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特定日期与时间下单策略

该策略复刻 MetaTrader 专家顾问 “Expert Advisor specific day and time” 的逻辑。
在预设的时间点自动开仓（市价、止损挂单或限价挂单），并可在另一个时间点平仓及清理挂单。
StockSharp 版本完全保留原始 MQL 机器人中的止盈、止损、移动止损与保本机制。

核心逻辑

  1. 时间调度

    • OpenTime：进入市场的时间窗口。
    • CloseTime：退出市场的时间窗口。
      检查窗口长度为 1 分钟，对应 MT4 中 TimeToString(..., TIME_MINUTES) 的比较方法。

  2. 下单方式

    • OrderPlacement 在市价、止损挂单、限价挂单之间切换。
    • OpenBuyOrders / OpenSellOrders 分别控制买入或卖出方向。
    • OrderDistancePoints 以点数（pip）定义挂单价格偏移。
    • PendingExpireMinutes 到期后会自动撤销未触发的挂单。

  3. 手数管理

    • LotSizing = Manual 使用固定的 ManualVolume。
    • LotSizing = Automatic 根据当前账户权益与合约规模计算手数：
      volume = (portfolio / contractSize) * RiskFactor。
      结果会对齐到 Security.VolumeStep，同时遵守 MinVolume / MaxVolume 限制。

  4. 风控逻辑

    • StopLossPoints、TakeProfitPoints 会使用品种的点值转换为绝对价格。
    • TrailingStopEnabled、TrailingStepPoints 与 BreakEvenEnabled 共同实现原始 MQL 中的移动止损与保本逻辑，使用买卖价更新作为触发条件。
    • 当价格触发止损或止盈时，通过市价单立刻平仓，等价于 MT4 中修改止损价位的做法。

  5. 收盘阶段

    • 如果启用 CloseOwnOrders 或 CloseAllOrders，策略会在收盘窗口内强制平掉所有仓位。
    • DeletePendingOrders 同时撤销所有剩余挂单。

参数

名称 说明
OpenTime、CloseTime 以 UTC 表示的开仓/平仓时间。
OrderPlacement 选择市价、止损挂单或限价挂单。
OpenBuyOrders、OpenSellOrders 控制开仓方向。
TakeProfitPoints、StopLossPoints 以点数表示的止盈止损（0 表示关闭）。
TrailingStopEnabled、TrailingStepPoints 是否启用移动止损以及需要的最小推进点数。
BreakEvenEnabled、BreakEvenAfterPoints 达到多少盈利点数后把止损推到保本位。
OrderDistancePoints 挂单价格偏移。
PendingExpireMinutes 挂单有效期（分钟）。
LotSizing 手数为手动或自动计算。
RiskFactor、ManualVolume 各模式所需的输入。
CloseOwnOrders、CloseAllOrders、DeletePendingOrders 控制收盘阶段如何平仓与撤单。

说明

  • 代码位于 StockSharp.Samples.Strategies 命名空间，并严格使用制表符缩进以符合仓库规范。
  • 策略订阅 Level1 数据以获取买卖价，从而忠实还原挂单与移动止损的触发条件。
  • MT4 的 MagicNumber 在 StockSharp 中不再需要，平台已经按策略自动隔离订单。

使用方法

  1. 通过 AlgoTrading.sln 编译项目，并将策略绑定到指定的品种与账户。
  2. 根据需求设置时间、下单方式以及风险参数。
  3. 在 OpenTime 之前启动策略，时间窗口开始时会自动下单。
  4. 如果需要自动平仓，请保持策略运行直到 CloseTime 之后。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Specific Day Time strategy: SMA crossover with time filter.
/// Trades only during specific hours, using fast/slow SMA crossover.
/// </summary>
public class SpecificDayTimeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _tradeHour;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private int _cooldown;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int TradeHour { get => _tradeHour.Value; set => _tradeHour.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }

	public SpecificDayTimeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
		_tradeHour = Param(nameof(TradeHour), 12)
			.SetDisplay("Trade Hour", "Hour when entries are allowed", "Trading")
			.SetRange(0, 23);
		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between orders", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_cooldown = 0;
		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_cooldown > 0)
			_cooldown--;

		var bullishTrend = fastValue > slowValue;
		var bearishTrend = fastValue < slowValue;

		if (_cooldown == 0 && candle.OpenTime.Hour == TradeHour)
		{
			if (bullishTrend && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (bearishTrend && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (_cooldown == 0)
		{
			if (Position > 0 && bearishTrend)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && bullishTrend)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
	}
}