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Ichimoku Price Action Strategy

概述

Ichimoku Price Action Strategy 是将 MQL4 专家顾问“Ichimoku Price Action Strategy v1.0”移植到 StockSharp 高级 API 的版本。原始 EA 只要允许交易并且可选的 MACD 过滤器给出方向，就会在当前时间段内直接市价开仓。本移植版沿用了相同的思想，同时在 C# 侧实现了完整的风控：止损、止盈、保本以及移动止损。

策略适用于希望自动化日内时间段交易的交易者。所有信号都在选定交易周期的收盘价上进行评估；若启用 ATR 或摆动高低点止损，则会自动订阅额外周期的数据。

重要说明： StockSharp 策略只跟踪净持仓，因此不会像原始模版那样同时持有多单与空单。其他资金管理逻辑通过每根完成 K 线上的止损/止盈/移动止损计算来实现。

交易逻辑

  1. 时间过滤 – 仅当当前时间位于 [StartTime; EndTime] 区间内时才允许开仓。两者都设为 00:00 可关闭该过滤。
  2. MACD 确认（可选） – UseMacdFilter = true 时，多头需要 MACD 主线高于信号线，空头则需要相反。
  3. 下单 – 当方向被允许且当前无持仓时，以 Volume 指定的数量发送市价单。
  4. 止损 – 根据 StopLossMode 选择固定点数、ATR 倍数或最近摆动高低点；每根 K 线都会重新计算，若新水平更保守则收紧止损。
  5. 止盈 – 可选择固定点数或基于当前风险距离的收益比目标，满足条件后即刻市价平仓。
  6. 保本与移动止损 – 盈利达到 MoveToBreakEven 后将止损推至开仓价；盈利达到 TrailingTrigger 后启动移动止损，按照 TrailingStop 与 TrailingStep 保持利润。
  7. 反向信号出场 – CloseOnReverse = true 时出现反向入场条件会立即平掉当前持仓。

风险控制

  • 止损
    • 固定点差 – 使用 StopLossPips × PriceStep。
    • ATR 倍数 – 使用 AtrCandleType 的 ATR × AtrMultiplier。
    • 摆动高低点 – 使用 SwingCandleType 与 SwingBars 计算出的最近高/低点。
  • 止盈
    • 固定点差 – 使用 TakeProfitPips。
    • 风险收益比 – 使用当前止损距离 × TakeProfitRatio。
  • 保本 – MoveToBreakEven 指定需要的盈利点数，达到后止损移动到开仓价。
  • 移动止损 – TrailingStop、TrailingTrigger、TrailingStep 控制移动止损的距离、触发条件与步进。

参数一览

组别 参数 说明
General BuyMode 是否允许做多。
General SellMode 是否允许做空。
General CandleType 信号使用的主周期（默认 1 小时）。
Schedule StartTime / EndTime 交易时段（00:00 表示禁用）。
Filters UseMacdFilter 是否启用 MACD 过滤。
Filters MacdFast, MacdSlow, MacdSignal MACD 三个周期参数。
Risk StopLossMode 止损模式：FixedPips、AtrMultiplier、SwingHighLow。
Risk StopLossPips 固定止损点数。
Risk AtrMultiplier, AtrPeriod, AtrCandleType ATR 止损相关设置。
Risk SwingBars, SwingCandleType 摆动高低点止损设置。
Risk TakeProfitMode 止盈模式：FixedPips 或 RiskReward。
Risk TakeProfitPips, TakeProfitRatio 止盈点数或风险收益比。
Risk CloseOnReverse 是否在反向信号时立即离场。
Orders Volume 每次下单的数量。
Risk MoveToBreakEven 保本触发点数。
Risk TrailingStop, TrailingTrigger, TrailingStep 移动止损配置。

使用建议

  • 确保标的物定义了 PriceStep，否则默认使用 0.0001 作为点值。
  • 启用 ATR 或摆动止损时需要行情源提供对应周期的数据。
  • 将保本和移动止损相关参数设为 0 即可禁用这些功能。
  • 策略默认不会累加同方向仓位，只有在平仓后才会寻找下一次入场机会。

与 MQL 版本的差异

  • 由于 StockSharp 限制，只支持净持仓，无法同时持有多单和空单。
  • Kelly 等复杂资金管理、分批止盈等功能未包含在移植版中。
  • 原始模版的人工确认、面板显示、截图等附加功能被省略。

回测清单

  1. 设定主交易周期以及所需的 ATR/摆动周期。
  2. 根据原始 EA 调整 Volume、止损与止盈参数。
  3. 根据需要启用或关闭 MACD 过滤。
  4. 确认交易时段与原始测试一致后启动回测。
  5. 检查日志以确认止损、止盈、移动止损事件触发正常。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Ichimoku Price Action strategy: EMA trend with price action confirmation.
/// Buys on bullish candle above EMA, sells on bearish candle below EMA.
/// </summary>
public class IchimokuPriceActionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private ICandleMessage _prevCandle;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public IchimokuPriceActionStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCandle = null;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_prevCandle != null)
		{
			var prevBearish = _prevCandle.ClosePrice < _prevCandle.OpenPrice;
			var currBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var prevBullish = _prevCandle.ClosePrice > _prevCandle.OpenPrice;
			var currBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var bullishBreakout = candle.ClosePrice > _prevCandle.HighPrice;
			var bearishBreakout = candle.ClosePrice < _prevCandle.LowPrice;

			if (prevBearish && currBullish && bullishBreakout && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (prevBullish && currBearish && bearishBreakout && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevCandle = candle;
	}
}