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日時指定注文

この戦略は、MetaTrader エキスパート 「エキスパート アドバイザーの特定の日時」 を複製します。 スケジュールされたタイムスタンプで買い注文および/または売り注文を出し、オプションで別のタイムスタンプですべてのエクスポージャーを削除します。 StockSharp バージョンでは、オプションのトレーリング ストップや損益分岐点など、元のリスク管理動作が維持されます。

コアロジック

  1. スケジュール設定

    • OpenTime – 注文が作成された瞬間。
    • CloseTime – ポジションがフラットになり未決注文を削除できる瞬間。 どちらのチェックも 1 分間のウィンドウを受け入れ、MT4 コードで使用される TimeToString(..., TIME_MINUTES) 比較と一致します。

  2. 注文の発注

    • OrderPlacement は、成行注文、逆指値注文、指値注文のいずれかを選択します。
    • OpenBuyOrders / OpenSellOrders は希望のルートを有効にします。
    • OrderDistancePoints は、未決注文の価格をポイント (pips) 数でオフセットします。
    • PendingExpireMinutes は、有効期間が終了すると保留中の注文を自動的にキャンセルします。

  3. ボリューム管理

    • LotSizing = Manual は固定の ManualVolume を送信します。
    • LotSizing = Automatic は、現在のポートフォリオ値と商品契約サイズから出来高を計算します。 volume = (portfolio / contractSize) * RiskFactor。 結果は Security.VolumeStep に揃えられ、利用可能な場合は MinVolume/MaxVolume の間に固定されます。

  4. 保護ロジック

    • StopLossPoints と TakeProfitPoints は、商品のピップ サイズを使用して、元のポイントベースの距離を絶対価格に変換します。
    • TrailingStopEnabled + TrailingStepPoints と BreakEvenEnabled は、入札/売値の更新をトリガーとして使用して、MQL スクリプトとまったく同じように保護ストップを移動します。
    • ストップロスまたはテイクプロフィット条件に達すると、ストップを新しい価格に変更する MT4 の動作を反映して、ポジションは成行注文でクローズされます。

  5. 終了フェーズ

    • CloseOwnOrders または CloseAllOrders が有効な場合、戦略はクローズ ウィンドウ内のオープン ポジションを終了します。
    • DeletePendingOrders は、残りの未決注文をすべて同時に削除します。

パラメーター

名前 説明
OpenTime, CloseTime マーケットに出入りするための UTC タイムスタンプ。
OrderPlacement 成行注文、逆指値注文、または指値注文の発注。
OpenBuyOrders, OpenSellOrders アクティベートする手順。
TakeProfitPoints, StopLossPoints 保護距離はポイントで表されます (0 は無効になります)。
TrailingStopEnabled, TrailingStepPoints トレーリングストップを有効にし、移動する前の最小前進量を定義します。
BreakEvenEnabled, BreakEvenAfterPoints 利益がしきい値を超えたら、ストップを損益分岐点にシフトします。
OrderDistancePoints 未決注文に使用されるオフセット。
PendingExpireMinutes 未決注文の有効期限ウィンドウ。
LotSizing 手動または自動のボリュームサイジング。
RiskFactor, ManualVolume サイズ設定モードの入力。
CloseOwnOrders, CloseAllOrders, DeletePendingOrders 最後にポジションと未決注文をどのようにクローズするかを制御します。

注意事項

  • このクラスは、プロジェクト ガイドラインの要求に従ってタブ インデントを持つ StockSharp.Samples.Strategies 名前空間に存在します。
  • レベル 1 データは、MQL バージョンの買値/売値に依存するロジック (トレーリング ストップ、未決注文の配置) を再現するために使用されます。
  • StockSharp はすでにストラテジー注文を分離しているため、MT4 からの MagicNumber 設定は必要ありません。

使用法

  1. AlgoTrading.sln を介してプロジェクトをコンパイルし、戦略をセキュリティ/ポートフォリオのペアに添付します。
  2. 必要に応じて、スケジュール、注文タイプ、リスクパラメータを調整します。
  3. OpenTime より前に戦略を開始してください。注文はウィンドウが開始されると自動的に送信されます。
  4. 自動平坦化ステップを開始する場合は、CloseTime が終わるまで戦略を実行し続けます。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Specific Day Time strategy: SMA crossover with time filter.
/// Trades only during specific hours, using fast/slow SMA crossover.
/// </summary>
public class SpecificDayTimeStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _tradeHour;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownBars;

	private int _cooldown;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public int TradeHour { get => _tradeHour.Value; set => _tradeHour.Value = value; }
	public int CooldownBars { get => _cooldownBars.Value; set => _cooldownBars.Value = value; }

	public SpecificDayTimeStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast SMA", "Fast SMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow SMA", "Slow SMA period", "Indicators");
		_tradeHour = Param(nameof(TradeHour), 12)
			.SetDisplay("Trade Hour", "Hour when entries are allowed", "Trading")
			.SetRange(0, 23);
		_cooldownBars = Param(nameof(CooldownBars), 8)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Cooldown Bars", "Bars to wait between orders", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_cooldown = 0;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_cooldown = 0;
		var fast = new SimpleMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new SimpleMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fastValue, decimal slowValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_cooldown > 0)
			_cooldown--;

		var bullishTrend = fastValue > slowValue;
		var bearishTrend = fastValue < slowValue;

		if (_cooldown == 0 && candle.OpenTime.Hour == TradeHour)
		{
			if (bullishTrend && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (bearishTrend && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
		else if (_cooldown == 0)
		{
			if (Position > 0 && bearishTrend)
			{
				SellMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
			else if (Position < 0 && bullishTrend)
			{
				BuyMarket();
				_cooldown = CooldownBars;
			}
		}
	}
}