Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия «Один ценовой уровень для SL/TP»

Утилита воспроизводит скрипт MetaTrader «One Price SL TP» в экосистеме StockSharp. Стратегия не открывает сделки самостоятельно, а наблюдает за текущей позицией по выбранному инструменту и следит, чтобы обе защитные заявки соответствовали единому целевому уровню, заданному пользователем.

Как только параметр ZenPrice принимает положительное значение, стратегия сравнивает его с актуальными котировками:

  • Для длинной позиции: если ZenPrice выше ask, выставляется лимитная заявка take-profit на указанной цене; если ZenPrice ниже bid, размещается стоп-заявка stop-loss.
  • Для короткой позиции: если ZenPrice ниже bid, на этой цене размещается лимитный take-profit; если ZenPrice выше ask, уровень используется как стоповый stop-loss.

Если уровень попадает между bid и ask, никаких действий не выполняется, и существующая защита сохраняется. После закрытия позиции или возврата параметра к нулю все защитные заявки автоматически снимаются.

Алгоритм работы

  1. Подписывается на поток Level1, чтобы получать свежие значения bid/ask, необходимые для проверки направлений.
  2. Отслеживает объём и направление текущей позиции. Предполагается, что входы совершаются вручную либо другими стратегиями.
  3. При каждом обновлении котировки, позиции или собственной сделки определяет, к какой стороне рынка относится ZenPrice, и подбирает соответствующий тип защитной заявки.
  4. Приводит цену к шагу цены инструмента и округляет объём в рамках биржевых ограничений перед отправкой запроса в коннектор.
  5. Использует ReRegisterOrder для изменения уже активных защитных заявок без их отмены, что повторяет механизм MetaTrader по модификации ордеров на месте.

Параметр

  • ZenPrice – абсолютный ценовой уровень, который нужно использовать как stop-loss или take-profit. Значение 0 отключает автоматизацию. Значение по умолчанию: 0.

Практические замечания

  • Стратегия никогда не подаёт заявки на вход в рынок, поэтому её можно запускать параллельно с ручной торговлей или другими роботами.
  • Защитные заявки формируются только после получения первого снимка Level1 с обеими котировками bid и ask. До этого момента алгоритм ждёт, аналогично исходному MQL-скрипту.
  • Если условие выполняется только для одной стороны (например, ZenPrice выше ask, но не ниже bid), противоположная защитная заявка отменяется, чтобы не оставлять устаревшие уровни.
  • Все комментарии в коде написаны на английском языке, тогда как документация доступна на нескольких языках в соответствии с требованиями проекта.

Отличия от скрипта MetaTrader

  • Оригинальный скрипт изменяет поля stop-loss и take-profit у существующей позиции. В StockSharp защитные уровни представляются отдельными стоповыми и лимитными заявками, поэтому конвертация управляет именно биржевыми ордерами.
  • В MetaTrader цена автоматически приводится к точности брокера. Здесь аналогичный эффект достигается через NormalizePrice, который использует шаг цены и количество знаков инструмента.
  • Перед отправкой защитные заявки получают объём, округлённый до допустимого шага лота, что обеспечивает совместимость с площадками, требующими фиксированные размеры контрактов.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// One Price SL TP strategy: EMA + candle body size filter.
/// Buys when bullish candle with large body closes above EMA, sells on opposite.
/// </summary>
public class OnePriceSlTpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private bool _wasBullishSignal;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public OnePriceSlTpStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasBullishSignal = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_wasBullishSignal = false;
		_hasPrevSignal = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range <= 0) return;

		// Strong candle: body > 60% of range
		if (body < range * 0.7m) return;

		var bullishSignal = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice && candle.ClosePrice > emaValue;
		var bearishSignal = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice && candle.ClosePrice < emaValue;
		var crossedUp = bullishSignal && (!_hasPrevSignal || !_wasBullishSignal);
		var crossedDown = bearishSignal && (!_hasPrevSignal || _wasBullishSignal);

		if (crossedUp && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (crossedDown && Position >= 0)
			SellMarket();

		if (bullishSignal || bearishSignal)
		{
			_wasBullishSignal = bullishSignal;
			_hasPrevSignal = true;
		}
	}
}