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Estratégia de Linhas de Reunião AML CCI

Esta estratégia reproduz o MetaTrader 5 especialista "Expert_AML_CCI" dentro da estrutura de alto nível StockSharp. O robô original combina o padrão de vela japonês "Meeting Lines" com um filtro Commodity Channel Index (CCI) e usa o Expert Advisor motor para ponderar votos de alta e baixa. A porta StockSharp mantém a mesma lógica de confirmação, traduz o castiçal detecção de padrões em pura aritmética de velas e expõe todos os limites como parâmetros amigáveis ao otimizador.

Como funciona

  • Fonte de dados – A estratégia assina uma série de velas de período configurável (velas de 30 minutos por padrão) usando SubscribeCandles. Cada vela finalizada é despachada junto com o valor CCI sincronizado por meio do Bind de alto nível pipeline, portanto, nenhum gerenciamento manual de indicadores é necessário.
  • Indicador principal – Um único CommodityChannelIndex com período CciPeriod espelha o oscilador MetaTrader. Seus valores são armazenado em cache internamente para comparar as duas leituras concluídas mais recentes, replicando as chamadas CCI(1) e CCI(2) de MQL.
  • Lógica de velas – Os métodos auxiliares reconstroem as verificações de "Linhas de reunião de alta" e "Linhas de reunião de baixa". Eles calculam a média móvel dos comprimentos do corpo sobre AverageBodyPeriod velas (padrão 3) e aplicar o corpo longo e o fechamento igual requisitos do filtro CML_CCI original. Como StockSharp entrega velas concluídas, o padrão é avaliado com exatidão quando a segunda vela do padrão fecha – no mesmo momento em que o especialista MQL dá seu voto de 80 pontos.
  • Regras de entrada –
    • As posições longas exigem uma formação de linhas de reunião de alta e o último valor concluído de CCI permanece abaixo ou igual a LongEntryCciLevel (−50 por padrão). Se uma posição curta oposta estiver aberta, o tamanho da ordem inclui automaticamente o valor absoluto da posição atual para mudar de direção, correspondendo ao comportamento EA.
    • As posições curtas refletem a lógica: um padrão de linhas de encontro de baixa mais um valor CCI acima ou igual a ShortEntryCciLevel (+50 por padrão).
  • Regras de saída – Em vez dos pesos de voto do Expert Advisor, a porta usa ordens de achatamento explícitas. As vagas estão fechadas quando o CCI cruza a banda extrema definida por ExtremeCciLevel (80 por padrão):
    • Os shorts saem quando o CCI salta para cima em −Extreme ou cai abaixo de +Extreme.
    • As compras saem quando CCI cai abaixo de +Extremo ou mergulha em −Extremo. Essas regras refletem a ramificação de voto 40 dentro de LongCondition e ShortCondition na classe de sinal MQL.
  • Gerenciamento de riscos – A estratégia deixa paradas de proteção para quem chama. É compatível com StockSharp do StartProtection ajudante se um stop-loss ou take-profit precisar ser anexado externamente.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
CandleType Período das velas de origem. Período de 30 minutos
CciPeriod Comprimento do Índice de Canal de Commodities. 18
AverageBodyPeriod Número de velas usadas para calcular o tamanho médio do corpo para validação do padrão. 3
LongEntryCciLevel Nível de sobrevenda que confirma linhas de reunião de alta. −50
ShortEntryCciLevel Nível de sobrecompra que confirma linhas de encontro de baixa. +50
ExtremeCciLevel Banda extrema absoluta para cruzamentos de saída CCI. 80

Todos os parâmetros numéricos expõem intervalos de otimizador idênticos aos padrões de EA para que a estratégia possa ser ajustada por meio de StockSharp ferramentas de otimização.

Notas de uso

  1. Anexe a estratégia a um título e defina o Volume desejado antes de começar.
  2. Opcionalmente, ajuste os limites para corresponder ao perfil original de gerenciamento de dinheiro ou para ajustar a sensibilidade.
  3. A integração do gráfico desenha velas, a curva CCI e executa negociações para validação visual rápida da detecção de padrão.

Ao focar na mesma combinação de vela + CCI, esta implementação StockSharp oferece uma versão fiel do Expert Consultor enquanto permanece dentro do estilo API de alto nível recomendado.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Meeting Lines + CCI strategy.
/// Buys on bullish meeting lines with low CCI, sells on bearish meeting lines with high CCI.
/// </summary>
public class AmlCciMeetingLinesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLow;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciHigh;

	private ICandleMessage _prevCandle;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal CciLow { get => _cciLow.Value; set => _cciLow.Value = value; }
	public decimal CciHigh { get => _cciHigh.Value; set => _cciHigh.Value = value; }

	public AmlCciMeetingLinesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
		_cciLow = Param(nameof(CciLow), -50m)
			.SetDisplay("CCI Low", "CCI level for bullish entry", "Signals");
		_cciHigh = Param(nameof(CciHigh), 50m)
			.SetDisplay("CCI High", "CCI level for bearish entry", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCandle = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevCandle != null)
		{
			var avgBody = (Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice) +
						   Math.Abs(_prevCandle.ClosePrice - _prevCandle.OpenPrice)) / 2m;

			if (avgBody > 0)
			{
				var prevBearish = _prevCandle.OpenPrice > _prevCandle.ClosePrice;
				var currBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
				var closesNear = Math.Abs(candle.ClosePrice - _prevCandle.ClosePrice) < avgBody * 0.3m;

				// Bullish meeting lines
				if (prevBearish && currBullish && closesNear && cciValue < CciLow && Position <= 0)
					BuyMarket();

				var prevBullish = _prevCandle.ClosePrice > _prevCandle.OpenPrice;
				var currBearish = candle.OpenPrice > candle.ClosePrice;
				var closesNear2 = Math.Abs(candle.ClosePrice - _prevCandle.ClosePrice) < avgBody * 0.3m;

				// Bearish meeting lines
				if (prevBullish && currBearish && closesNear2 && cciValue > CciHigh && Position >= 0)
					SellMarket();
			}
		}

		_prevCandle = candle;
	}
}