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Ichimoku Estratégia de Ação de Preço

Visão geral

A Ichimoku Estratégia de Ação de Preço é um sistema de impulso MACD filtrado por tempo, portado do MQL4 especialista "Ichimoku Estratégia de Ação de Preço v1.0" para o StockSharp API de alto nível. O EA original abria ordens de mercado sempre que a negociação era habilitada para o instrumento e o filtro MACD opcional confirmava a direção. Esta porta C# mantém a mesma ideia, ao mesmo tempo que fornece controles de risco detalhados para colocação de stop-loss, tratamento de ponto de equilíbrio e saídas finais.

A estratégia foi projetada para traders discricionários que desejam automatizar um jogo direcional no horário do dia com dependências mínimas de indicadores. Todos os sinais de negociação são avaliados em velas concluídas do período de negociação escolhido, ao mesmo tempo em que suportam prazos auxiliares para ATR- e paradas de proteção baseadas em oscilações.

Importante: A versão StockSharp mantém no máximo uma posição líquida por vez. A exposição simultânea de compra/venda simultânea no estilo hedge do modelo original não é suportada porque o StockSharp Strategy opera em posições líquidas. Todos os outros recursos de gerenciamento de dinheiro são expressos por meio de lógica stop, target e trailing executada em cada vela finalizada.

Lógica de negociação

  1. Filtro de sessão – As entradas são permitidas somente quando o horário atual estiver dentro da janela [StartTime; EndTime]. Definir ambos os parâmetros como 00:00 desativa o filtro de sessão.
  2. MACD confirmação (opcional) – Quando UseMacdFilter = true, as posições compradas exigem MACD linha principal acima da linha de sinal, as posições vendidas exigem o oposto. As configurações de MACD são totalmente configuráveis.
  3. Colocação de ordem – Se a negociação estiver habilitada para uma direção e nenhuma posição estiver aberta, a estratégia envia uma ordem de mercado com o Volume configurado.
  4. Paradas de proteção – Dependendo de StopLossMode, a parada inicial é colocada usando uma distância fixa de pip, um múltiplo de ATR ou o último balanço extremo coletado de um período de tempo inferior. O stop é recalculado em cada vela e reduzido quando o nível recém-calculado é mais conservador.
  5. Metas – Uma meta fixa de pip ou uma meta dinâmica de risco/recompensa com base no stop ativo é verificada a cada vela. Uma vez alcançada, a posição é fechada no mercado.
  6. Break-even e trailing – Quando o lucro não realizado atinge MoveToBreakEven, o stop é puxado para o preço de entrada. Após TrailingTrigger pips de lucro, o módulo de rastreamento é ativado e continua pressionando o stop toda vez que o preço melhora em TrailingStep pips, enquanto mantém uma distância de TrailingStop pips do fechamento da vela.
  7. Saída reversa – Se CloseOnReverse = true, qualquer sinal de entrada oposto fecha imediatamente a posição atual antes de potencialmente virar na nova direção.

Gestão de risco

  • Parar perda
    • Pips fixos – Usa StopLossPips multiplicado pela etapa de preço do instrumento.
    • multiplicador ATR – Usa o valor ATR mais recente de AtrCandleType multiplicado por AtrMultiplier.
    • Swing high/low – Usa o swing extremo mais recente calculado por SwingCandleType com lookback de SwingBars.
  • Receba lucro
    • Pips fixos – Usa TakeProfitPips.
    • Risco/Recompensa – Usa a distância de parada atual multiplicada por TakeProfitRatio.
  • Ponto de equilíbrio – MoveToBreakEven define quantos pips lucrativos são necessários antes que o stop seja bloqueado no preço de entrada.
  • Trailing – Controlado por TrailingStop, TrailingTrigger e TrailingStep para manter os lucros assim que o mercado se mover favoravelmente.

Parâmetros

Grupo Nome Descrição
Geral BuyMode Permitir entradas longas.
Geral SellMode Permitir entradas curtas.
Geral CandleType Prazo de negociação (padrão 1 hora).
Cronograma StartTime / EndTime Janela de sessão no horário de troca (00:00 → desabilitada).
Filtros UseMacdFilter Ative a confirmação MACD.
Filtros MacdFast, MacdSlow, MacdSignal MACD períodos para EMA rápida, EMA lenta e sinal EMA.
Risco StopLossMode Cálculo de stop-loss: FixedPips, AtrMultiplier, SwingHighLow.
Risco StopLossPips Distância em pips quando o modo fixo é selecionado.
Risco AtrMultiplier, AtrPeriod, AtrCandleType Configuração de parada baseada em ATR.
Risco SwingBars, SwingCandleType Configuração de parada oscilante alta/baixa.
Risco TakeProfitMode Modo de destino: FixedPips ou RiskReward.
Risco TakeProfitPips, TakeProfitRatio Distâncias alvo.
Risco CloseOnReverse Feche a posição ativa quando o sinal oposto aparecer.
Pedidos Volume Volume de ordens de mercado (lotes/contratos).
Risco MoveToBreakEven Limite de lucro (em pips) para mover o stop para a entrada.
Risco TrailingStop, TrailingTrigger, TrailingStep Configuração do trailing stop em pips.

Notas de uso

  • Certifique-se de que o instrumento tenha PriceStep definido; caso contrário, a estratégia assume um tamanho de pip de 0.0001.
  • Quando ATR ou paradas oscilantes estão habilitadas, as assinaturas auxiliares correspondentes são adicionadas automaticamente. Certifique-se de que o feed de dados forneça esses prazos.
  • Se você precisar desativar o ponto de equilíbrio ou o comportamento final, defina os parâmetros correspondentes como 0.
  • A estratégia é neutra por padrão na sessão aberta. Não empilhará várias posições na mesma direção; as reentradas acontecem somente após o fechamento da negociação anterior.

Limitações em comparação com a versão MQL

  • Somente posições líquidas são suportadas (limitação StockSharp). As negociações simultâneas de compra e venda no estilo hedge não são reproduzidas.
  • Modos de gerenciamento de dinheiro, como dimensionamento de Kelly ou realização parcial de lucros, não fazem parte desta porta.
  • A confirmação manual, os gráficos do painel e os recursos de captura de tela do modelo MQL são omitidos intencionalmente.

Lista de verificação de backtesting

  1. Configure os prazos CandleType e auxiliares desejados.
  2. Ajuste os parâmetros Volume e stop/target para corresponder às configurações originais do EA.
  3. Ative ou desative a confirmação MACD dependendo do uso do modelo.
  4. Execute a simulação garantindo que a janela da sessão de negociação corresponda aos seus testes originais.
  5. Revise as mensagens de log geradas para confirmar que os eventos de parada e destino acontecem conforme esperado.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Ichimoku Price Action strategy: EMA trend with price action confirmation.
/// Buys on bullish candle above EMA, sells on bearish candle below EMA.
/// </summary>
public class IchimokuPriceActionStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private ICandleMessage _prevCandle;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public IchimokuPriceActionStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA trend filter", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCandle = null;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (_prevCandle != null)
		{
			var prevBearish = _prevCandle.ClosePrice < _prevCandle.OpenPrice;
			var currBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
			var prevBullish = _prevCandle.ClosePrice > _prevCandle.OpenPrice;
			var currBearish = candle.ClosePrice < candle.OpenPrice;
			var bullishBreakout = candle.ClosePrice > _prevCandle.HighPrice;
			var bearishBreakout = candle.ClosePrice < _prevCandle.LowPrice;

			if (prevBearish && currBullish && bullishBreakout && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				BuyMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
			else if (prevBullish && currBearish && bearishBreakout && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
			{
				SellMarket();
				_candlesSinceTrade = 0;
			}
		}

		_prevCandle = candle;
	}
}