手动交易终端或其他自动化策略同时运行。
  • 只有在收到包含买价和卖价的首个 Level1 快照后，才会发出保护单。此前策略会静待数据，就像原始 MQL 脚本依赖终端行情一样。
  • 当条件只满足一侧（例如 ZenPrice 高于卖价但不低于买价）时，会撤销另一侧的保护单，以免遗留过期价格。
  • 代码中的注释全部使用英文，文档则按照项目要求提供多语言版本。

与 MetaTrader 脚本的差异

  • 原脚本直接修改持仓票据中的止损和止盈字段，而 StockSharp 将保护水平表示为独立的止损单和限价单，因此本移植版本改为操作交易所可见的订单。
  • MetaTrader 会自动把价格对齐到经纪商精度。本移植通过 NormalizePrice 利用品种的价格步长和小数位数实现相同效果。
  • 在发送保护单之前，会把下单量四舍五入到合约的最小手数步长，以适配对合约数量有固定要求的交易场所。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// One Price SL TP strategy: EMA + candle body size filter.
/// Buys when bullish candle with large body closes above EMA, sells on opposite.
/// </summary>
public class OnePriceSlTpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private bool _wasBullishSignal;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public OnePriceSlTpStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasBullishSignal = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_wasBullishSignal = false;
		_hasPrevSignal = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range <= 0) return;

		// Strong candle: body > 60% of range
		if (body < range * 0.7m) return;

		var bullishSignal = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice && candle.ClosePrice > emaValue;
		var bearishSignal = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice && candle.ClosePrice < emaValue;
		var crossedUp = bullishSignal && (!_hasPrevSignal || !_wasBullishSignal);
		var crossedDown = bearishSignal && (!_hasPrevSignal || _wasBullishSignal);

		if (crossedUp && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (crossedDown && Position >= 0)
			SellMarket();

		if (bullishSignal || bearishSignal)
		{
			_wasBullishSignal = bullishSignal;
			_hasPrevSignal = true;
		}
	}
}