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Estrategia de líneas de encuentro AML CCI

Esta estrategia reproduce los MetaTrader 5 expertos "Expert_AML_CCI" dentro del marco de alto nivel StockSharp. El robot original combina el patrón de velas japonesas "Meeting Lines" con un filtro de índice de canales de productos básicos (CCI) y utiliza el Asesor Experto motor para ponderar los votos alcistas y bajistas. El puerto StockSharp mantiene la misma lógica de confirmación, traduce la vela detección de patrones en aritmética pura de velas y expone todos los umbrales como parámetros fáciles de optimizar.

como funciona

  • Fuente de datos: la estrategia se suscribe a una serie de velas de marco temporal configurable (velas de 30 minutos de forma predeterminada) usando SubscribeCandles. Cada vela terminada se envía junto con el valor CCI sincronizado a través del Bind de alto nivel. pipeline, por lo que no se requiere gestión manual de indicadores.
  • Indicador central: un único CommodityChannelIndex con período CciPeriod refleja el oscilador MetaTrader. Sus valores son almacenado en caché internamente para comparar las dos lecturas completadas más recientes, replicando las llamadas CCI(1) y CCI(2) de MQL.
  • Lógica de vela: los métodos auxiliares reconstruyen las comprobaciones de "Líneas de encuentro alcistas" y "Líneas de encuentro bajistas". ellos calculan el promedio móvil de las longitudes del cuerpo sobre AverageBodyPeriod velas (predeterminado 3) y aplica el cuerpo largo y el cierre igual requisitos del filtro original CML_CCI. Debido a que StockSharp entrega velas completas, el patrón se evalúa exactamente cuando se cierra la segunda vela del patrón, el mismo momento en que el experto MQL emite su voto de 80 puntos.
  • Reglas de entrada –
    • Las posiciones largas requieren una formación de líneas de reunión alcistas y el último valor CCI completado para permanecer por debajo o igual a LongEntryCciLevel (-50 por defecto). Si hay un corto opuesto abierto, el tamaño de la orden incluye automáticamente el valor absoluto de la posición actual para invertir la dirección, coincidiendo con el comportamiento EA.
    • Las posiciones cortas reflejan la lógica: un patrón bajista de Líneas de Encuentro más un valor de CCI superior o igual a ShortEntryCciLevel (+50 por defecto).
  • Reglas de salida: en lugar de las ponderaciones de votación del Asesor Experto, el puerto utiliza órdenes de aplanamiento explícitas. Posiciones cerradas cuando el CCI cruza la banda extrema definida por ExtremeCciLevel (80 por defecto):
    • Los cortos salen cuando el CCI salta hacia arriba a través de −Extreme o vuelve a caer por debajo de +Extreme.
    • Los largos salen cuando el CCI cae por debajo de +Extreme o atraviesa −Extreme. Estas reglas reflejan la rama de voto 40 dentro de LongCondition y ShortCondition en la clase de señal MQL.
  • Gestión de riesgos: la estrategia deja paradas de protección a quien llama. Es compatible con StockSharp's StartProtection ayuda si es necesario adjuntar externamente un stop-loss o take-profit.

Parámetros

Parámetro Descripción Predeterminado
CandleType Marco temporal de las velas fuente. plazo de 30 minutos
CciPeriod Longitud del índice del canal de productos básicos. 18
AverageBodyPeriod Número de velas utilizadas para calcular el tamaño corporal promedio para la validación del patrón. 3
LongEntryCciLevel Nivel de sobreventa que confirma Líneas de Encuentro alcistas. −50
ShortEntryCciLevel Nivel de sobrecompra que confirma Líneas de Encuentro bajistas. +50
ExtremeCciLevel Banda extrema absoluta para cruces de salida CCI. 80

Todos los parámetros numéricos exponen rangos de optimizador idénticos a los valores predeterminados de EA para que la estrategia se pueda ajustar a través de StockSharp herramientas de optimización.

Notas de uso

  1. Adjunte la estrategia a un valor y establezca el Volume deseado antes de comenzar.
  2. Opcionalmente, modifique los umbrales para que coincidan con el perfil de administración de dinero original o para ajustar la sensibilidad.
  3. La integración del gráfico dibuja velas, la curva CCI y ejecuta operaciones para una validación visual rápida de la detección de patrones.

Al centrarse en la misma combinación de vela+CCI, esta implementación StockSharp ofrece una versión fiel del Experto Advisor mientras se mantiene dentro del estilo recomendado de alto nivel API.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Meeting Lines + CCI strategy.
/// Buys on bullish meeting lines with low CCI, sells on bearish meeting lines with high CCI.
/// </summary>
public class AmlCciMeetingLinesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciLow;
	private readonly StrategyParam<decimal> _cciHigh;

	private ICandleMessage _prevCandle;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public decimal CciLow { get => _cciLow.Value; set => _cciLow.Value = value; }
	public decimal CciHigh { get => _cciHigh.Value; set => _cciHigh.Value = value; }

	public AmlCciMeetingLinesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period", "Indicators");
		_cciLow = Param(nameof(CciLow), -50m)
			.SetDisplay("CCI Low", "CCI level for bullish entry", "Signals");
		_cciHigh = Param(nameof(CciHigh), 50m)
			.SetDisplay("CCI High", "CCI level for bearish entry", "Signals");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevCandle = null;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevCandle = null;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cciValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_prevCandle != null)
		{
			var avgBody = (Math.Abs(candle.ClosePrice - candle.OpenPrice) +
						   Math.Abs(_prevCandle.ClosePrice - _prevCandle.OpenPrice)) / 2m;

			if (avgBody > 0)
			{
				var prevBearish = _prevCandle.OpenPrice > _prevCandle.ClosePrice;
				var currBullish = candle.ClosePrice > candle.OpenPrice;
				var closesNear = Math.Abs(candle.ClosePrice - _prevCandle.ClosePrice) < avgBody * 0.3m;

				// Bullish meeting lines
				if (prevBearish && currBullish && closesNear && cciValue < CciLow && Position <= 0)
					BuyMarket();

				var prevBullish = _prevCandle.ClosePrice > _prevCandle.OpenPrice;
				var currBearish = candle.OpenPrice > candle.ClosePrice;
				var closesNear2 = Math.Abs(candle.ClosePrice - _prevCandle.ClosePrice) < avgBody * 0.3m;

				// Bearish meeting lines
				if (prevBullish && currBearish && closesNear2 && cciValue > CciHigh && Position >= 0)
					SellMarket();
			}
		}

		_prevCandle = candle;
	}
}