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Plantilla M5 Sobres Estrategia

Convertido del MetaTrader 4 asesor experto "Template_M5_Envelopes.mq4". La estrategia rastrea una envolvente de promedio móvil ponderado lineal (LWMA) en velas de cinco minutos y órdenes de parada de ruptura de brazos siempre que el precio se aleja lo suficiente del canal. Las órdenes pendientes se modifican dinámicamente para seguir el mercado, y las posiciones ocupadas están protegidas por una lógica configurable de stop-loss, take-profit y trailing-stop.

Lógica comercial

  1. Una LWMA basada en el precio medio de la vela se calcula con el EnvelopePeriod configurado. Las bandas de envolvente superior e inferior se obtienen aplicando el porcentaje EnvelopeDeviation.
  2. Cada vela terminada de cinco minutos almacena sus valores de envolvente junto con los máximos y mínimos. Las señales solo se evalúan una vez que está disponible un conjunto completo de valores "anteriores", que coincidan con la implementación MetaTrader que hace referencia a iEnvelopes(..., shift = 1) y la barra anterior.
  3. Aparece una configuración de compra cuando:
    • El mínimo de la vela anterior se sitúa al menos DistancePoints por debajo del sobre inferior anterior, y
    • El precio de oferta actual permanece al menos DistancePoints por debajo del mismo valor del sobre.
  4. Una configuración de venta refleja la lógica con el máximo anterior y el sobre superior.
  5. Cuando una configuración está activa, solo se permite una orden stop (el EA original también se restringió a un mercado único o a una orden pendiente). El pedido se realiza a la oferta/pedido actual más la distancia EntryOffsetPoints.
  6. Mientras la orden pendiente permanece activa, la estrategia monitorea el mercado. Si la diferencia entre el precio de la orden y la oferta/demanda actual excede EntryOffsetPoints + SlippagePoints, la orden se cancela y se vuelve a registrar inmediatamente al nuevo precio de referencia, manteniendo los stop-loss y take-profit adjuntos alineados con las compensaciones deseadas.
  7. Si el diferencial actual supera MaxSpreadPoints, todas las entradas pendientes se cancelan para evitar operaciones durante condiciones de liquidez desfavorables.

Gestión de pedidos

  • Tras la activación de la orden de entrada, la estrategia registra el precio de ejecución y registra órdenes de parada protectora y toma de ganancias en compensaciones StopLossPoints y TakeProfitPoints respectivamente. Si cualquiera de los valores es cero, se omite la protección correspondiente.
  • El módulo trailing stop (habilitado con UseTrailingStop) rastrea la mejor oferta/demanda. Siempre que el precio se mueve a favor de la posición abierta en más de TrailingStopPoints, el precio de la orden stop se ajusta más cerca del mercado usando ReRegisterOrder. Las paradas largas sólo avanzan hacia arriba, mientras que las paradas cortas sólo bajan.
  • Cuando la posición está completamente cerrada, todas las órdenes de protección se cancelan y se restablece el estado interno. No se consideran nuevas órdenes de entrada hasta que la posición vuelva a estabilizarse.

Parámetros

Parámetro Descripción
MaxSpreadPoints Spread máximo permitido antes de que se cancelen las órdenes pendientes.
TakeProfitPoints Distancia de toma de ganancias aplicada a puestos ocupados.
StopLossPoints Distancia de stop-loss aplicada a posiciones pendientes y ocupadas.
EntryOffsetPoints Compensación (en puntos) de la oferta/demanda donde se colocan las entradas de parada.
UseTrailingStop Permite la gestión de trailing stop para posiciones abiertas.
TrailingStopPoints Distancia (en puntos) mantenida por el trailing stop.
FixedVolume Volumen de negociación presentado con cada orden de entrada.
EnvelopePeriod Longitud de la LWMA utilizada como base de la envolvente.
EnvelopeDeviation Ancho del sobre en porcentaje.
DistancePoints Diferencia mínima entre precio y envolvente requerida para una señal.
SlippagePoints Tolerancia adicional (en puntos) agregada al umbral de revisión de precios.
CandleType Marco de tiempo utilizado para calcular la envolvente LWMA (M5 predeterminado).

Notas

  • La estrategia se suscribe tanto a velas como a cotizaciones de nivel 1. Si los datos de oferta/demanda no están disponibles, las condiciones de entrada no se activarán porque los cálculos de spread y trailing-stop dependen de ello.
  • Las órdenes protectoras de stop y toma de ganancias se recrean con el último volumen cada vez que la lógica de seguimiento ajusta el precio de stop-loss.
  • Todos los comentarios dentro del código están escritos en inglés y se utilizan tabulaciones para la sangría para que coincida con las convenciones del proyecto.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Template M5 Envelopes strategy: WMA envelope breakout.
/// Buys above upper envelope, sells below lower envelope.
/// </summary>
public class TemplateM5EnvelopesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _wmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _deviation;
	private bool _wasAboveUpper;
	private bool _wasBelowLower;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int WmaPeriod { get => _wmaPeriod.Value; set => _wmaPeriod.Value = value; }
	public decimal Deviation { get => _deviation.Value; set => _deviation.Value = value; }

	public TemplateM5EnvelopesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_wmaPeriod = Param(nameof(WmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("WMA Period", "Weighted MA period", "Indicators");
		_deviation = Param(nameof(Deviation), 0.3m)
			.SetDisplay("Deviation %", "Envelope deviation percent", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasAboveUpper = false;
		_wasBelowLower = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var wma = new WeightedMovingAverage { Length = WmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(wma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = wmaValue * (1 + Deviation / 100m);
		var lower = wmaValue * (1 - Deviation / 100m);
		var aboveUpper = close > upper;
		var belowLower = close < lower;

		if (_hasPrevSignal)
		{
			if (aboveUpper && !_wasAboveUpper && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (belowLower && !_wasBelowLower && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasAboveUpper = aboveUpper;
		_wasBelowLower = belowLower;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}