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テンプレート M5 封筒戦略

MetaTrader 4 Expert Advisor「Template_M5_Envelopes.mq4」から変換されました。この戦略は、価格がチャネルから十分に離れるたびに、5 分足のローソク足およびアームブレイクアウトストップオーダーの線形加重移動平均 (LWMA) エンベロープを追跡します。未決注文は市場に合わせて動的に価格変更され、約定したポジションは設定可能なストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップロジックによって保護されます。

取引ロジック

  1. ローソク足中央値に基づく LWMA は、設定された EnvelopePeriod を使用して計算されます。上部および下部のエンベロープ バンドは、EnvelopeDeviation パーセンテージを適用することによって導出されます。
  2. 完成したすべての 5 分ローソク足は、高値と安値とともにそのエンベロープ値を保存します。シグナルは、iEnvelopes(..., shift = 1) と前のバーを参照した MetaTrader 実装と一致する、「以前の」値の完全なセットが利用可能になった場合にのみ評価されます。
  3. 購入セットアップは、次の場合に表示されます。
    • 前回のローソク足の安値は、前回の下限エンベロープを少なくとも DistancePoints 下に位置しており、
    • 現在の入札価格は、同じエンベロープ値より少なくとも DistancePoints 低いままです。
  4. 売り セットアップは、前の高値と上限エンベロープのロジックを反映します。
  5. 設定がアクティブな場合、許可される逆指値注文は 1 つだけです (元の EA も単一の市場または指値注文に制限されています)。注文は現在の売り値/買い値に EntryOffsetPoints 距離を加えた値で発注されます。
  6. 未決注文がアクティブなままである間、戦略は市場を監視します。注文価格と現在のビッド/アスクの差が EntryOffsetPoints + SlippagePoints を超える場合、注文はキャンセルされ、新しい参照価格ですぐに再登録され、添付されたストップロスとテイクプロフィットを希望のオフセットに合わせた状態に保ちます。
  7. 現在のスプレッドが MaxSpreadPoints を超える場合、不利な流動性条件での取引を避けるために保留中のエントリーはすべてキャンセルされます。

注文管理

  • エントリー注文がアクティブ化されると、ストラテジーは約定価格を記録し、保護的なストップ注文とテイクプロフィット注文をそれぞれ StopLossPoints と TakeProfitPoints のオフセットで登録します。いずれかの値がゼロの場合、対応する保護はスキップされます。
  • トレーリング ストップ モジュール (UseTrailingStop で有効化) は、最良の買値/売値を追跡します。価格がオープン ポジションに有利な方向に TrailingStopPoints を超えて動く場合、逆指値注文は ReRegisterOrder を使用して市場に近い価格で再価格設定されます。長いストップは上向きのみを追跡し、短いストップは下向きのみを追跡します。
  • ポジションが完全にクローズされると、すべての保護命令がキャンセルされ、内部状態がリセットされます。ポジションがフラットに戻るまで、新しいエントリー注文は考慮されません。

パラメーター

パラメータ 説明
MaxSpreadPoints 未決注文がキャンセルされるまでの最大許容スプレッド。
TakeProfitPoints 決済されたポジションに適用されるテイクプロフィットディスタンス。
StopLossPoints 未決ポジションと約定ポジションに適用されるストップロス距離。
EntryOffsetPoints ストップエントリーが配置されるビッド/アスクからのオフセット（ポイント単位）。
UseTrailingStop オープンポジションのトレーリングストップ管理を有効にします。
TrailingStopPoints トレーリングストップによって維持される距離 (ポイント単位)。
FixedVolume 各エントリー注文で送信された取引量。
EnvelopePeriod エンベロープの基準として使用される LWMA の長さ。
EnvelopeDeviation エンベロープの幅 (パーセント単位)。
DistancePoints 信号に必要な価格とエンベロープの間の最小ギャップ。
SlippagePoints 追加許容範囲 (ポイント単位) が再価格設定のしきい値に追加されます。
CandleType LWMA エンベロープの計算に使用されるタイムフレーム (デフォルトは M5)。

注意事項

  • この戦略は、ローソク足とレベル 1 相場の両方をサブスクライブします。ビッド/アスクデータが利用できない場合、スプレッドとトレーリングストップの計算はそれに依存するため、エントリー条件はトリガーされません。
  • トレーリングロジックがストップロス価格を調整するたびに、保護的なストップ注文と利食い注文が最新の出来高で再作成されます。
  • コード内のコメントはすべて英語で書かれており、プロジェクトの規則に合わせてインデントにタブが使用されています。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Template M5 Envelopes strategy: WMA envelope breakout.
/// Buys above upper envelope, sells below lower envelope.
/// </summary>
public class TemplateM5EnvelopesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _wmaPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _deviation;
	private bool _wasAboveUpper;
	private bool _wasBelowLower;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int WmaPeriod { get => _wmaPeriod.Value; set => _wmaPeriod.Value = value; }
	public decimal Deviation { get => _deviation.Value; set => _deviation.Value = value; }

	public TemplateM5EnvelopesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_wmaPeriod = Param(nameof(WmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("WMA Period", "Weighted MA period", "Indicators");
		_deviation = Param(nameof(Deviation), 0.3m)
			.SetDisplay("Deviation %", "Envelope deviation percent", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasAboveUpper = false;
		_wasBelowLower = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var wma = new WeightedMovingAverage { Length = WmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(wma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal wmaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = wmaValue * (1 + Deviation / 100m);
		var lower = wmaValue * (1 - Deviation / 100m);
		var aboveUpper = close > upper;
		var belowLower = close < lower;

		if (_hasPrevSignal)
		{
			if (aboveUpper && !_wasAboveUpper && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (belowLower && !_wasBelowLower && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasAboveUpper = aboveUpper;
		_wasBelowLower = belowLower;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}