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AML CCI Meeting Lines 策略

该策略把 MetaTrader 5 智能交易系统 "Expert_AML_CCI" 移植到 StockSharp 的高级 API。当年的机器人将日本蜡烛形态 “Meeting Lines” 与商品通道指数（CCI）过滤器结合，并通过 Expert Advisor 引擎给多空信号赋予权重。移植版本保持相同 的确认逻辑，用纯粹的蜡烛运算重写形态识别，同时把所有阈值暴露为可优化的参数。

工作原理

  • 数据源 – 策略通过 SubscribeCandles 订阅可配置的时间框架蜡烛（默认 30 分钟）。每根收盘蜡烛都会通过高级 Bind 管道与同步的 CCI 数值一起传入，因此无需手动维护指标。
  • 核心指标 – 单个 CommodityChannelIndex 指标（周期为 CciPeriod）完整复刻 MetaTrader 的振荡器。内部缓存存储 最新两次收盘读数，用来重现 MQL 中的 CCI(1) 与 CCI(2) 访问方式。
  • 蜡烛形态逻辑 – 辅助方法重新实现了 “Bullish Meeting Lines” 与 “Bearish Meeting Lines” 的检测。它会按 AverageBodyPeriod 根蜡烛（默认 3）计算实体平均值，并检查长实体与相同收盘价的约束，与原始 CML_CCI 过滤器保持一致。因为 StockSharp 只处理收盘蜡烛，形态会在第二根蜡烛收盘时立即评估，这与 MQL 智能交易系统给出 80 分投票的时刻相同。
  • 入场规则 –
    • 多头：必须出现看涨 Meeting Lines 形态，并且最近一次 CCI 收盘值小于等于 LongEntryCciLevel（默认 −50）。若持有空头， 下单数量会自动加上当前仓位的绝对值，从而实现翻仓，与原策略一致。
    • 空头：逻辑对称，需要看跌 Meeting Lines 形态以及最近 CCI 值大于等于 ShortEntryCciLevel（默认 +50）。
  • 出场规则 – 移植版用显式平仓订单取代 Expert Advisor 的投票权重。当 CCI 穿越 ExtremeCciLevel（默认 80）定义的 极值带时会退出：
    • 空头在 CCI 上穿 −Extreme 或重新跌破 +Extreme 时离场。
    • 多头在 CCI 跌破 +Extreme 或继续下穿 −Extreme 时离场。 这些条件正是 MQL 信号类 LongCondition 和 ShortCondition 中权重为 40 的分支。
  • 风险控制 – 策略本身不附带止损止盈，用户可以根据需要调用 StockSharp 的 StartProtection 工具来补充。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 蜡烛时间框架。 30 分钟
CciPeriod CCI 指标周期。 18
AverageBodyPeriod 计算实体平均长度所需的蜡烛数量。 3
LongEntryCciLevel 用于确认看涨形态的超卖阈值。 −50
ShortEntryCciLevel 用于确认看跌形态的超买阈值。 +50
ExtremeCciLevel CCI 穿越以触发退出的极值带。 80

所有数值型参数都带有与原 EA 相同的优化范围，方便在 StockSharp 的优化器中调整灵敏度或重新匹配资金管理方案。

使用提示

  1. 启动前将策略绑定到目标证券，并设置合适的 Volume。
  2. 如需复刻原始资金管理或调整信号灵敏度，可修改各类阈值参数。
  3. 图表模块会绘制蜡烛、CCI 曲线以及成交点，便于快速确认形态识别是否与预期一致。

通过保持同样的蜡烛形态与 CCI 组合，这个 StockSharp 版本忠实地重现了 Expert_AML_CCI，同时完全遵循高层 API 的 推荐用法。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Meeting Lines + CCI strategy.
/// Buys on bullish meeting lines with low CCI, sells on bearish meeting lines with high CCI.
/// </summary>
public class AmlCciMeetingLinesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLow;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciHigh;

	private ICandleMessage _prevCandle;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal CciLow { get => _cciLow.Value; set => _cciLow.Value = value; }
	public decimal CciHigh { get => _cciHigh.Value; set => _cciHigh.Value = value; }

	public AmlCciMeetingLinesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
		_cciLow = Param(nameof(CciLow), -50m)
			.SetDisplay("CCI Low", "CCI level for bullish entry", "Signals");
		_cciHigh = Param(nameof(CciHigh), 50m)
			.SetDisplay("CCI High", "CCI level for bearish entry", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCandle = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevCandle != null)
		{
			var avgBody = (Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice) +
						   Math.Abs(_prevCandle.ClosePrice - _prevCandle.OpenPrice)) / 2m;

			if (avgBody > 0)
			{
				var prevBearish = _prevCandle.OpenPrice > _prevCandle.ClosePrice;
				var currBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
				var closesNear = Math.Abs(candle.ClosePrice - _prevCandle.ClosePrice) < avgBody * 0.3m;

				// Bullish meeting lines
				if (prevBearish && currBullish && closesNear && cciValue < CciLow && Position <= 0)
					BuyMarket();

				var prevBullish = _prevCandle.ClosePrice > _prevCandle.OpenPrice;
				var currBearish = candle.OpenPrice > candle.ClosePrice;
				var closesNear2 = Math.Abs(candle.ClosePrice - _prevCandle.ClosePrice) < avgBody * 0.3m;

				// Bearish meeting lines
				if (prevBullish && currBearish && closesNear2 && cciValue > CciHigh && Position >= 0)
					SellMarket();
			}
		}

		_prevCandle = candle;
	}
}