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5Mins Envelopes

5Mins Envelopes 策略复刻自 MetaTrader 专家顾问，围绕线性加权移动平均线 (LWMA) 构建包络，在 5 分钟周期上捕捉价格的极端偏离并逆向进场。 策略检测价格是否远离包络带并期待回归均值，同时保留原策略中的点差过滤、固定止损、可选止盈以及移动止损管理。

交易逻辑

  • 指标：以中值价格 (最高价+最低价)/2 计算的线性加权移动平均线，周期为 3。
  • 包络宽度：LWMA 的上下偏移 0.05%。
  • 信号判定（基于上一根已完成 K 线与当前买价）：
    • 做多：上一根 K 线最低价低于下轨超过 DistancePoints，且当前买价同样低于下轨超过该距离。
    • 做空：上一根 K 线最高价高于上轨超过 DistancePoints，且当前买价同样高于上轨超过该距离。
  • 过滤条件：
    • 同一时间只允许一笔持仓，持仓未平仓时不再开新单。
    • 若 MaxSpreadPoints 大于 0，新单提交前需要点差低于该阈值。

风险控制

  • 下单手数：TradeVolume 参数控制每次市价单的数量。
  • 止损：StopLossPoints 乘以品种最小跳动价差转换为绝对价格距离。
  • 止盈：可选的 TakeProfitPoints，设为 0 表示关闭。
  • 移动止损：可选的 TrailingStopPoints，设为 0 表示关闭。
  • 保护机制：StartProtection 辅助函数以市价单方式应用所有离场规则，与 MetaTrader 行为保持一致。

参数

  • TradeVolume = 1m
  • DistancePoints = 140
  • EnvelopePeriod = 3
  • EnvelopeDeviationPercent = 0.05m
  • StopLossPoints = 250
  • TakeProfitPoints = 0
  • TrailingStopPoints = 120
  • MaxSpreadPoints = 25
  • CandleType = TimeFrame(5 minutes)

标签

  • 分类：均值回归
  • 方向：双向
  • 指标：WeightedMovingAverage
  • 止损：是（固定 + 移动）
  • 周期：日内 (M5)
  • 复杂度：入门
  • 风险等级：中等
  • 季节性：无
  • 神经网络：无
  • 背离：无
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// 5 Mins Envelopes strategy: envelope breakout using SMA with deviation bands.
/// Buys when price crosses above upper envelope, sells when below lower envelope.
/// </summary>
public class FiveMinsEnvelopesStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _maPeriod;
	private readonly StrategyParam<decimal> _deviation;
	private bool _wasAboveUpper;
	private bool _wasBelowLower;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int MaPeriod { get => _maPeriod.Value; set => _maPeriod.Value = value; }
	public decimal Deviation { get => _deviation.Value; set => _deviation.Value = value; }

	public FiveMinsEnvelopesStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(30).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_maPeriod = Param(nameof(MaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("MA Period", "Moving average period", "Indicators");
		_deviation = Param(nameof(Deviation), 0.3m)
			.SetDisplay("Deviation %", "Envelope deviation percent", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasAboveUpper = false;
		_wasBelowLower = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = MaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal smaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var upper = smaValue * (1 + Deviation / 100m);
		var lower = smaValue * (1 - Deviation / 100m);
		var aboveUpper = close > upper;
		var belowLower = close < lower;

		if (_hasPrevSignal)
		{
			if (aboveUpper && !_wasAboveUpper && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (belowLower && !_wasBelowLower && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasAboveUpper = aboveUpper;
		_wasBelowLower = belowLower;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}