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Template M5 Envelopes 策略

本策略由 MetaTrader 4 专家顾问 “Template_M5_Envelopes.mq4” 转换而来。它在 5 分钟 K 线图上计算线性加权移动平均线（LWMA）包络通道，当价格远离通道足够距离时布置突破型止损挂单。挂单会随着市场自动调价，成交后还会根据参数设置挂出止损、止盈以及可选的跟踪止损。

交易逻辑

  1. 使用 EnvelopePeriod 指定的长度对蜡烛的中位价（(High+Low)/2）计算 LWMA，并按照 EnvelopeDeviation 百分比得到上下包络带。
  2. 每根收完的 5 分钟蜡烛都会保存自身的包络数值以及最高价和最低价。只有当“上一根”蜡烛的这些数据全部可用时才会生成信号，与原版 EA 使用 iEnvelopes(..., shift = 1) 的行为一致。
  3. 当满足以下条件时触发买入设置：
    • 上一根蜡烛的最低价至少低于上一根下包络 DistancePoints 点；
    • 当前买价也至少低于同一包络 DistancePoints 点。
  4. 卖出设置与之对称，使用上一根蜡烛的最高价与上包络进行比较。
  5. 每次仅允许存在一个挂单或持仓（原 EA 也遵循这一限制）。当出现信号时，在当前买价/卖价基础上偏移 EntryOffsetPoints 点位布置止损挂单。
  6. 挂单激活期间监控市场。如果挂单价格与当前买价/卖价之间的差异超过 EntryOffsetPoints + SlippagePoints，则取消原单并立刻按新的基准价重建，同时重新计算附带的止损和止盈价格。
  7. 当实际点差超过 MaxSpreadPoints 时，为避免流动性不足的情况，会立即撤销所有待执行的入场挂单。

订单管理

  • 挂单成交后记录成交价，并按照 StopLossPoints 与 TakeProfitPoints 的距离分别注册止损单和止盈单。若距离参数为零则跳过对应的保护单。
  • 当 UseTrailingStop 为真时启动跟踪止损模块。程序跟踪最新买价/卖价，当价格朝持仓方向移动超过 TrailingStopPoints 时，通过 ReRegisterOrder 将止损单向有利方向移动。多头止损只会上移，空头止损只会下移。
  • 持仓平仓后会撤销所有保护单并清空内部状态，持仓归零前不会评估新的入场信号。

参数

参数 说明
MaxSpreadPoints 允许的最大点差，超过后撤销挂单。
TakeProfitPoints 成交后止盈距离。
StopLossPoints 挂单与成交后使用的止损距离。
EntryOffsetPoints 相对买价/卖价布置止损挂单的偏移。
UseTrailingStop 是否启用跟踪止损。
TrailingStopPoints 跟踪止损与当前价格保持的距离。
FixedVolume 每次下单的固定交易量。
EnvelopePeriod LWMA 包络的计算周期。
EnvelopeDeviation 包络宽度（百分比）。
DistancePoints 触发信号所需的价格与包络最小距离。
SlippagePoints 重新定价阈值额外允许的点数。
CandleType 计算包络使用的时间框架（默认 M5）。

说明

  • 策略同时订阅 K 线与 Level1 行情。若无法获得买价/卖价，则由于缺少点差与跟踪止损依据，信号不会触发。
  • 每次跟踪止损调整价格时，会按照当前持仓量重新生成保护性止损与止盈单。
  • 代码中的注释全部为英文，并统一使用制表符缩进以符合项目规范。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Template M5 Envelopes strategy: WMA envelope breakout.
/// Buys above upper envelope, sells below lower envelope.
/// </summary>
public class TemplateM5EnvelopesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _wmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _deviation;
	private bool _wasAboveUpper;
	private bool _wasBelowLower;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int WmaPeriod { get => _wmaPeriod.Value; set => _wmaPeriod.Value = value; }
	public decimal Deviation { get => _deviation.Value; set => _deviation.Value = value; }

	public TemplateM5EnvelopesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_wmaPeriod = Param(nameof(WmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("WMA Period", "Weighted MA period", "Indicators");
		_deviation = Param(nameof(Deviation), 0.3m)
			.SetDisplay("Deviation %", "Envelope deviation percent", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasAboveUpper = false;
		_wasBelowLower = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var wma = new WeightedMovingAverage { Length = WmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(wma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = wmaValue * (1 + Deviation / 100m);
		var lower = wmaValue * (1 - Deviation / 100m);
		var aboveUpper = close > upper;
		var belowLower = close < lower;

		if (_hasPrevSignal)
		{
			if (aboveUpper && !_wasAboveUpper && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (belowLower && !_wasBelowLower && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasAboveUpper = aboveUpper;
		_wasBelowLower = belowLower;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}