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Estratégia Stop-Loss / Take-Profit de um preço

Esta estratégia de utilidade replica o script MetaTrader "One Price SL TP" dentro de StockSharp. Em vez de abrir negociações, o algoritmo observa a posição atual no instrumento configurado e garante que ambas as ordens de proteção estejam alinhadas com um único preço-alvo especificado pelo usuário.

Sempre que o parâmetro ZenPrice estiver acima de zero, a estratégia o compara com as cotações de compra/venda em tempo real:

  • Para uma posição longa: se ZenPrice for superior ao pedido, uma ordem com limite de lucro será colocada a esse preço; se ZenPrice for inferior ao lance, uma ordem stop-loss será registrada.
  • Para uma posição curta: se ZenPrice for inferior ao lance, torna-se a ordem com limite de lucro; se ZenPrice for superior ao pedido, torna-se a ordem stop-loss.

Quando o preço fica entre o lance e o pedido, nada é enviado, portanto a ordem de proteção anterior permanece intacta. Assim que a posição for fechada ou o parâmetro for redefinido para zero, todas as ordens de proteção serão canceladas automaticamente.

Como funciona

  1. Assina os dados do Level1 para receber cotações de compra/venda atualizadas que são necessárias para as verificações de direção.
  2. Mantém o controle do volume e da direção da posição da estratégia atual. Presume-se que as posições sejam criadas manualmente ou por outras estratégias.
  3. Em cada atualização de cotação, posição ou negociação pessoal, recalcula a qual lado do mercado o ZenPrice pertence e constrói o tipo de ordem de proteção correspondente.
  4. Normaliza o preço solicitado usando a etapa de preço do instrumento e arredonda o volume da ordem para os limites da bolsa antes de enviar qualquer coisa ao conector de negociação.
  5. Usa ReRegisterOrder para modificar ordens de proteção já ativas em vez de cancelá-las, correspondendo ao comportamento da modificação no local de MetaTrader.

Parâmetro

  • ZenPrice – preço absoluto que deve ser usado como nível de stop-loss ou take-profit. Defina o valor como 0 para desativar a automação. Padrão: 0.

Notas práticas

  • A estratégia nunca envia ordens de entrada. É seguro iniciá-lo junto com terminais de negociação discricionários ou outras estratégias automatizadas.
  • As ordens de proteção são emitidas somente após o primeiro instantâneo de Nível 1 entregar cotações de compra e venda. Até então, o script espera, assim como a versão original do MQL dependia das aspas do terminal.
  • Quando apenas um lado do mercado satisfaz a condição (por exemplo, ZenPrice está acima da oferta, mas não abaixo da oferta), a outra ordem de proteção é cancelada para evitar preços obsoletos.
  • Todos os comentários dentro do código estão em inglês, enquanto esta documentação é fornecida em vários idiomas de acordo com as diretrizes do projeto.

Diferenças do script MetaTrader

  • O script original modifica os campos stop-loss e take-profit de um ticket de posição existente. StockSharp expõe ordens de proteção como ordens de stop e limite explícitas, portanto, a conversão opera em ordens visíveis na bolsa.
  • MetaTrader ajusta automaticamente o preço de acordo com a precisão do corretor. Nesta porta, o mesmo comportamento é reproduzido via NormalizePrice, que aproveita a etapa de preço do símbolo e as configurações decimais.
  • O volume de posições é arredondado para limites de lote de troca antes do envio das ordens de proteção, garantindo compatibilidade com locais que exigem etapas específicas de lote.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// One Price SL TP strategy: EMA + candle body size filter.
/// Buys when bullish candle with large body closes above EMA, sells on opposite.
/// </summary>
public class OnePriceSlTpStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private bool _wasBullishSignal;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public OnePriceSlTpStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasBullishSignal = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_wasBullishSignal = false;
		_hasPrevSignal = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var body = Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice);
		var range = candle.HighPrice - candle.LowPrice;
		if (range <= 0) return;

		// Strong candle: body > 60% of range
		if (body < range * 0.7m) return;

		var bullishSignal = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice && candle.ClosePrice > emaValue;
		var bearishSignal = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice && candle.ClosePrice < emaValue;
		var crossedUp = bullishSignal && (!_hasPrevSignal || !_wasBullishSignal);
		var crossedDown = bearishSignal && (!_hasPrevSignal || _wasBullishSignal);

		if (crossedUp && Position <= 0)
			BuyMarket();
		else if (crossedDown && Position >= 0)
			SellMarket();

		if (bullishSignal || bearishSignal)
		{
			_wasBullishSignal = bullishSignal;
			_hasPrevSignal = true;
		}
	}
}